證券《投資分析》第八章金融工程應(yīng)用分析經(jīng)典真題回顧

證券投資分析第八章金融工程應(yīng)用分析經(jīng)典真題回顧
    【真題1】(單項選擇題)期貨合約數(shù)量的確定中，一個證券組合與指數(shù)的漲跌關(guān)系通常是依據(jù)（　?。┯枰源_定。
    A．套利定價模型
    B．市盈率股價模型
    C．期權(quán)定價模型
    D．資本資產(chǎn)定價模型
    【答案】D
    【解析】為了使現(xiàn)貨頭寸的風險被期貨頭寸盡可能完全抵消，需要比較精確地測量二者的漲跌關(guān)系。因此，一個證券組合與指數(shù)的漲跌關(guān)系通常是依據(jù)資本資產(chǎn)定價模型予以確定。
    【真題2】(單項選擇題)股指期貨是以（　?。闃说牡慕鹑谄谪?。
    A．股票
    B．債券{來源：考{試大}
    C．期貨
    D．股價指數(shù)
    【答案】D
    【真題5】(判斷題)一些擁有龐大資金的交易專家在進行避險交易時，通常會在一個價位上將風險全部鎖定。（　?。?BR>    【答案】×
    【解析】是否進行或何時進行保值，實質(zhì)上與投資者對后市風險的判斷有關(guān)。所以，一些擁有龐大資金的交易專家在進行避險交易時，通常不會在一個價位上將風險全部鎖定，而是更愿意采用動態(tài)的避險策略。
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