十年的發(fā)展期間內(nèi)，金融工程學(xué)從難以招到合適的學(xué)生、華爾街用工人數(shù)大幅減少，到現(xiàn)在各家銀行和對沖基金踏破各大商學(xué)院的門，如加州大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院，并給他們的金融工程畢業(yè)生開出六位數(shù)薪酬。甚至一些已經(jīng)獲得工商管理碩士學(xué)位和博士學(xué)位的人也返回學(xué)校攻讀金融學(xué)碩士學(xué)位，他們說“擁有博士學(xué)位你肯定能去華爾街就業(yè)，但金融工程學(xué)學(xué)位讓我更受歡迎了。”從事留學(xué)行業(yè)多年的我不禁想起中國的一句老話叫“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)”。
美國的金融學(xué)項目對印度、法國、中國和韓國等國定量分析方面最優(yōu)秀的人才有著巨大吸引力。那么什么是金融數(shù)學(xué)/金融工程呢？金融工程Finance Engineering是研究如何監(jiān)督，管理，評估金融市場，金融工具以及金融機構(gòu)的一門學(xué)科。如果你缺乏一個直觀的認(rèn)識，那么舉幾個金融工程/數(shù)學(xué)金融里面的題目框架出來——研究風(fēng)險管理（risk management）以及模擬證券投資（simulate equity investment）的基本理論；依據(jù)公司的財務(wù)金融數(shù)據(jù)（股價，公司債券價格等等）研究公司（corporate） 和證券市場（ security market） 的關(guān)系；研究非營利機構(gòu)的金融管理；評估的方法，理論，發(fā)展。
與此類似的，計量金融(Quantitative Finance)是專為金融市場而設(shè)的一門應(yīng)用數(shù)學(xué)。計量金融本義上與金融經(jīng)濟學(xué)的范疇有密切的關(guān)系，然而前者所涉及的領(lǐng)域比較狹隘，理念也比后者抽象。一般而言，若金融經(jīng)濟學(xué)家研究一所企業(yè)當(dāng)前股價的結(jié)構(gòu)性原因，數(shù)學(xué)家(或計量金融學(xué)家)所做的便是利用當(dāng)前股價作參考，利用或然率微積分去計算并取得相關(guān)衍生工具的公平價格(應(yīng)值價格)。
金融數(shù)學(xué)畢業(yè)生之所以走俏華爾街，掀起華爾街的高薪就職之風(fēng)，用加州大學(xué)伯克利分校金融工程學(xué)項目執(zhí)行董事琳達•克莉茲曼(Linda Kreitzman)的話來說，“他們終于認(rèn)識到，為了推出按揭和資產(chǎn)抵押證券以及信貸和股票衍生金融品等更加復(fù)雜的產(chǎn)品，他們需要在金融學(xué)、數(shù)學(xué)和電腦模型分析等方面有深厚功底的學(xué)生加盟。”據(jù)了解，該校尋找實習(xí)機會的58位金融工程學(xué)學(xué)生全都在花旗(Citigroup)、雷曼兄弟(Lehman Brothers)和美林(Merrill Lynch)這樣的華爾街大公司找到了接收崗位。他們的實習(xí)項目包括信貸組合評估、人工智能交易模型以及結(jié)構(gòu)性固定收益產(chǎn)品等。
概況地講，金融學(xué)碩士學(xué)位的人在衍生金融產(chǎn)品定價等方面具備更多的金融應(yīng)用知識，有很強定量分析能力，包括博士和碩士畢業(yè)生都深受廣大企業(yè)的喜愛，而企業(yè)的種類也并非局限于傳統(tǒng)金融和咨詢行業(yè)，而是延伸到奢侈品營銷和醫(yī)療保健管理。金融數(shù)學(xué)碩士學(xué)位的專才尤其熱門，甚至與老牌工商管理碩士的用工需求相提并論。例如，卡內(nèi)基•梅隆大學(xué)稱，去年申請攻讀其計算金融學(xué)碩士學(xué)位的增加了48%，今年又增加了21%。加州大學(xué)洛杉磯分校、新澤西羅杰斯大學(xué)以及明尼蘇達大學(xué)等院校都新增了定量金融學(xué)碩士點。在麻省理工學(xué)院(MIT)的薩隆管理學(xué)院，一個專門面向MIT的工程學(xué)、數(shù)學(xué)及自然科學(xué)本科生招生的金融學(xué)碩士項目已經(jīng)建立?！ ?BR> 其實，申請者需要注意，商學(xué)院還不是推出這類教學(xué)項目最多的地方。許多大學(xué)的數(shù)學(xué)系及一些工學(xué)院也設(shè)立了這類項目。以紐約的巴魯克學(xué)院為例，它的金融工程學(xué)項目就隸屬于數(shù)學(xué)系，而授課教師則是來自金融服務(wù)業(yè)的學(xué)者和教授。
