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2018年證券從業(yè)投資顧問章節(jié)試題：第五章
一、單選題
1.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進(jìn)行評估的分析方法是( )。[2016年5月真題]
A.缺口分析
B.敞口分析
C.敏感分析
D.久期分析
答案：D
【解析】久期分析是指對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅(通常小于1%)利率變動可能會對銀行經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。因此久期分析能夠?qū)首儎拥拈L期影響進(jìn)行評估。
2.投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險管理策略是( )。[2016年4月真題]
A.風(fēng)險規(guī)避
B.風(fēng)險對沖
C.風(fēng)險分散
D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
答案：B
【解析】A項，風(fēng)險規(guī)避是指拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險的一種風(fēng)險應(yīng)對方法;C項，風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法;D項，風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險管理辦法。
二、組合型選擇題
1.下列可以用于計量交易對手信用風(fēng)險的方法有( )。[2016年5月真題]
Ⅰ.內(nèi)部模型法Ⅱ.內(nèi)部評級法
Ⅲ.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法Ⅳ.標(biāo)準(zhǔn)法
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：C
【解析】交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在合約到期前違約而造成損失的風(fēng)險。巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風(fēng)險暴露計量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。
2.下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險壓力測試的說法，正確的有( )。[2016年4月真題]
Ⅰ.可以對風(fēng)險計量模型中的每一個變量進(jìn)行壓力測試
Ⅱ.可以根據(jù)歷史上發(fā)生的極端事件來生成壓力測試的假設(shè)前提
Ⅲ.壓力測試重點關(guān)注風(fēng)險因素的變化對資產(chǎn)組合造成的不利影響
Ⅳ.在信用風(fēng)險領(lǐng)域可以從違約概率人手進(jìn)行壓力測試
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：C
【解析】Ⅰ項，壓力測試主要用于評估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失，并不需要對風(fēng)險計量模型中的每一個變量進(jìn)行壓力測試。
3.考察和分析企業(yè)的非財務(wù)因素，主要從哪些方面進(jìn)行分析和判斷?( )
Ⅰ.行業(yè)風(fēng)險Ⅱ.管理層風(fēng)險
Ⅲ.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險Ⅳ.宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
【解析】非財務(wù)因素分析是信用風(fēng)險分析過程中的重要組成部分，與財務(wù)分析相互印證、互為補(bǔ)充?？疾旌头治銎髽I(yè)的非財務(wù)因素，主要從管理層風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷。
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