出國留學網(wǎng)銀行專業(yè)資格考試欄目為大家分享“2017年銀行專業(yè)法律法規(guī)筆記：操作風險的計量”，大家要把握好復習的進度，好好備考，希望此文對大家有所幫助!
操作風險的計量
《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行可以使用基本指標法、標準法或高級計量法計量操作風險資本要求。操作風險加權資產(chǎn)為操作風險資本要求的12.5倍，即操作風險加權資產(chǎn)=操作風險資本要求×12.5。
1.基本指標法
銀行采用基本指標法.應當以總收人為基礎計量操作風險資本要求.總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。操作風險資本要求等于銀行前三年總收入的平均值與一個固定比例(為15%)的乘積?？傮w上看，基本指標法計算方法較為簡單，資本與收入呈線性關系，銀行收入越高、資本要求越大。
2.標準法
商業(yè)銀行采用標準法.應當以各業(yè)務條線的總收入為基礎計量操作風險資本要求。與基本指標法不同的是，標準法將銀行全部業(yè)務劃分為公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和清算、代理服務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀和其他業(yè)務等9個業(yè)務條線，操作風險資本要求等于各條線三年總收入的平均值乘上一個固定比例再加總。
3.高級計量法
高級計量法是目前風險敏感度最高、最為科學的操作風險計量方法。操作風險計量模型主要包括損失分布法、內部衡量法、打分卡法。從當前業(yè)界實踐看，最常用的是損失分布法，其主要原理是基于操作風險內外部歷史損失數(shù)據(jù)對損失進行估算。再通過操作風險評估、關鍵風險指標、情景分析、業(yè)務環(huán)境和內部控制因素對損失進行前瞻性調整。
備考提示
該部分內容了解即可，注意三種方法的運用比較，重點了解高級計量法。
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