銀行從業(yè)資格考試馬上就要開始了，出國留學(xué)網(wǎng)精心為廣大考生整理了《風(fēng)險管理》的模擬試題及答案詳解，大家快來做題強(qiáng)化一下吧。
銀行從業(yè)資格考試2016年初級風(fēng)險管理模擬試題(一)
一、單選題(本大題90小題.每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)
第1題
下列選項(xiàng)不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的具體方法是()。
A.MBS
B.自我對沖
C.存款保險公司
D.資產(chǎn)支持證券ABS
【正確答案】：B
第2題
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。
A.必須自行估計每筆債項(xiàng)的違約損失率
B.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率
C.參照中國人民銀行相關(guān)規(guī)定給出違約損失率
D.由信用評級機(jī)構(gòu)給出違約損失率
【正確答案】：B
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，實(shí)施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項(xiàng)的違約損失率，而實(shí)施內(nèi)部評級低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。
第3題
在針對半個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的()。
A.最低債務(wù)承受能力
B.最高債務(wù)承受能力
C.平均債務(wù)承受能力
D.以上皆不正確
【正確答案】：B
第4題
在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著()。
A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德
B.存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險
C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準(zhǔn)確
D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障
【正確答案】：B
第5題
()負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的風(fēng)險信息的收集、分析和報告。
A.風(fēng)險管理委員會
B.風(fēng)險管理部門
C.高級管理層
D.其他風(fēng)險控制部門
【正確答案】：D
第6題
下列選項(xiàng)關(guān)于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的辨析，說法正確的是()。
A.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險特征
B.市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點(diǎn)，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除
C.操作風(fēng)險具有非營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
D.以上說法皆不正確
【正確答案】：C
第7題
在法律風(fēng)險管理體系中，法律風(fēng)險管理部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有()。
A.識別、評估和監(jiān)測法律風(fēng)險
B.擬定法律風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準(zhǔn)
C.參與操作風(fēng)險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的風(fēng)險報告
D.以上都是
【正確答案】：D
第8題
根據(jù)我國《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》管理?xiàng)l約規(guī)定，操作風(fēng)險指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險，表示為操作風(fēng)險損失率，其計算公式為()。
A.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比
B.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比
C.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比
D.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比
【正確答案】：B
第9題
VaR是指在一定的持有期和給定的()下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。
A.置信水平
B.敏感水平
C.統(tǒng)計分布
D.潛在風(fēng)險
【正確答案】：A
第10題
按照國際實(shí)踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施為()。
A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式
B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的是二級管理方式
C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式
D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的三級管理方式
【正確答案】：C
第11題
下列選項(xiàng)關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是()。
A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個方面
B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的指示燈，指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及如何達(dá)到目的地
C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定實(shí)現(xiàn)路徑
D.戰(zhàn)略目標(biāo)一旦發(fā)生改變，商業(yè)銀行的各項(xiàng)工作仍然可以有序展開
【正確答案】：D
第12題
正常貸款遷徙率計算公式是由()中變?yōu)椴涣假J款的金額與正常貸款的比值，正常貸款包括正常貸款和關(guān)注貸款兩種。
A.關(guān)注類貸款
B.可疑類貸款
C.正常類貸款
D.次級類貸款
【正確答案】：C
第13題
商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是()。
A.經(jīng)濟(jì)前景
B.資本收益率
C.過去的組合集中情況
D.組合在戰(zhàn)略層面的重要性
【正確答案】：B
第14題
壓力測試通常使用()方法。
A.敏感性分析和情景分析
B.敏感性分析和假設(shè)性分析
C.假設(shè)性分析和情景分析
D.以上皆不正確
【正確答案】：A
第15題
()僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風(fēng)險程度。
A.核心存款比例
B.大額負(fù)債依賴度
C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
【正確答案】：A
第16題
在資本監(jiān)管要點(diǎn)里，關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)，未設(shè)置董事會的，由()負(fù)責(zé)。
A.高級管理層
B.行長
C.風(fēng)險管理部門
D.監(jiān)管會
【正確答案】：B
第17題
我國商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險主要集中于()，屬于多發(fā)危險。
A.內(nèi)部人作案
B.內(nèi)外勾結(jié)
C.外部人作案
D.內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案
【正確答案】：D
第18題
員工人均培訓(xùn)費(fèi)用公式為：年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著()，可能會留下操作隱患。
A.員工培訓(xùn)效率下降
B.多數(shù)員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
C.員工培訓(xùn)效率上升
D.部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
【正確答案】：D
第19題
若借款人甲、乙內(nèi)部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義二者的違約概率分別為()。
A.0.04%和0.04%
B.0.03%和0.03%
C.0.02%和0.02%
D.0.03%和0.04%
【正確答案】：D
[答案解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。
第20題
CreditPortfolioView模型在計算違約率時，取決的因素不包括()。
A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)
B.債務(wù)人的信用狀況
C.對整個經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或政策
D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革
【正確答案】：B