單項(xiàng)選擇題
1. 基金管理公司最核心的業(yè)務(wù)是（ ?。?。
A．基金設(shè)立
B．投資管理
C．基金發(fā)行
D．風(fēng)險(xiǎn)管理
2. 下列關(guān)于開放式基金份額變動(dòng)分析的說法，錯(cuò)誤的是（ ?。?。
3. 證券交易所在開市后根據(jù)ETF申贖、贖回清單和組合證券由各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)。計(jì)算并每（ ）提供一次基金份額參考凈值。
4. 當(dāng)組合中的股票數(shù)目Ⅳ趨向無窮大時(shí)，方差項(xiàng)將趨近0，組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)僅由各股票之間的（ ?。┧鶝Q定。
A． 投資收益的方差
B． 股票的β值
C． 協(xié)方差
D． 跟蹤誤差
5. 貨幣市場基金可以投資于剩余期限小于（ ?。┑Ｓ啻胬m(xù)期超過（ ?。┑母?dòng)利率債券。
A． 180天，180天
B． 360天，360天
C． 367天，367天
D． 397天，397天
判斷對(duì)錯(cuò)題
6. 對(duì)于長期貼現(xiàn)債券來說，當(dāng)其他因素不變時(shí)，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大。（ ）
A．正確
B．錯(cuò)誤
7. CAPM模型跟APT模型之間的區(qū)別不大。（ ?。?BR> 8. 證券組合管理的特點(diǎn)主要表現(xiàn)為投資的集中性和風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配性。（ ?。?BR> 9. 指數(shù)策略和免疫策略的區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（ ）
10. 行為金融理論認(rèn)為，投資者的行為異?，F(xiàn)象是一種普遍現(xiàn)象。（ ?。?BR>
1. 基金管理公司最核心的業(yè)務(wù)是（ ?。?。
A．基金設(shè)立
B．投資管理
C．基金發(fā)行
D．風(fēng)險(xiǎn)管理
2. 下列關(guān)于開放式基金份額變動(dòng)分析的說法，錯(cuò)誤的是（ ?。?。
3. 證券交易所在開市后根據(jù)ETF申贖、贖回清單和組合證券由各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)。計(jì)算并每（ ）提供一次基金份額參考凈值。
4. 當(dāng)組合中的股票數(shù)目Ⅳ趨向無窮大時(shí)，方差項(xiàng)將趨近0，組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)僅由各股票之間的（ ?。┧鶝Q定。
A． 投資收益的方差
B． 股票的β值
C． 協(xié)方差
D． 跟蹤誤差
5. 貨幣市場基金可以投資于剩余期限小于（ ?。┑Ｓ啻胬m(xù)期超過（ ?。┑母?dòng)利率債券。
A． 180天，180天
B． 360天，360天
C． 367天，367天
D． 397天，397天
判斷對(duì)錯(cuò)題
6. 對(duì)于長期貼現(xiàn)債券來說，當(dāng)其他因素不變時(shí)，票面利率越低，麥考萊久期及修正的麥考萊久期就越大。（ ）
A．正確
B．錯(cuò)誤
7. CAPM模型跟APT模型之間的區(qū)別不大。（ ?。?BR> 8. 證券組合管理的特點(diǎn)主要表現(xiàn)為投資的集中性和風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配性。（ ?。?BR> 9. 指數(shù)策略和免疫策略的區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（ ）
10. 行為金融理論認(rèn)為，投資者的行為異?，F(xiàn)象是一種普遍現(xiàn)象。（ ?。?BR>
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