在一定條件下和一定時期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動，結(jié)果的變動程度越大則相應(yīng)的風(fēng)險就越大，反之則越小。來試試小編為你提供的2019年中級銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)練習(xí)題：風(fēng)險管理，想知道更多相關(guān)資訊，請關(guān)注網(wǎng)站更新。
2019年中級銀行從業(yè)資格考試法律法規(guī)練習(xí)題：風(fēng)險管理
知識點1 風(fēng)險概述
單選題
在一定條件下和一定時期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動，結(jié)果的變動程度越大則相應(yīng)的風(fēng)險( )。
A.越大
B.越小
C.無影響
D.先大后小
『正確答案』A
『答案解析』本題考查風(fēng)險的定義。在一定條件下和一定時期內(nèi)發(fā)生各種結(jié)果的變動，結(jié)果的變動程度越大則相應(yīng)的風(fēng)險就越大，反之則越小。
多選題
實踐中，通常將金融風(fēng)險造成的損失分為( )。
A.異常損失
B.預(yù)期損失
C.非預(yù)期損失
D.極端損失
E.操作損失
『正確答案』BCD
『答案解析』本題考查三種不同類型的損失。實踐中，通常將金融風(fēng)險造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端損失三種類型。
按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，風(fēng)險分為( )。
A.資產(chǎn)風(fēng)險
B.負(fù)債風(fēng)險
C.中間業(yè)務(wù)風(fēng)險
D.系統(tǒng)性風(fēng)險
E.非系統(tǒng)性風(fēng)險
『正確答案』ABC
『答案解析』本題考查風(fēng)險的分類。按照銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)劃分，風(fēng)險分為資產(chǎn)風(fēng)險、負(fù)債風(fēng)險、中間業(yè)務(wù)風(fēng)險。
單選題
2007年爆發(fā)的美國次貸危機表明，( )不僅集中于商業(yè)銀行的銀行賬戶，同時也可大量存在于交易賬戶中。
A.信用風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.國家風(fēng)險
『正確答案』A
『答案解析』本題考查信用風(fēng)險。2007年爆發(fā)的美國次貸危機表明，信用風(fēng)險不僅集中于商業(yè)銀行的銀行賬戶，同時也可大量存在于交易賬戶中。
( )的形成原因更加復(fù)雜，涉及范圍更加廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。
A.信用風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
『正確答案』D
『答案解析』本題考查流動性風(fēng)險。與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，流動性風(fēng)險的形成原因更加復(fù)雜，涉及范圍更加廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。
以下不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險主要來源的是( )。
A.商業(yè)銀行簽署的合同缺乏執(zhí)行力
B.商業(yè)銀行發(fā)展目標(biāo)缺乏整體兼容性
C.商業(yè)銀行缺乏實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的資源
D.商業(yè)銀行缺乏戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量保證措施
『正確答案』A
『答案解析』戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險，戰(zhàn)略風(fēng)險主要來源于四個方面：(1)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;(2)為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;(3)為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;(4)整個戰(zhàn)略實施過程中的質(zhì)量難以保證。
多選題
我國某銀行購買了在上海證券交易所上市的公司發(fā)行的10年期的債券，所承擔(dān)的風(fēng)險包括( )。
A.違約風(fēng)險
B.聲譽風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.國家風(fēng)險
E.政治風(fēng)險
『正確答案』AC
『答案解析』B選項中，聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)者對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險;D選項中，國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險;E選項，政治風(fēng)險屬于國家風(fēng)險的一種。
判斷題
銀行風(fēng)險，一方面強調(diào)結(jié)果的不確定性，這種不確定性帶來的后果都是不利的。( )
『正確答案』錯
『答案解析』本題考查風(fēng)險的定義。不確定性帶來的后果可能是有利的，也可能是不利的。
知識點2 全面風(fēng)險管理
單選題
( )是銀行為實現(xiàn)總體發(fā)展目標(biāo)所制定的一系列風(fēng)險管理目標(biāo)和方針政策。
A.風(fēng)險管理
B.風(fēng)險制定
C.風(fēng)險偏好
D.風(fēng)險戰(zhàn)略
『正確答案』D
『答案解析』本題考查風(fēng)險戰(zhàn)略。風(fēng)險戰(zhàn)略是銀行為實現(xiàn)總體發(fā)展目標(biāo)所制定的一系列風(fēng)險管理目標(biāo)和方針政策。
多選題
風(fēng)險管理組織架構(gòu)由( )等組成。
A.監(jiān)事會
B.高級管理層
C.風(fēng)險管理部門
D.風(fēng)險控制部門
E.董事會及其專門委員會
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查風(fēng)險管理的組織架構(gòu)。商業(yè)銀行根據(jù)不同的經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營制度和不同的風(fēng)險管理要求，設(shè)置各自的風(fēng)險管理組織架構(gòu)，一般由董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險管理部門及其他風(fēng)險控制部門等組成。
