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2018年初級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理試題九
一、在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。
第 1 題 在進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的時(shí)候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性，這是因?yàn)? )。
A.企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人可能隨著時(shí)間的變化產(chǎn)生變更
B.企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況在一年四季都會(huì)有不同的變化
C.企業(yè)發(fā)展可能處于開(kāi)發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期或者衰退期等不同時(shí)期
D.企業(yè)的貸款和還貸有著時(shí)間上的高峰和低潮期
【正確答案】： C
第 2 題 與單一法人客戶相比.( )不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。
A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好
B.連環(huán)擔(dān)保普遍
C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大
D.貸后監(jiān)督難度大
【正確答案】： A
第 3 題 某2年期債券麥考利久期為l.6年，債券目前價(jià)格為101.O0元。市場(chǎng)利率為8%，假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升2%。則按照久期公式計(jì)算.該債券價(jià)格( )。
A.上漲2.96%
B.下跌2.96%
C.上漲3.20%
D.下跌3.20%
【正確答案】： B
第 4 題 ( )假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過(guò)去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.蒙特卡羅模擬法
D.標(biāo)準(zhǔn)法
【正確答案】： A
第 5 題 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是( )。
A.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類(lèi)貸款(不包括關(guān)注類(lèi)貸款)
B.在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款
C.在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)
D.庫(kù)存現(xiàn)金
【正確答案】： A
第 6 題 從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指( )。
A.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
B.兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差
C.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
D.兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值
【正確答案】： A
第 7 題 下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解。不正確的是( )。
A.如果買(mǎi)方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額
B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買(mǎi)方期權(quán)的價(jià)值增大
C.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買(mǎi)方期權(quán)的價(jià)值減小
D.買(mǎi)方期權(quán)持有者的最大損失是零
【正確答案】： D
第 8 題 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )。
A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性過(guò)剩
D.以上都不對(duì)
【正確答案】： A
第 9 題 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)
B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得
【正確答案】： A
第 10 題 在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中,( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。
A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
B.基本指標(biāo)法
C.標(biāo)準(zhǔn)法
D.高級(jí)計(jì)量法
【正確答案】： D