2016年銀行專業(yè)資格考試即將開始，提前做好考試備考工作，對成功通過考試有很大的幫助。出國留學網(wǎng)銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“2016銀行專業(yè)初級風險管理知識點”，希望對大家有所幫助!
信用風險組合的計量
違約的發(fā)生主要基于以下原因：債務人自身因素(如經(jīng)營管理不善、出現(xiàn)重大項目失敗等);債務人所在行業(yè)或區(qū)域因素(如整個行業(yè)受到原材料價格上漲的沖擊，或某一地區(qū)發(fā)生重大事件);宏觀經(jīng)濟因素(如GDP增長放緩、貸款利率上升、貨幣升值等)，不包括銀行監(jiān)管措施不健全。
行業(yè)或區(qū)域因素將同時影響同一行業(yè)或地區(qū)所有債務人違約的可能性，而宏觀經(jīng)濟因素將導致不同行業(yè)之間的違約相關性。
國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型包括Gredit Metrics模型、Gredit Portfolio View模型、Gredit Risk+模型等。
Gredit Metrics模型。本質上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內可能發(fā)生的最大損失。
GreditPortfolio View模型直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。Gredit Portfolio View模型可以看做是Gredit Metrics模型的一個補充。
Gredit Risk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
壓力測試用于評估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。