一、單項(xiàng)選擇題(每題0．5分，共30分)
1、從總體來(lái)說(shuō)，預(yù)期收益水平和風(fēng)險(xiǎn)之間存在一種（ ）的關(guān)系。
A．正相關(guān)
B．負(fù)相關(guān)
C．非相關(guān)
D．線性相關(guān)
2、 （ ）提出的二叉樹(shù)定價(jià)方法開(kāi)創(chuàng)了以數(shù)值模擬為期權(quán)及其他復(fù)雜衍生定價(jià)的數(shù)值方法，至今在業(yè)界被廣泛使用。
A．費(fèi)雪和羅斯
B．威廉姆斯和尤金·法瑪
C．雷德曼和巴特爾
D．布萊克和休爾斯
3、 技術(shù)分析流派對(duì)股票價(jià)格波動(dòng)原因的解釋是（ ?。?。
A．對(duì)價(jià)格與價(jià)值偏離的調(diào)整
B．對(duì)市場(chǎng)心理平衡狀態(tài)偏離的調(diào)整
C．對(duì)市場(chǎng)供求均衡狀態(tài)偏離的調(diào)整
D．對(duì)價(jià)格所反映信息內(nèi)容偏離的調(diào)整
4、 相比之下，（ ?。┰谧C券投資分析中起著最為重要的作用。
A．市場(chǎng)效率的高低
B．信息的占有量
C．證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)
D．媒體的宣傳
5、 作為信息發(fā)布主體，（ ）所公布的有關(guān)信息是投資者對(duì)其證券進(jìn)行價(jià)值判斷的最重要來(lái)源。
A．政府部門(mén)
B．證券交易所
C．上市公司
D．證券中介機(jī)構(gòu)
6、 如果一種債券的價(jià)格上漲，其到期收益率必然（ ?。?BR> A．不變
B．下降
C．不確定
D．上升
7、 可轉(zhuǎn)換證券的市場(chǎng)價(jià)格一般保持在它的投資價(jià)值和轉(zhuǎn)換價(jià)值（ ?。?BR> A．之間
B．之上
C．之和
D．之下
8、 對(duì)股票市盈率估計(jì)的方法是（ ?。?BR> A．可變?cè)鲩L(zhǎng)模型
B．不變?cè)鲩L(zhǎng)模型
C．內(nèi)部收益率法
D．回歸分析法
9、 以下（ ?。┕乐捣椒梢圆捎脽o(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率作為貼現(xiàn)率。
A．絕對(duì)估值法
B．相對(duì)估值法
C．無(wú)套利定價(jià)
D．風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法
10、 一般來(lái)說(shuō)，債券的期限越長(zhǎng)，流動(dòng)性溢價(jià)（ ?。?。
A．越大
B．越小
C．不變
D．不確定
1、從總體來(lái)說(shuō)，預(yù)期收益水平和風(fēng)險(xiǎn)之間存在一種（ ）的關(guān)系。
A．正相關(guān)
B．負(fù)相關(guān)
C．非相關(guān)
D．線性相關(guān)
2、 （ ）提出的二叉樹(shù)定價(jià)方法開(kāi)創(chuàng)了以數(shù)值模擬為期權(quán)及其他復(fù)雜衍生定價(jià)的數(shù)值方法，至今在業(yè)界被廣泛使用。
A．費(fèi)雪和羅斯
B．威廉姆斯和尤金·法瑪
C．雷德曼和巴特爾
D．布萊克和休爾斯
3、 技術(shù)分析流派對(duì)股票價(jià)格波動(dòng)原因的解釋是（ ?。?。
A．對(duì)價(jià)格與價(jià)值偏離的調(diào)整
B．對(duì)市場(chǎng)心理平衡狀態(tài)偏離的調(diào)整
C．對(duì)市場(chǎng)供求均衡狀態(tài)偏離的調(diào)整
D．對(duì)價(jià)格所反映信息內(nèi)容偏離的調(diào)整
4、 相比之下，（ ?。┰谧C券投資分析中起著最為重要的作用。
A．市場(chǎng)效率的高低
B．信息的占有量
C．證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)
D．媒體的宣傳
5、 作為信息發(fā)布主體，（ ）所公布的有關(guān)信息是投資者對(duì)其證券進(jìn)行價(jià)值判斷的最重要來(lái)源。
A．政府部門(mén)
B．證券交易所
C．上市公司
D．證券中介機(jī)構(gòu)
6、 如果一種債券的價(jià)格上漲，其到期收益率必然（ ?。?BR> A．不變
B．下降
C．不確定
D．上升
7、 可轉(zhuǎn)換證券的市場(chǎng)價(jià)格一般保持在它的投資價(jià)值和轉(zhuǎn)換價(jià)值（ ?。?BR> A．之間
B．之上
C．之和
D．之下
8、 對(duì)股票市盈率估計(jì)的方法是（ ?。?BR> A．可變?cè)鲩L(zhǎng)模型
B．不變?cè)鲩L(zhǎng)模型
C．內(nèi)部收益率法
D．回歸分析法
9、 以下（ ?。┕乐捣椒梢圆捎脽o(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率作為貼現(xiàn)率。
A．絕對(duì)估值法
B．相對(duì)估值法
C．無(wú)套利定價(jià)
D．風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法
10、 一般來(lái)說(shuō)，債券的期限越長(zhǎng)，流動(dòng)性溢價(jià)（ ?。?。
A．越大
B．越小
C．不變
D．不確定
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