卡內(nèi)基•梅隆大學(xué)是首先推出計算金融學(xué)碩士項目的院校，該項目的跨學(xué)科特點十分明顯。這分別在紐約和匹茲堡授課的項目將四所學(xué)院結(jié)合在了一起，它們分別是卡內(nèi)基•梅隆大學(xué)的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)院、海因茨公共政策和管理學(xué)院以及特普爾商學(xué)院，普爾商學(xué)院負責(zé)具體管理這一項目。該項目開設(shè)隨機微積分、期權(quán)和資產(chǎn)定價、概率和金融風(fēng)險管理等課程?？▋?nèi)基•梅隆大學(xué)這一項目的獨特之處還在于，工商管理碩士學(xué)位畢業(yè)生只需再學(xué)一個學(xué)期的課程就能獲得這一計算金融學(xué)碩士學(xué)位。
金融數(shù)學(xué)項目某種程度上是架設(shè)在傳統(tǒng)型商學(xué)院畢業(yè)生和博士研究生之間的一座橋梁。如果說華爾街公司過去常常為自己的定量分析部門招募擁有物理學(xué)博士學(xué)位的畢業(yè)生，那么現(xiàn)在他們更青睞金融數(shù)學(xué)項目的畢業(yè)生，這些學(xué)生在金融學(xué)方面有更直接的訓(xùn)練。美國的就業(yè)市場一片大好，其實對于中國留學(xué)生來說，回國發(fā)展一樣非常具有前景和潛力。
最后，相信很多申請者已經(jīng)對選擇金融數(shù)學(xué)專業(yè)毫不懷疑，那么選校你是否指導(dǎo)竅門？中國教育服務(wù)中心美國商科留學(xué)申請專家指導(dǎo)你如何在學(xué)校之間做出選擇：
1，課程設(shè)置是否符合專業(yè)需要和你的需要
課程是否全面，是否涵蓋了數(shù)學(xué)，計算機，金融，是否可以為你以后的就業(yè)，提供一個堅實的學(xué)術(shù)基礎(chǔ)。如果你本身金融知識薄弱，可以重點看那些通過選課，增加金融理論和應(yīng)用課程學(xué)習(xí)的學(xué)校。
2，理論和實踐的時間安排
課程是否包括了理論和實踐（真實案例）兩部分，并有機結(jié)合在一起？
3，院系實力
排名如何？是否有很有實力的教授講師。今年是否有高質(zhì)量的論文/學(xué)術(shù)成果
4，資源和配套設(shè)施
網(wǎng)絡(luò)資源，圖書館，軟件，數(shù)據(jù)庫等等
5，實習(xí)機會
學(xué)校是否提供實習(xí)計劃，是否有知名公司來該校應(yīng)聘
6，校友會
一個強有力的校友會，會拓展你的視野和思路，也給你很多信息和機會。
美國的金融學(xué)項目對印度、法國、中國和韓國等國定量分析方面最優(yōu)秀的人才有著巨大吸引力。那么什么是金融數(shù)學(xué)/金融工程呢？金融工程Finance Engineering是研究如何監(jiān)督，管理，評估金融市場，金融工具以及金融機構(gòu)的一門學(xué)科。如果你缺乏一個直觀的認(rèn)識，那么舉幾個金融工程/數(shù)學(xué)金融里面的題目框架出來——研究風(fēng)險管理（risk management）以及模擬證券投資（simulate equity investment）的基本理論；依據(jù)公司的財務(wù)金融數(shù)據(jù)（股價，公司債券價格等等）研究公司（corporate） 和證券市場（ security market） 的關(guān)系；研究非營利機構(gòu)的金融管理；評估的方法，理論，發(fā)展。
與此類似的，計量金融(Quantitative Finance)是專為金融市場而設(shè)的一門應(yīng)用數(shù)學(xué)。計量金融本義上與金融經(jīng)濟學(xué)的范疇有密切的關(guān)系，然而前者所涉及的領(lǐng)域比較狹隘，理念也比后者抽象。一般而言，若金融經(jīng)濟學(xué)家研究一所企業(yè)當(dāng)前股價的結(jié)構(gòu)性原因，數(shù)學(xué)家(或計量金融學(xué)家)所做的便是利用當(dāng)前股價作參考，利用或然率微積分去計算并取得相關(guān)衍生工具的公平價格(應(yīng)值價格)。
