在初級銀行從業(yè)資格考試中，《風險管理》科目的考試內(nèi)容作為一門選考科目，考試難度上并不算特別高，各位考生在復(fù)習階段穩(wěn)扎穩(wěn)打還是很有機會的，接下來就快和小編一起來看看2022年初級銀行從業(yè)資格考試風險管理科目提分訓(xùn)練模擬題吧！
久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和（ ）的乘積之差。
A.資產(chǎn)負債率
B.收益率
C.指標利率
D.市場利率
參考答案：A
參考解析：久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負債率的乘積之差。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負債/總資產(chǎn)）×負債加權(quán)平均久期
關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是（ ）。
A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬簿
B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸
C.交易賬簿業(yè)務(wù)必須采用盯市價格計量其公允價值
D.為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿
參考答案：B
參考解析：交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。交易賬簿業(yè)務(wù)需每日計量其公允價值，通常按市場價格計價。
假設(shè)某企業(yè)信息評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。
A.8%
B.5%
C.7%
D.6.5%
參考答案：D
參考解析：根據(jù)風險中性定價原理，由題意可得：Px（1+10%）+（1-P）x（1+10%）×30%=1+5%，則P=93.51%，即該企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率約為6.5%。
某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（ ）。
A.2.5%
B.2%
C.3.33%
D.2.94%
參考答案：D
參考解析：預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風險暴露×100%=5/170×100%=2.94%。
過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列選項敘述正確的是（ ）。
A.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強
B.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力
C.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱
D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失
參考答案：C
參考解析：根據(jù)該企業(yè)集團整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，可以推斷其短期償債能力較弱。
關(guān)于風險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法錯誤的是（ ）。
A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力
B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式
C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術(shù)提供依據(jù)
D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力
參考答案：C
參考解析：風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)。
市場風險不包括（ ）。
A.利率風險
B.匯率風險
C.股票價格風險
D.貸款違約風險
參考答案：D
參考解析：D項屬于信用風險。 市場風險包括利率風險、匯率風險、股票和商品的價格風險等。
（ ）是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。
A.撥備覆蓋率
B.貸款拔備率
C.貸款遷徙率
D.不良貸款率
參考答案：B
參考解析：貸款撥備率是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。
（ ?。┠辏袊y監(jiān)會發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》。
A.2016
B.2015
C.2017
D.2014
參考答案：D
參考解析：2014年，中國銀監(jiān)會發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》。
商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里所述的商品不包括（ ）。
A.農(nóng)產(chǎn)品
B.石油
C.銅
D.黃金
參考答案：D
參考解析：商品風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風險。值得注意的是，商品價格風險中所述的商品不包括黃金。原因是黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能（充當外匯資產(chǎn)），盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定地充當國際貨幣，但實踐中黃金仍然是各國外匯儲備資產(chǎn)的一種重要組成形式。根據(jù)現(xiàn)行的國際和國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則，黃金價格波動被納入商業(yè)銀行的匯率風險范疇。
風險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是（ ）。
A.風險管理理念
B.風險管理人員
C.風險管理哲學(xué)
D.風險管理價值觀
參考答案：B
參考解析：風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。
市場流動性風險反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險（）。
A.相應(yīng)越高
B.相應(yīng)越低
C.不變
D.不一定
參考答案：B
參考解析：市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風險，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應(yīng)越低。
因交易員主動持有或提高風險敞口所導(dǎo)致的超限是指（）。
A.主動超限
B.被動超限
C.實質(zhì)性超限
D.非實質(zhì)性超限
參考答案：A
參考解析：主動超限是指因交易員主動持有或提高風險敞口所導(dǎo)致的超限。
（）是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio View模型
D.Credit Monitor模型
參考答案：B
參考解析：Credit Risk+模型是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（ ）。
A.監(jiān)控和評價風險管理系統(tǒng)運行的效果
B.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風險暴露
C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告
D.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進
參考答案：C
參考解析：內(nèi)部審計在組織風險管理框架中發(fā)揮不可替代的作用，包括：第一，幫助組織識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進；第二，監(jiān)控和評價組織風險管理系統(tǒng)的效果；第三，評價與組織的治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風險暴露；第四，把在咨詢業(yè)務(wù)中對風險的了解結(jié)合到發(fā)現(xiàn)和評價組織的重大風險暴露的過程中去。
對企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營風險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是（ ）。