單選題
通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略是( )。
A.風(fēng)險分散
B.風(fēng)險對沖
C.風(fēng)險規(guī)避
D.風(fēng)險補償
『正確答案』B
『答案解析』本題考查風(fēng)險對沖。風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略。
商業(yè)銀行的借貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域，這種風(fēng)險管理策略是( )。
A.風(fēng)險補償
B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
C.風(fēng)險對沖
D.風(fēng)險分散
『正確答案』D
『答案解析』風(fēng)險分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法，也就是“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)不應(yīng)過多集中于同一客戶、同一行業(yè)或同一區(qū)域，通常銀行可采取限額管理的方法，避免風(fēng)險敞口過于集中。
多選題
風(fēng)險文化是一種融合現(xiàn)代商業(yè)銀行( )等要素于一體的文化力，是商業(yè)銀行企業(yè)文化的重要組成部分。
A.經(jīng)營思想
B.風(fēng)險管理理念
C.風(fēng)險管理行為
D.風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)
E.風(fēng)險管理環(huán)境
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查風(fēng)險文化。風(fēng)險文化，又稱風(fēng)險管理文化，是一種融合現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營思想、風(fēng)險管理理念、風(fēng)險管理行為、風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險管理環(huán)境等要素于一體的文化力，是商業(yè)銀行企業(yè)文化的重要組成部分，也是商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營與可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
判斷題
風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理市場風(fēng)險非常有效的辦法;近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險轉(zhuǎn)移也被用來管理信用風(fēng)險。( )
『正確答案』錯
『答案解析』本題考查風(fēng)險對沖。風(fēng)險對沖是管理市場風(fēng)險非常有效的辦法;近年來隨著信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險對沖也被用來管理信用風(fēng)險。
知識點3 信用風(fēng)險管理
單選題
按照( )，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險。
A.風(fēng)險能否分散
B.風(fēng)險發(fā)生的形式
C.風(fēng)險暴露特征
D.引起風(fēng)險主體不同
『正確答案』A
『答案解析』本題考查信用風(fēng)險的分類。按照風(fēng)險能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風(fēng)險和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險。
單選題
( )指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比。
A.違約概率
B.違約損失率
C.有效期限
D.預(yù)期損失
『正確答案』B
『答案解析』本題考查違約損失率。違約損失率指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例，即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比。
單選題
某商業(yè)銀行對一家大型貿(mào)易類公司貸款2億元，開立短期信用證3億元。該公司為一般企業(yè)，適用風(fēng)險權(quán)重為100%，信用證適用的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，則該企業(yè)占用的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為( )億元。
A.1
B.2.6
C.3.4
D.5
『正確答案』B
『答案解析』計量各類表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)將表外項目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。本題中，信用證折算的表內(nèi)金額=3×20%=0.6(億元)，因此，該公司的總風(fēng)險暴露=2+0.6=2.6(億元)。由于該公司適用風(fēng)險權(quán)重為100%，故該企業(yè)占用的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)=2.6×100%=2.6(億元)
多選題
商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法，在( )等方面還需滿足一些最低要求。
A.評級維度
B.評級結(jié)構(gòu)
C.評級方法論
D.評級標(biāo)準(zhǔn)
E.評級時間跨度
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查內(nèi)部評級體系。商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法，在評級維度、評級結(jié)構(gòu)、評級方法論和評級時間跨度、評級標(biāo)準(zhǔn)、模型使用和文檔化管理等方面還需滿足一些最低要求。
單選題
( )是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風(fēng)險容忍度的貸款，以達到降低風(fēng)險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
A.信貸準(zhǔn)入
B.限額管理
C.信貸退出
D.風(fēng)險緩釋
『正確答案』C
