第七章 聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險管理
7.1 聲譽風(fēng)險管理
7.1.1 聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容及作用
有效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)以下內(nèi)容：
①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;
②有明確記載的聲譽風(fēng)險管理政策和流程;
③深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值;
④培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化;
⑤建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警;
⑥努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正;
⑦建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn);
⑧利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;
⑨建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求;
⑩有明確記載的危機處理/決策流程。
7.1.2 聲譽風(fēng)險管理的基本做法
1.明確董事會和高級管理層的責(zé)任
2.建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程
(1)聲譽風(fēng)險識別
聲譽風(fēng)險識別的核心在于：正確識別信用、市場、操作、流動性風(fēng)險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風(fēng)險因素。商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務(wù)單位及重要崗位定期通過清單法詳細列明其當(dāng)前所面臨的主要風(fēng)險及其所包含的風(fēng)險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風(fēng)險因素提煉出來，報告給聲譽風(fēng)險管理部門。
(2)聲譽風(fēng)險評估
聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。
(3)監(jiān)測和報告
(4)內(nèi)部審計
3.采取恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法
普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的好辦法是：
①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備;
②確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。
以下普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的佳操作實踐：
①強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)。
②確保實現(xiàn)。
③確保及時處理投訴和批評。
④從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗。
⑤盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致。
⑥增強對客戶/公眾的透明度。
⑦將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的另一個重要層次。
⑧保持與媒體的良好接觸。
⑨制定危機管理規(guī)劃。
7.1.3 聲譽危機管理規(guī)劃
①制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制。
②提高解決問題的能力。
③危機現(xiàn)場處理。
④提高發(fā)言人的溝通能力。
⑤危機處理過程中的持續(xù)溝通。
⑥管理危機過程中的信息交流。
⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。
7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理
7.2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用
商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：
①準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的;
②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失。
③如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。
戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處。
7.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法
1.明確董事會和高級管理層的責(zé)任
董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理原則和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)置戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，負責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風(fēng)險。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有終責(zé)任。
2.建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程
(1)戰(zhàn)略風(fēng)險識別
與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險交織在一起。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手。
具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細分為：
① 產(chǎn)業(yè)風(fēng)險
② 技術(shù)風(fēng)險
③ 品牌風(fēng)險
④ 競爭對手風(fēng)險
⑤ 客戶風(fēng)險
⑥ 項目風(fēng)險
⑦ 其他例如財務(wù)、運營以及多種外部風(fēng)險因素，都可能對商業(yè)銀行的管理質(zhì)量、競爭能力和可持續(xù)發(fā)展造成威脅。
(2)戰(zhàn)略風(fēng)險評估
戰(zhàn)略風(fēng)險是無形的，因此難以量化。在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，例如整體經(jīng)濟指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等;然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風(fēng)險因素的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序并制定恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略實施方案。
(3)監(jiān)測和報告
(4)內(nèi)部審計
(5)應(yīng)急方案
3.采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理方法
有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。
①商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。
首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)。
其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。
后，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。
②戰(zhàn)略風(fēng)險管理的另一重要工具是經(jīng)濟資本配置。
7.1 聲譽風(fēng)險管理
7.1.1 聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容及作用
有效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)以下內(nèi)容：
①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;
②有明確記載的聲譽風(fēng)險管理政策和流程;
③深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值;
④培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化;
⑤建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警;
⑥努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正;
⑦建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn);
⑧利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;
⑨建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求;
⑩有明確記載的危機處理/決策流程。
7.1.2 聲譽風(fēng)險管理的基本做法
1.明確董事會和高級管理層的責(zé)任
2.建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程
(1)聲譽風(fēng)險識別
聲譽風(fēng)險識別的核心在于：正確識別信用、市場、操作、流動性風(fēng)險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風(fēng)險因素。商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務(wù)單位及重要崗位定期通過清單法詳細列明其當(dāng)前所面臨的主要風(fēng)險及其所包含的風(fēng)險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風(fēng)險因素提煉出來，報告給聲譽風(fēng)險管理部門。
(2)聲譽風(fēng)險評估
聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。
(3)監(jiān)測和報告
(4)內(nèi)部審計
3.采取恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法
普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的好辦法是：
①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備;
②確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。
以下普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的佳操作實踐：
①強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)。
②確保實現(xiàn)。
③確保及時處理投訴和批評。
④從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗。
⑤盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致。
⑥增強對客戶/公眾的透明度。
⑦將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的另一個重要層次。
⑧保持與媒體的良好接觸。
⑨制定危機管理規(guī)劃。
7.1.3 聲譽危機管理規(guī)劃
①制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制。
②提高解決問題的能力。
③危機現(xiàn)場處理。
④提高發(fā)言人的溝通能力。
⑤危機處理過程中的持續(xù)溝通。
⑥管理危機過程中的信息交流。
⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。
7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理
7.2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用
商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：
①準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的;
②預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失。
③如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。
戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處。
7.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法
1.明確董事會和高級管理層的責(zé)任
董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理原則和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)置戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，負責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風(fēng)險。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有終責(zé)任。
2.建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程
(1)戰(zhàn)略風(fēng)險識別
與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險交織在一起。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手。
具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細分為：
① 產(chǎn)業(yè)風(fēng)險
② 技術(shù)風(fēng)險
③ 品牌風(fēng)險
④ 競爭對手風(fēng)險
⑤ 客戶風(fēng)險
⑥ 項目風(fēng)險
⑦ 其他例如財務(wù)、運營以及多種外部風(fēng)險因素，都可能對商業(yè)銀行的管理質(zhì)量、競爭能力和可持續(xù)發(fā)展造成威脅。
(2)戰(zhàn)略風(fēng)險評估
戰(zhàn)略風(fēng)險是無形的，因此難以量化。在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，例如整體經(jīng)濟指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等;然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風(fēng)險因素的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序并制定恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略實施方案。
(3)監(jiān)測和報告
(4)內(nèi)部審計
(5)應(yīng)急方案
3.采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理方法
有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。
①商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動中。
首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)。
其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。
后，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。
②戰(zhàn)略風(fēng)險管理的另一重要工具是經(jīng)濟資本配置。