不管前面的路又多難走，努力加油復習證券從業(yè)考試吧！以下資訊由出國留學網(wǎng)證券從業(yè)資格考試網(wǎng)整理而出“投資分析模擬試題-2015年證券從業(yè)資格考試”，希望對您有所幫助!希望考生們都能取得好成績！
單選題
1、采取被動管理法的組合管理者會選擇( )。
A.市場指數(shù)基金
B.對沖基金
C.貨幣市場基金
D.國際型基金
2、提出套利定價理論的是( )。
A.夏普
B.特雷諾
C.理查德?羅爾
D.史蒂夫?羅斯
3、完全正相關的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為20%，證券B的期望收益率為5%。如果投資證券A、證券B的比例分別為70%和30%，則證券組合的期望收益率為( )。
A.5%
B.20%
C.15.5%
D.11.5%
4、 一個只關心風險的投資者將選取( )作為最佳組合。
A.最小方差
B.最大方差
C.最大收益率
D.最小收益率
5、關于系數(shù)，下列說法錯誤的是( )。
A. 系數(shù)是由時間創(chuàng)造的
B. 系數(shù)是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數(shù)
C. 系數(shù)的絕對值數(shù)值越小，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越小
D. 系數(shù)反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
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6、( )是指連接證券組合與無風險證券的直線斜率。
A.詹森指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.久期
7、 與市場組合的夏普指數(shù)相比，一個高的夏普指數(shù)表明( )
A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
B.該組合位子市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
8、關于最優(yōu)證券組合，下列說法正確的是( )
A.最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B.最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C.最優(yōu)組合是無差異曲線與有效邊界的交點所表示的組合
D.相較于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置最高
9、金融機構(gòu)在實踐中通常會應用久期來控制持倉債券的利率風險，具體的措施是( )。
A.針對固定收益類產(chǎn)品設定“久期×額度”指標進行控制
B.針對固定收益類產(chǎn)品設定“到期期限×額度”指標進行控制
C.針對貸款設定“久期×額度”指標進行控制
D.針對存款設定“久期×額度”指標進行控制
10、使用騎乘收益率曲線管理債券資產(chǎn)的管理者是以( )為目標。
A.資產(chǎn)的流動性
B.資產(chǎn)的收益性
C.規(guī)避資產(chǎn)的風險
D.用定價過低的債券來替換定價過高的債券
標準答案：1-5 A D C A A 6-10 C B D A A
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