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2018中級銀行從業(yè)風(fēng)險管理考試章節(jié)重點匯總(1-12章)
銀行從業(yè)資格考試中級《風(fēng)險管理》考試目的
風(fēng)險管理中級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標準的權(quán)威框架/體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理的發(fā)展，定位于風(fēng)險管理專業(yè)人員的培養(yǎng)和選拔，注重技術(shù)含量，特別是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、表外風(fēng)險、業(yè)務(wù)綜合化經(jīng)營、壓力測試、全面風(fēng)險管理的專業(yè)知識和技能。
銀行從業(yè)資格考試中級《風(fēng)險管理》考試內(nèi)容
一、風(fēng)險管理基礎(chǔ)
(一)掌握風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系及金融風(fēng)險損失的主要類別;
(二)掌握商業(yè)銀行五種風(fēng)險管理策略的基本原理、主要作用;
(三)掌握商業(yè)銀行面臨的八種主要風(fēng)險的內(nèi)涵、主要特征及構(gòu)成;
(四)深入了解風(fēng)險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義和作用;
(五)熟悉監(jiān)管資本、會計資本、經(jīng)濟資本的主要內(nèi)容，以及銀行資本相較一般企業(yè)資本的顯著作用;
(六)深入了解監(jiān)管資本的構(gòu)成及不同資本工具的合格標準;
(七)深入了解我國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行的四個層次監(jiān)管資本要求;
(八)深入了解商業(yè)銀行杠桿率分子項和分母項的統(tǒng)計口徑及與資本充足率相比杠桿率監(jiān)管的主要優(yōu)勢;
(九)掌握方差、標準差和正態(tài)分布在風(fēng)險管理的重要應(yīng)用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點。
| 2018中級銀行從業(yè)風(fēng)險管理考試章節(jié)重點匯總(1-12章) | |||||
| 章節(jié) | 教材要點 | 章節(jié)試題 | |||
| 第一章 | 風(fēng)險管理基礎(chǔ) | 風(fēng)險管理基礎(chǔ) | |||
| 第二章 | 風(fēng)險管理體系 | 風(fēng)險管理體系 | |||
| 第三章 | 信用風(fēng)險管理 | 信用風(fēng)險管理 | |||
| 第四章 | 市場風(fēng)險管理 | 市場風(fēng)險管理 | |||
| 第五章 | 操作風(fēng)險管理 | 操作風(fēng)險管理 | |||
| 第六章 | 流動性風(fēng)險管理 | 流動性風(fēng)險管理 | |||
| 第七章 | 國別風(fēng)險管理 | 國別風(fēng)險管理 | |||
| 第八章 | 聲譽風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理 | 聲譽風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理 | |||
| 第九章 | 其他風(fēng)險管理 | 其他風(fēng)險管理 | |||
| 第十章 | 壓力測試 | 壓力測試 | |||
| 第十一章 | 風(fēng)險評估與資本評估 | 風(fēng)險評估與資本評估 | |||
| 第十二章 | 銀行監(jiān)管與市場約束 | 銀行監(jiān)管與市場約束 | |||
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二、風(fēng)險管理體系
(一)熟悉董事會、高管層和風(fēng)險管理部門在風(fēng)險管理中的職責(zé);
(二)掌握三道防線、前中后臺分離和風(fēng)險管理的獨立性等基本原則;
(三)掌握風(fēng)險治理、風(fēng)險偏好、風(fēng)險限額、風(fēng)險文化、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計的基本內(nèi)容;
(四)熟悉風(fēng)險偏好指標維度和指標體系，限額管理作的作用和基本流程;
(五)掌握風(fēng)險管理基本流程和風(fēng)險控制/緩釋的技術(shù);
(六)深入了解風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告的基本要求;
(七)熟悉內(nèi)部控制框架的核心要素，內(nèi)部審計的基本屬性。
三、信用風(fēng)險管理
(一)掌握法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險識別要點;
(二)熟悉信用風(fēng)險評估、計量的發(fā)展歷程，掌握基于內(nèi)部評級的方法和相關(guān)計量模型;
(三)掌握信用風(fēng)險監(jiān)測與報告的對象、指標和風(fēng)險預(yù)警、報告流程;
(四)掌握信用風(fēng)險控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務(wù)實踐;
(五)深入了解撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風(fēng)險抵補措施;
(六)熟悉信用風(fēng)險資本計量的權(quán)重法、內(nèi)部評級法。
四、市場風(fēng)險管理
(一)掌握市場風(fēng)險的基本內(nèi)容及其分類;
(二)掌握交易賬戶與銀行賬戶的劃分標準;
(三)深入了解市場風(fēng)險管理框架體系，重點了解董事會、高管層，以及各部門的管理職責(zé);
(四)深入了解市場風(fēng)險計量方法及其優(yōu)缺點，包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR;
(五)深入了解市場風(fēng)險主要監(jiān)控手段，包括限額管理、壓力測試和風(fēng)險報告;
(六)了解市場風(fēng)險資本計量的標準法和內(nèi)部模型法的核心要點;
(七)了解銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基本內(nèi)容，包括風(fēng)險定義、計量方法和監(jiān)管要求;
(八)了解交易對手信用風(fēng)險管理的基本內(nèi)容，包括風(fēng)險定義、計量范圍和計量方法。
五、操作風(fēng)險管理
(一)掌握操作風(fēng)險的基本內(nèi)容和主要形式;
(二)掌握操作風(fēng)險管理的主要框架，包括治理結(jié)構(gòu)、政策制度、信息系統(tǒng)、三道防線;
(三)掌握操作風(fēng)險三大管理工具;
(四)熟悉主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險點和控制手段;
(五)深入了解操作風(fēng)險計量的主要方法和實施前提條件;
(六)了解操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容;
(七)掌握操作風(fēng)險緩釋和控制的基本手段;
(八)熟悉業(yè)務(wù)外包管理、信息科技風(fēng)險管理的基本要求。
六、流動性風(fēng)險管理
(一)熟練掌握流動性風(fēng)險的基本內(nèi)容、分類和流動性風(fēng)險管理的作用;
(二)熟練掌握流動性風(fēng)險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險的轉(zhuǎn)換;
(三)熟練掌握現(xiàn)金流分析方法、短期流動性風(fēng)險計量指標和長期結(jié)構(gòu)性分析指標并能夠計算運用，深入了解市場流動性分析及其參考指標;
(四)深入了解流動性風(fēng)險限額的作用、管控、預(yù)警及報告，以及市場流動性風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警，掌握流動性風(fēng)險的控制工具。