出國(guó)留學(xué)網(wǎng)銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“銀行專業(yè)資格2017風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略”，大家要把握好復(fù)習(xí)的進(jìn)度，好好備考，希望此文對(duì)大家有所幫助!
第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
一、 風(fēng)險(xiǎn)分散(表1-1)
(表1-1)風(fēng)險(xiǎn)分散
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項(xiàng) 目 |
內(nèi) 容 |
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風(fēng)險(xiǎn)分散概念 |
風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。 |
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風(fēng)險(xiǎn)分散意義 |
風(fēng)險(xiǎn)分散對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義：多樣化投資；多樣化授信，這樣可以大大降低商業(yè)銀行面臨的整體風(fēng)險(xiǎn)。 |
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風(fēng)險(xiǎn)分散注意事項(xiàng) |
多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)前提條件要有足夠多的相互獨(dú)立的投資形式。風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的，應(yīng)與集中承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失綜合考慮。 |
二、 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖(表1-2)
(表1-2)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
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項(xiàng) 目 |
內(nèi) 容 |
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風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的內(nèi)涵 |
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。（續(xù)） |
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風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的內(nèi)容及意義 |
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)）非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。 （1）自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。 （2）市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。 |
三、 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移(表1-3)
(表1-3)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
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項(xiàng) 目 |
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風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的概念 |
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。 |
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風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的分類 |
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。 （1）保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購(gòu)買保險(xiǎn)，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。 （2）非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。擔(dān)保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。 此外，在金融市場(chǎng)中，某些衍生產(chǎn)品（如期權(quán)合約）可看做是特殊形式的保單，為投資者提供了轉(zhuǎn)移利率、匯率、股票和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具。 |
四、 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避(表1-4)
(表1-4)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
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風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的概念 |
風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn)。不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 |
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風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的局限性 |
風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主導(dǎo)策略。 |
五、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償(表1-5)
(表1-5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償)
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風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)亩x |
風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。 |
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風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?BR> |
對(duì)于那些無(wú)法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取在價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。 |
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風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)淖⒁馐马?xiàng) |
對(duì)商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理定價(jià)。如果定價(jià)過低，將使自身所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)難以獲得合理的補(bǔ)償；定價(jià)過高又會(huì)使自身的業(yè)務(wù)失去競(jìng)爭(zhēng)力，陷入業(yè)務(wù)萎縮的困境。 |
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