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1.下列選項(xiàng)中，不屬于波浪理論主要考慮因素的是( )。
A.成交量
B.比例
C.形態(tài)
D.時(shí)間
2.下列選項(xiàng)中，表示市場(chǎng)處于超買或超賣狀態(tài)的技術(shù)指標(biāo)是( )。
A.PSY
B.MACD
C.BIAS
D.WMS
3.下列選項(xiàng)中，用來測(cè)算股價(jià)與移動(dòng)平均線偏離程度的指標(biāo)是( )。
A.PSY
B. BIAS
C. RSI
D.WMS
4.下列選項(xiàng)中，關(guān)于OBOS指標(biāo)的應(yīng)用法則表述錯(cuò)誤的是( )。
A.當(dāng)0BOS的取值在0附近變化時(shí)，市場(chǎng)處于盤整時(shí)期
B.當(dāng)080S為正數(shù)時(shí)，市場(chǎng)處于下跌行情
C.當(dāng)0BOS達(dá)到一定負(fù)數(shù)時(shí)，大勢(shì)超賣，可伺機(jī)買進(jìn)
D.當(dāng)0BOS達(dá)到一定正數(shù)值時(shí)，大勢(shì)處于超買階段，可擇機(jī)賣出
5.下列經(jīng)濟(jì)學(xué)家中，( )于1952年系統(tǒng)提出證券組合管理理論。
A.特雷諾
B.夏普
C.詹森
D.哈理?馬柯威茨
6.一般認(rèn)為證券市場(chǎng)是有效市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者傾向于選擇( )。
A.平衡型證券組合
B.有效型證券組合
C.指數(shù)化型證券組合
D.收入型證券組合
7.下列理論中，由史蒂夫 羅斯突破性地提出的是( )。
A.期權(quán)定價(jià)模型
B.套利定價(jià)理論
C.有效市場(chǎng)理論
D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
8.下列關(guān)于最優(yōu)證券組合的說法，正確的是( )。
A.最優(yōu)組合是收益最大的組合
B.最優(yōu)組合是風(fēng)險(xiǎn)最小的組合
C.相對(duì)于其他有效組合，最優(yōu)組合所在的無差異曲線的位置最高
D.最優(yōu)組合是無差異曲線簇與有效邊界的交點(diǎn)所表示的組合
9.特雷諾指數(shù)是( )。
A.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
C.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率
D.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
10.金融機(jī)構(gòu)在實(shí)踐中通常會(huì)應(yīng)用久期來控制持倉債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，具體的措施是針對(duì)固 定收益類產(chǎn)品設(shè)定( )指標(biāo)進(jìn)行控制。
A.久期凸性
B.久期+到期期限
C.久期+獲利期
D-久期×額度
1.A
【解析】本題考查波浪理論考慮的三因素——形態(tài)、比例和時(shí)間。
2.D
【解析】WMS(威廉指標(biāo))用來量度股市的超買超賣狀態(tài)。
3.B
【解析】BIAS(乖離率指標(biāo))是測(cè)算股價(jià)與移動(dòng)平均線偏離程度的指標(biāo)。
4.B
【解析】當(dāng)0BOS為正數(shù)時(shí)，市場(chǎng)處于上漲行情。
5.D
【解析】證券組合管理理論最早由美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈理?馬柯威茨于1952年系統(tǒng) 提出。
6.C
【解析】一般認(rèn)為證券市場(chǎng)是有效市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者傾向于選擇指數(shù)化型證券組合。
7.B
【解析】史蒂夫?羅斯突破性地提出了套利定價(jià)理論。
8.C
【解析】最優(yōu)組合依賴于投資者的偏好，它是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的 組合。
9.B
【解析】特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率。
10.D
【解析】金融機(jī)構(gòu)在實(shí)踐中通常會(huì)應(yīng)用久期來控制持倉債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，具體的措施是 針對(duì)固定收益類產(chǎn)品設(shè)定“久期×額度”指標(biāo)進(jìn)行控制。
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