證券業(yè)從業(yè)人員資格考試模擬試題

一、名詞解釋（18分）
    1、臨界線
    2、有效益資產(chǎn)組合邊界
    3、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
    4、市場組合
    5、收益線
    6、組合線
    　　
    三、計(jì)算題（20分）
    1、利用CAPM填下表：
     股票 預(yù)期收益 標(biāo)準(zhǔn)差 貝塔值 殘差的方差 1 0.15 ? 2.00 0.10 2 ? 0.25 0.75 0.04 3 0.09 ? 0.50 0.17
    2、已知市場指數(shù)方差為0.4
     股票 權(quán)數(shù) 貝塔值 方差 1 0.6 0.8 0.5 2 0.4 0.3 0.3
    計(jì)算這兩種股票資產(chǎn)組合的方差。
    四、論述題（20分）
    分析比較基礎(chǔ)分析方法、技術(shù)分析方法和數(shù)量化方法這三種投資管理方法的優(yōu)點(diǎn)和局限性。
    

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