大家做好準(zhǔn)備迎接考試了嗎?出國(guó)留學(xué)網(wǎng)銀行專(zhuān)業(yè)資格欄目誠(chéng)意整理“2017銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理輔導(dǎo)之操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告”，歡迎廣大考生前來(lái)學(xué)習(xí)。
國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是，各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)收集分析與操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的內(nèi)部數(shù)據(jù)和信息，并報(bào)告至操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)。操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)集中處理、評(píng)估后，形成操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告遞交管理層。而有些商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)單位、內(nèi)部職能部門(mén)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)均可單獨(dú)向高級(jí)管理層匯報(bào)。不論采取何種方式，操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容都應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因與對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)主要部分。
操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容：
| 風(fēng)險(xiǎn)狀況 | 風(fēng)險(xiǎn)狀況通常采用風(fēng)險(xiǎn)地圖（Risk Maps）來(lái)列明經(jīng)評(píng)估后，商業(yè)銀行所面臨的各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和損失規(guī)模，以反映當(dāng)前的操作風(fēng)險(xiǎn)水平和嚴(yán)重程度 |
| 重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件 | 對(duì)當(dāng)期發(fā)生的重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行分析，至少包括事件的基本情況、發(fā)生的原因、可能或者已經(jīng)造成的損失、將要采取的控制或者改進(jìn)措施 |
| 損失事件 | 列明當(dāng)期發(fā)生的損失事件，既要包括內(nèi)部損失事件，也應(yīng)該包括外部損失事件，以防止該類(lèi)事件在本銀行再次發(fā)生 |
| 誘因與控制措施 | 對(duì)于各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況，報(bào)告應(yīng)闡明不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)的誘因，其中，與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)誘因，如系統(tǒng)升級(jí)、兼并收購(gòu)等，應(yīng)引起商業(yè)銀行的高度重視 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因，報(bào)告需提出相關(guān)的應(yīng)對(duì)建議，包括調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、改善資本的分配、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理資源配置、加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理等 對(duì)可轉(zhuǎn)移的操作風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)建議通過(guò)何種風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具降低商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn) |
| 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) | 報(bào)告應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化情況、與閾值的距離等作出分析和解釋 |
| 資本金水平 | 報(bào)告應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)情況評(píng)估資本的充足狀況，并提出改進(jìn)建議 報(bào)告還應(yīng)對(duì)資本模型的壓力測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析，以確定模型的安全性和準(zhǔn)確性 |
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