金融數(shù)學(xué)畢業(yè)生之所以走俏華爾街，掀起華爾街的高薪就職之風(fēng)，用加州大學(xué)伯克利分校金融工程學(xué)項目執(zhí)行董事琳達•克莉茲曼(Linda Kreitzman)的話來說，“他們終于認(rèn)識到，為了推出按揭和資產(chǎn)抵押證券以及信貸和股票衍生金融品等更加復(fù)雜的產(chǎn)品，他們需要在金融學(xué)、數(shù)學(xué)和電腦模型分析等方面有深厚功底的學(xué)生加盟。”據(jù)了解，該校尋找實習(xí)機會的58位金融工程學(xué)學(xué)生全都在花旗(Citigroup)、雷曼兄弟(Lehman Brothers)和美林(Merrill Lynch)這樣的華爾街大公司找到了接收崗位。他們的實習(xí)項目包括信貸組合評估、人工智能交易模型以及結(jié)構(gòu)性固定收益產(chǎn)品等。
概況地講，金融學(xué)碩士學(xué)位的人在衍生金融產(chǎn)品定價等方面具備更多的金融應(yīng)用知識，有很強定量分析能力，包括博士和碩士畢業(yè)生都深受廣大企業(yè)的喜愛，而企業(yè)的種類也并非局限于傳統(tǒng)金融和咨詢行業(yè)，而是延伸到奢侈品營銷和醫(yī)療保健管理。金融數(shù)學(xué)碩士學(xué)位的專才尤其熱門，甚至與老牌工商管理碩士的用工需求相提并論。例如，卡內(nèi)基•梅隆大學(xué)稱，去年申請攻讀其計算金融學(xué)碩士學(xué)位的增加了48%，今年又增加了21%。加州大學(xué)洛杉磯分校、新澤西羅杰斯大學(xué)以及明尼蘇達大學(xué)等院校都新增了定量金融學(xué)碩士點。在麻省理工學(xué)院(MIT)的薩隆管理學(xué)院，一個專門面向MIT的工程學(xué)、數(shù)學(xué)及自然科學(xué)本科生招生的金融學(xué)碩士項目已經(jīng)建立?！ ?BR> 其實，申請者需要注意，商學(xué)院還不是推出這類教學(xué)項目最多的地方。許多大學(xué)的數(shù)學(xué)系及一些工學(xué)院也設(shè)立了這類項目。以紐約的巴魯克學(xué)院為例，它的金融工程學(xué)項目就隸屬于數(shù)學(xué)系，而授課教師則是來自金融服務(wù)業(yè)的學(xué)者和教授。
卡內(nèi)基•梅隆大學(xué)是首先推出計算金融學(xué)碩士項目的院校，該項目的跨學(xué)科特點十分明顯。這分別在紐約和匹茲堡授課的項目將四所學(xué)院結(jié)合在了一起，它們分別是卡內(nèi)基•梅隆大學(xué)的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)院、海因茨公共政策和管理學(xué)院以及特普爾商學(xué)院，普爾商學(xué)院負責(zé)具體管理這一項目。該項目開設(shè)隨機微積分、期權(quán)和資產(chǎn)定價、概率和金融風(fēng)險管理等課程?？▋?nèi)基•梅隆大學(xué)這一項目的獨特之處還在于，工商管理碩士學(xué)位畢業(yè)生只需再學(xué)一個學(xué)期的課程就能獲得這一計算金融學(xué)碩士學(xué)位。
金融數(shù)學(xué)項目某種程度上是架設(shè)在傳統(tǒng)型商學(xué)院畢業(yè)生和博士研究生之間的一座橋梁。如果說華爾街公司過去常常為自己的定量分析部門招募擁有物理學(xué)博士學(xué)位的畢業(yè)生，那么現(xiàn)在他們更青睞金融數(shù)學(xué)項目的畢業(yè)生，這些學(xué)生在金融學(xué)方面有更直接的訓(xùn)練。美國的就業(yè)市場一片大好，其實對于中國留學(xué)生來說，回國發(fā)展一樣非常具有前景和潛力。
最后，相信很多申請者已經(jīng)對選擇金融數(shù)學(xué)專業(yè)毫不懷疑，那么選校你是否指導(dǎo)竅門？中國教育服務(wù)中心美國商科留學(xué)申請專家指導(dǎo)你如何在學(xué)校之間做出選擇：
1，課程設(shè)置是否符合專業(yè)需要和你的需要
課程是否全面，是否涵蓋了數(shù)學(xué)，計算機，金融，是否可以為你以后的就業(yè)，提供一個堅實的學(xué)術(shù)基礎(chǔ)。如果你本身金融知識薄弱，可以重點看那些通過選課，增加金融理論和應(yīng)用課程學(xué)習(xí)的學(xué)校。
2，理論和實踐的時間安排
課程是否包括了理論和實踐（真實案例）兩部分，并有機結(jié)合在一起？
3，院系實力
排名如何？是否有很有實力的教授講師。今年是否有高質(zhì)量的論文/學(xué)術(shù)成果
4，資源和配套設(shè)施
網(wǎng)絡(luò)資源，圖書館，軟件，數(shù)據(jù)庫等等
5，實習(xí)機會
學(xué)校是否提供實習(xí)計劃，是否有知名公司來該校應(yīng)聘
6，校友會
一個強有力的校友會，會拓展你的視野和思路，也給你很多信息和機會。