A.經(jīng)營管理不善
B.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬
C.企業(yè)職工知識水平偏低
D.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善
參考答案：A
參考解析：就國內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)與經(jīng)營風險分析中最突出問題是經(jīng)營管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營風險、產(chǎn)品風險、原料供應(yīng)風險、生產(chǎn)風險以及銷售風險。
（）是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營管理過程本身所具有的風險。銀行通常要評估所有重要產(chǎn)品、活動、程序和系統(tǒng)中固有的操作風險。
A.固有風險
B.控制措施
C.剩余風險
D.固定風險
參考答案：A
參考解析：固有風險是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營管理過程本身所具有的風險。銀行通常要評估所有重要產(chǎn)品、活動、程序和系統(tǒng)中固有的操作風險。在新產(chǎn)品、新活動、新流程和新系統(tǒng)技產(chǎn)或引入前，也要充分評估其固有風險。
當商業(yè)銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業(yè)銀行資產(chǎn)、負債相抵后的市場價值將（ ）。
A.減少
B.不變
C.不確定
D.增加
參考答案：D
參考解析：當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。
下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當?shù)氖牵?）。
A.聲譽風險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理
B.聲譽風險無法通過加強內(nèi)部控制來避免
C.聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值
D.聲譽風險與其他風險不具有相關(guān)性
參考答案：A
參考解析：商業(yè)銀行所面臨的風險，不論是正面的還是負面的，都必須通過系統(tǒng)化方法管理，因為幾乎所有風險都可能影響商業(yè)銀行聲譽，因此聲譽風險也被視為一種多維風險。管理聲譽風險的主要方法：強化全面風險管理意識，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機準備；確保其他主要風險被正確識別和優(yōu)先排序，進而得到有效管理。
風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介。從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是（ ）。
A.重大風險事項描述
B.分類風險狀況及變化原因分析
C.發(fā)展趨勢及風險因素分析
D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施
參考答案：B
參考解析：風險報告中綜合報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：①轄內(nèi)各類風險總體狀況及變化趨勢；②分類風險狀況及變化原因分析；③風險應(yīng)對策略及具體措施；④加強風險管理的建議。ACD三項屬于風險報告中專題報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。
考察內(nèi)容
1.必考科目：《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》
考試目的：通過本科目考試，測查應(yīng)考人員運用銀行業(yè)的基礎(chǔ)知識、銀行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)和銀行業(yè)從業(yè)人員的基本準則和職業(yè)操守分析判斷問題、處理基本業(yè)務(wù)的能力。
主要考察知識點：經(jīng)濟金融基礎(chǔ)、銀行業(yè)務(wù) 、銀行管理、銀行從業(yè)法律基礎(chǔ) 、銀行監(jiān)管與自律
2.選考科目：《銀行專業(yè)實務(wù)—銀行管理》
考試目的：通過本專業(yè)類別考試，考核應(yīng)試人員是否達到銀行業(yè)管理人員任職資格水平，并具備與崗位匹配的履職能力水平，包括考察其對有關(guān)經(jīng)濟金融體系及法規(guī)、銀行業(yè)金融機構(gòu)管理、金融消費者權(quán)益保護等內(nèi)容的掌握程度，突出考察對銀行業(yè)金融機構(gòu)合規(guī)管理、各類基礎(chǔ)業(yè)務(wù)風險控制要點和相應(yīng)監(jiān)管要求的實際運用和把控能力。
主要考察知識點：經(jīng)濟政策、監(jiān)管體系、銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、銀行經(jīng)營管理與創(chuàng)新、非銀行金融機構(gòu)和業(yè)務(wù)、內(nèi)部控制、合規(guī)管理與審計銀行風險管理、銀行業(yè)消費者權(quán)益保護和社會責任
3.選考科目：《銀行專業(yè)實務(wù)—風險管理》
考試目的：風險管理考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標準的權(quán)威框架體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風險管理的基本實踐，定位于針對銀行機構(gòu)全員的基本認知，特別是基層從業(yè)人員，統(tǒng)一風險管理的基本理念和術(shù)語，掌握風險管理基礎(chǔ)知識、風險文化、風險限額、風險偏好、三道防線等基本內(nèi)容，注重與基層實務(wù)工作相關(guān)的信用風險及操作風險。
主要考察知識點：風險管理基礎(chǔ)、風險管理體系、資本管理、信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理、流動性風險管理、國別風險管理、聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理、其他風險管理、壓力測試、風險評估與資本評估、銀行監(jiān)管與市場約束
4.選考科目：《銀行專業(yè)實務(wù)—個人理財》
考試目的：通過本科目考試，測查應(yīng)考人員對個人理財基本知識和技能的掌握程度，包括測查對理財投資市場、理財產(chǎn)品、理財業(yè)務(wù)管理等專業(yè)知識技能的運用；測查應(yīng)考人員對個人理財業(yè)務(wù)的相關(guān)法律法規(guī)，客戶的分類與需求分析，理財計算工具等的掌握程度。綜合運用本科目知識技能，合法、合規(guī)地做好個人理財業(yè)務(wù)
主要考察知識點：個人理財、個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、理財投資市場、理財產(chǎn)品、客戶分類與需求分析、理財規(guī)劃計算工具與方法、理財師的工作流程和方法、理財師金融服務(wù)技巧、個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的其他法律法規(guī)
5.選考科目：《銀行專業(yè)實務(wù)—公司信貸》
考試目的：通過本科目考試，測查應(yīng)試人員運用銀行公司信貸領(lǐng)域相關(guān)知識，包括公司信貸基礎(chǔ)知識、公司信貸操作流程、分析方法和管理要求，以及公司信貸相關(guān)法律法規(guī)等，處理銀行公司信貸基本業(yè)務(wù)的能力。
主要考察知識點：公司信貸、貸款申請受理和貸前調(diào)查、借款需求分析、貸款環(huán)境風險分析、貸款環(huán)境風險分析、客戶分析與信用評級、擔保管理、信貸審批、貸款合同與發(fā)放支付、貸后管理、貸款風險分類與貸款損失準備金的計提、不良貸款管理
6.選考科目《銀行專業(yè)實務(wù)—個人貸款》
考試目的：通過本科目考試，測查應(yīng)試人員應(yīng)用銀行個人貸款業(yè)務(wù)相關(guān)知識，包括個人貸款基礎(chǔ)知識和業(yè)務(wù)管理、各業(yè)務(wù)品種操作流程和風險管理、個人貸款相關(guān)法律法規(guī)等，處理銀行個人貸款基本業(yè)務(wù)的能力。
主要考察知識點：個人貸款業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、個人貸款管理、個人住房貸款、個人消費貸款、個人經(jīng)營性貸款、信用卡業(yè)務(wù)、個人征信系統(tǒng)