利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性，一起來試試小編為你提供的2019年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)試題六，希望能夠幫助到你，想知道更多相關(guān)資訊，請關(guān)注網(wǎng)站更新。
2019年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)試題六
【例題】( )是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn)
D.商品風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』A
『答案解析』本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)的定義。利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
【例題】( )是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或收益造成的不確定性。
A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn) D.商品風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』B
『答案解析』本題考查匯率風(fēng)險(xiǎn)的定義。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或收益造成的不確定性。
【例題】( )是指源于股票價(jià)格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn)
D.商品風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』C
『答案解析』本題考查股票風(fēng)險(xiǎn)的定義。股票風(fēng)險(xiǎn)是指源于股票價(jià)格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
【例題】( )是指源于商品合約價(jià)值的變動而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票風(fēng)險(xiǎn)
D.商品風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』D
『答案解析』本題考查商品風(fēng)險(xiǎn)的定義。商品風(fēng)險(xiǎn)是指源于商品合約價(jià)值的變動而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
【例題】下列可能影響利率變動的因素包括( )。
A.經(jīng)營成本 B.通貨膨脹預(yù)期
C.經(jīng)濟(jì)周期 D.農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格
E.國際利率水平
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查市場風(fēng)險(xiǎn)識別。影響利率變動的因素主要有經(jīng)營成本、通貨膨脹預(yù)期、央行貨幣政策、經(jīng)濟(jì)周期、國際利率水平、資本市場狀況以及其他因素。
【例題】( )指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)(如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件。
A.內(nèi)部欺詐事件
B.外部欺詐事件
C.就業(yè)制度和工作場所安全事件
D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件
『正確答案』D
『答案解析』本題考查就業(yè)制度和工作場所安全事件的定義。客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件，指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)(如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件。
【例題】( )指因自然災(zāi)害或其他事件(如恐怖襲擊)導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件。
A.內(nèi)部欺詐事件
B.實(shí)物資產(chǎn)的損壞
C.信息科技系統(tǒng)事件
D.執(zhí)行、交割和流程管理事件
『正確答案』B
『答案解析』本題考查實(shí)物資產(chǎn)損壞的定義。實(shí)物資產(chǎn)的損壞，指因自然災(zāi)害或其他事件(如恐怖襲擊)導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件。
【例題】下列屬于國別風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
C.傳染風(fēng)險(xiǎn) D.微觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
E.政治風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查國別風(fēng)險(xiǎn)。國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括7類：轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國別風(fēng)險(xiǎn)。
【例題】( )指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
C.傳染風(fēng)險(xiǎn) D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』A
『答案解析』本題考查轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的定義。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
【例題】( )指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性。
A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
C.傳染風(fēng)險(xiǎn) D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』B
『答案解析』本題考查主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的定義。主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性。
【例題】( )指某一國家的不利狀況導(dǎo)致該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風(fēng)險(xiǎn)，即使這些國家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化。
A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
C.傳染風(fēng)險(xiǎn) D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』C
『答案解析』本題考查傳染風(fēng)險(xiǎn)的定義。傳染風(fēng)險(xiǎn)指某一國家的不利狀況導(dǎo)致該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風(fēng)險(xiǎn)，即使這些國家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化。
【例題】( )指由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
C.傳染風(fēng)險(xiǎn) D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)
『正確答案』D
『答案解析』本題考查貨幣風(fēng)險(xiǎn)的定義。貨幣風(fēng)險(xiǎn)指由于匯率不利變動或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
【例題】下列屬于中國銀監(jiān)會提出的具體監(jiān)管目標(biāo)的是( )。
A.通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益
B.通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心
C.通過審慎有效的監(jiān)管，促進(jìn)銀行業(yè)利潤的提高
D.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解