『答案解析』本題考查信貸退出。信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險收益評估的基礎(chǔ)上，收回對超出其風(fēng)險容忍度的貸款，以達到降低風(fēng)險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。
銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的管控手段屬于( )。
A.信貸準(zhǔn)入
B.限額管理
C.信貸退出
D.風(fēng)險緩釋
『正確答案』D
『答案解析』本題考查信用風(fēng)險緩釋。信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。
判斷題
對于非零售信用風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。( )
『正確答案』錯
『答案解析』本題考查內(nèi)部評級法。對于零售信用風(fēng)險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。
知識點4 市場風(fēng)險管理
多選題
利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為( )。
A.基準(zhǔn)風(fēng)險
B.期權(quán)性風(fēng)險
C.匯率風(fēng)險
D.重新定價風(fēng)險
E.收益率曲線風(fēng)險
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查利率風(fēng)險。利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。
單選題
衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種市場風(fēng)險計量方法是( )。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.風(fēng)險價值法
『正確答案』C
『答案解析』本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。
單選題
( )具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。
A.交易限額
B.風(fēng)險限額
C.止損限額
D.評估限額
『正確答案』C
『答案解析』本題考查止損限額。止損限額具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。
單選題
( )是目前風(fēng)險敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險計量方法。
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級計量法
D.蒙特卡洛模擬法
『正確答案』C
『答案解析』高級計量法是目前風(fēng)險敏感度最高、最為科學(xué)的操作風(fēng)險計量方法。操作風(fēng)險計量模型主要包括損失分布法、內(nèi)部衡量法、打分卡法。從當(dāng)前業(yè)界實踐看，最常用的是損失分布法。
( )是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率、影響程度進行判斷，并確定風(fēng)險等級的過程。
A.風(fēng)險確認(rèn)
B.風(fēng)險計量
C.風(fēng)險評估
D.風(fēng)險緩釋
『正確答案』C
『答案解析』本題考查風(fēng)險評估。風(fēng)險評估是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率、影響程度進行判斷，并確定風(fēng)險等級的過程。
多選題
根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險的事件類型，事件可以分為( )。
A.內(nèi)部欺詐事件
B.外部欺詐事件
C.就業(yè)制度和工作場所安全事件
D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件
E.實物資產(chǎn)的損壞事件
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查外部事件的內(nèi)容。根據(jù)引發(fā)操作風(fēng)險的事件類型，可以分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，實物資產(chǎn)的損壞事件，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件。
多選題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其( )設(shè)定流動性風(fēng)險限額。
A.業(yè)務(wù)規(guī)模
B.業(yè)務(wù)性質(zhì)
C.業(yè)務(wù)復(fù)雜程度
D.流動性風(fēng)險偏好
E.外部市場發(fā)展變化情況
『正確答案』ABCDE
『答案解析』本題考查限額管理的內(nèi)容。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動性風(fēng)險偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設(shè)定流動性風(fēng)險限額。
流動性風(fēng)險的管控手段有( )。
A.限額管理
B.現(xiàn)金流量管理
C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
D.融資管理
E.壓力測試
『正確答案』ABDE
『答案解析』銀行流動性風(fēng)險的管控手段有：①現(xiàn)金流量管理;②限額管理;③融資管理;④壓力測試;⑤應(yīng)急計劃。C選項，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是操作風(fēng)險的管理工具和手段。
判斷題
如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)較高。( )
『正確答案』對
『答案解析』本題考查融資流動性風(fēng)險。如果商業(yè)銀行獲取資金的能力較弱，則容易導(dǎo)致銀行的流動性狀況欠佳，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)較高。
銀行在解決流動性問題時，非常重要的一點是對流動性風(fēng)險計提資本要求。( )
『正確答案』錯
『答案解析』在解決流動性問題時，更需要的是現(xiàn)金流入，而銀行獲取資金的能力取決于銀行總體的資產(chǎn)負(fù)債情況、銀行在市場中的頭寸和市場環(huán)境。因此，從銀行業(yè)目前的普遍做法來看，較少對流動性風(fēng)險計提資本要求，而更多的是要求銀行具備完善的流動性管理體系和措施。