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2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)匯總【一】
考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失
一、風(fēng)險(xiǎn)的定義與特征
1.定義
風(fēng)險(xiǎn)：未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性
2.特征
(1)未來(lái)
(2)不確定性
(3)與收益和損失的關(guān)系
高風(fēng)險(xiǎn)高收益，低風(fēng)險(xiǎn)低收益
二、風(fēng)險(xiǎn)與收益
三、損失的分類
1.預(yù)期損失(Expected Loss,EL)
基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值或中間值
2.非預(yù)期損失(Unexpected Loss,UL)
利用統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出的對(duì)預(yù)期損失的偏離，是難以預(yù)見到的較大損失
3.災(zāi)難性損失(Stress Loss,SL)
四、各類損失的應(yīng)對(duì)
1.預(yù)期損失(Expected Loss,EL)
提取損失準(zhǔn)備金、沖減利潤(rùn)
2.非預(yù)期損失(Unexpected Loss,UL)
資本金
3.災(zāi)難性損失(Stress Loss,SL)
商業(yè)保險(xiǎn)、限制業(yè)務(wù)
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【二】
考點(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別
一、信用風(fēng)險(xiǎn)
(一)定義
債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)
(二)來(lái)源
1、債務(wù)人未能如期償還債務(wù)(違約風(fēng)險(xiǎn))
2、履約能力不足導(dǎo)致信用質(zhì)量下降，引致資產(chǎn)價(jià)格降低
(三)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)
交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)(1974 年赫斯塔特銀行)
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
(一)分類
1、利率風(fēng)險(xiǎn)
商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要為金融資產(chǎn)，利率變化導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值的變化，從而影響安全性、流動(dòng)性和效益性。
2、匯率風(fēng)險(xiǎn)
3、股票風(fēng)險(xiǎn)
4、商品風(fēng)險(xiǎn)
(二)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自所屬經(jīng)濟(jì)體系難以通過在自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)的分散化投資完全消除國(guó)際金融機(jī)構(gòu)通過分散投資于多國(guó)金融市場(chǎng)降低風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)充分且易于計(jì)量
三、操作風(fēng)險(xiǎn)
(一)定義
由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
(二)風(fēng)險(xiǎn)原因分類及表現(xiàn)形式
1、人員因素：職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律
2、內(nèi)部流程：流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、客戶糾紛
3、系統(tǒng)缺陷：信息科技系統(tǒng)不完善、一般配套設(shè)施不完善
4、外部事件：外部欺詐、自然災(zāi)害、事故、外包商不履責(zé)
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【三】
考點(diǎn)：概率及概率分布
一、隨機(jī)事件與概率
1、隨機(jī)事件定義：每次試驗(yàn)中既可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果
2、概率定義：對(duì)不確定性事件發(fā)生可能性的度量
二、隨機(jī)變量與概率分布
1、隨機(jī)變量：用數(shù)值來(lái)表示隨機(jī)事件的結(jié)果
2、離散型隨機(jī)變量：隨機(jī)變量的所有可能值只有有限多個(gè)或可列多個(gè)
3、連續(xù)性隨機(jī)變量：隨機(jī)變量的所有可能值由一個(gè)或若干個(gè)實(shí)數(shù)軸上的區(qū)間組成。
4、表示方法：
離散型隨機(jī)變量：列舉法、表格法
連續(xù)性隨機(jī)變量：累計(jì)概率分布、概率密度
三、隨機(jī)變量的期望值和方差
1、期望值：隨機(jī)變量的概率加權(quán)和
2、方差：描述隨機(jī)變量偏離期望值的程度
3、標(biāo)準(zhǔn)差：方差的平方根。風(fēng)險(xiǎn)管理中，標(biāo)準(zhǔn)差被作為風(fēng)險(xiǎn)的代名詞
四、重要的概率分布
1、二項(xiàng)分布：描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布
2、泊松分布：用來(lái)描述獨(dú)立單位時(shí)間(單位面積、單位產(chǎn)品)內(nèi)某一時(shí)間成功次數(shù)所對(duì)應(yīng)的概率
3、均勻分布：隨機(jī)變量在一個(gè)區(qū)間內(nèi)以相等可能性取得一個(gè)區(qū)間的任何一個(gè)實(shí)數(shù)值，分布密度在區(qū)間內(nèi)是一個(gè)常數(shù)，分布函數(shù)是一條斜線
4、正態(tài)分布曲線特征：
正態(tài)隨機(jī)變量 X 落在距均值 1 倍、2 倍、2.5 倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率如下：
P(μ-σ
P(μ-2σ
P(μ-2.5σ
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【四】
考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
一、公司治理架構(gòu)
1、董事會(huì)要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任
2、董事會(huì)主要負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的重大決策、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)體系以及風(fēng)險(xiǎn)狀況
3、高管層負(fù)責(zé)執(zhí)行決策，組織開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、控制、監(jiān)控、報(bào)告等工作
4、高管層向董事會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理工作和風(fēng)險(xiǎn)狀況
二、風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
1、核心是“三道防線”
2、明確第一道防線的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任
3、加強(qiáng)第二道防線的建設(shè)
4、強(qiáng)調(diào)第三道防線對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系有效性監(jiān)督評(píng)價(jià)
2020初級(jí)銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考點(diǎn)【五】
考點(diǎn)：各風(fēng)險(xiǎn)管理組織在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)
一、董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
董事會(huì)：承擔(dān)資本管理首要責(zé)任
1、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任
2、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議和審批
3、對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督
二、高級(jí)管理層
1、保證業(yè)務(wù)活動(dòng)與董事會(huì)戰(zhàn)略、偏好、政策相符
2、組織實(shí)施董事會(huì)通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)
3、在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理決策
4、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系
5、組織開展風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)(識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋)
6、向董事會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平