E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查銀監(jiān)會四大具體監(jiān)管目標(biāo)。中國銀監(jiān)會提出的具體監(jiān)管目標(biāo)為：(1)通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益;(2)通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心;(3)通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解;(4)努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。
【例題】銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括( )。
A.依法 B.公開
C.公正 D.全面
E.效率
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項(xiàng)基本原則。
【例題】在銀行監(jiān)管的基本原則中，( )是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
A.依法原則 B.公開原則
C.公正原則 D.效率原則
『正確答案』A
『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
【例題】在銀行監(jiān)管的基本原則中，( )是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)透明度。
A.依法原則 B.公開原則
C.公正原則 D.效率原則
『正確答案』B
『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)透明度。
【例題】在銀行監(jiān)管的基本原則中，( )是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。
A.依法原則 B.公開原則
C.公正原則 D.效率原則
『正確答案』C
『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。
【例題】優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括( )和總量分析兩方面。
A.結(jié)構(gòu)分析 B.收入分析
C.數(shù)量分析 D.回收分析
『正確答案』A
『答案解析』本題考查短期流動性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括結(jié)構(gòu)分析和總量分析兩方面。
【例題】在優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析中，分析銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重的是( )。
A.總量分析
B.結(jié)構(gòu)分析
C.債務(wù)分析
D.貸款分析
『正確答案』B
『答案解析』本題考查短期流動性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。結(jié)構(gòu)分析：分析銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。
【例題】銀行中長期流動性指標(biāo)關(guān)注的是( )。
A.穩(wěn)定負(fù)債 B.流動性資產(chǎn)
C.非流動性資產(chǎn) D.流動性富余
E.非穩(wěn)定負(fù)債
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。從資產(chǎn)負(fù)債角度看，中長期流動性指標(biāo)關(guān)注的是穩(wěn)定負(fù)債和非流動性資產(chǎn)。
【例題】下列不是用于衡量銀行中長期流動性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)的是( )。
A.存貸比 B.期限錯(cuò)配分析
C.流動性比例 D.凈穩(wěn)定資金比例
『正確答案』C
『答案解析』本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。流動性比例為衡量銀行短期流動性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。
【例題】商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于( )。
A.25%
B.50%
C.75%
D.85%
『正確答案』C
『答案解析』本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%。
【例題】關(guān)于合同期限錯(cuò)配分析，描述正確的是( )。
A.期限錯(cuò)配的程度越大，潛在的流動性風(fēng)險(xiǎn)越小
B.合同期限錯(cuò)配表的縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目，表的橫向結(jié)構(gòu)是不同的時(shí)間段，每個(gè)單元格表示某項(xiàng)產(chǎn)品在該時(shí)段上的到期金額
C.合同期限錯(cuò)配表中，資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出大于銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配限額
D.合同期限錯(cuò)配表中，當(dāng)資產(chǎn)到期多余負(fù)債到期時(shí)，出現(xiàn)合同資金流出，在沒有滾動和新業(yè)務(wù)的時(shí)候，銀行有剩余資金可供放貸和投資
『正確答案』B
『答案解析』本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。A，期限錯(cuò)配的程度越大，潛在的流動性風(fēng)險(xiǎn)越大;C，資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出等于銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配限額;D，當(dāng)資產(chǎn)到期多余負(fù)債到期時(shí)，出現(xiàn)合同資金流入，在沒有滾動和新業(yè)務(wù)的時(shí)候，銀行有剩余資金可供放貸和投資。
【例題】期限錯(cuò)配分析的缺點(diǎn)包括( )。
A.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期
B.資產(chǎn)到期后只能考慮新的業(yè)務(wù)
C.不能對銀行的借款能力進(jìn)行評估
D.不能對銀行的投資能力進(jìn)行評估
E.不能對銀行的存貸比進(jìn)行估算
『正確答案』AC
『答案解析』本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。 期限錯(cuò)配分析的一個(gè)缺點(diǎn)是假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期，也無新業(yè)務(wù)。另一個(gè)缺點(diǎn)是它不能對銀行的借款能力進(jìn)行評估。
【例題】在利用關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測時(shí)，設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足的原則包括( )。
A.整體性
B.重要性
C.敏感性
D.前瞻性
E.可靠性
『正確答案』ABCE
『答案解析』本題考查關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則。設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性、有效性。
【例題】( )是指銀行對業(yè)務(wù)中潛在的重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行分析，評估事件發(fā)生的可能性和造成的影響，并采取相應(yīng)的控制措施的方法。
A.情景分析
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.自我評估
D.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測
『正確答案』A
『答案解析』本題考查情景分析的定義。情景分析是指銀行對業(yè)務(wù)中潛在的重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行分析，評估事件發(fā)生的可能性和造成的影響，并采取相應(yīng)的控制措施的方法。
【例題】在對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí)，情景分析應(yīng)滿足的原則包括( )。
A.全面性
B.前瞻性
C.靜態(tài)性
D.客觀性
E.動態(tài)性
『正確答案』ABDE
『答案解析』本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。情景分析一要滿足全面性，二要滿足前瞻性，三要體現(xiàn)客觀性，四要具有動態(tài)性。