證券從業(yè)資格考試的入門(mén)考試分為兩場(chǎng)，分別是《證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)》和《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》。各位考生在復(fù)習(xí)過(guò)程中認(rèn)為哪一科的復(fù)習(xí)難度更大呢？快和小編一起來(lái)看看2022年證券從業(yè)資格考試《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》高頻考點(diǎn)內(nèi)容分析吧！
【我國(guó)證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理的基本情況】
（1）證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的設(shè)置與人員配置情況
①設(shè)立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部，牽頭負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
②針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，指定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)管理工作（流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)-財(cái)務(wù)或資金管理部門(mén)；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)-董事會(huì)或總經(jīng)理辦公室；信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)-信息技術(shù)部門(mén)）。
③按專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型劃分職能。
（2）證券公司業(yè)務(wù)部門(mén)或分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理
證券公司在業(yè)務(wù)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)配置了風(fēng)控人員，風(fēng)控人員不得兼任與風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)相沖突的職務(wù)，具體負(fù)責(zé)其權(quán)限范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和報(bào)告，履行一線風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。
（3）證券公司子公司風(fēng)險(xiǎn)管理
證券公司對(duì)子公司的風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括子公司風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人任免、風(fēng)險(xiǎn)限額、日常監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、子公司重大事項(xiàng)審核或?qū)徟?、風(fēng)險(xiǎn)考核等方面。
（4）風(fēng)險(xiǎn)管理政策和機(jī)制
風(fēng)險(xiǎn)控制制度
各家證券公司均已不同程度地建立了多層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系、同時(shí)通過(guò)稽核、檢查和考核等手段保證制度的貫徹執(zhí)行。
風(fēng)險(xiǎn)限額
①各家證券公司均已建立了適合自身業(yè)務(wù)管理需要的風(fēng)險(xiǎn)偏好、在風(fēng)險(xiǎn)偏好框架下設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)容忍度及風(fēng)險(xiǎn)限額，并建立了逐級(jí)分解機(jī)制。
②證券公司建立了超限預(yù)警機(jī)制、并明確了異常情況的報(bào)告路徑和處理辦法
風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
各家證券公司選擇風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 VaR、違約概率 PD、現(xiàn)金流缺口等方法或模型來(lái)計(jì)量和評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等可量化的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。
采用敏感性分析和壓力測(cè)試等手段評(píng)估極端風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
各證券公司針對(duì)新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)，如科創(chuàng)板等，建立了明確的評(píng)估、審議流程，風(fēng)控合規(guī)及其他內(nèi)控部門(mén)參與評(píng)估審議并獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)。
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
各家證券公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警結(jié)果，選擇與公司風(fēng)險(xiǎn)偏好相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)回避、降低、轉(zhuǎn)移和承受等應(yīng)對(duì)策略，建立了合理有效的資產(chǎn)減值、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、資本補(bǔ)充、規(guī)模調(diào)整、資產(chǎn)負(fù)債管理等應(yīng)對(duì)機(jī)制。
風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
證券公司的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告分為定期和不定期報(bào)告。
定期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要包括風(fēng)險(xiǎn)日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)、反映風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估結(jié)果和應(yīng)對(duì)方案，并按照不同報(bào)告路徑向黃事會(huì)、經(jīng)理層提交。部分證券公閉還會(huì)編制每周、季度度、半年度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。
不定期報(bào)告主要包括重大風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告、壓力測(cè)試報(bào)告、新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、監(jiān)管自查以及其他專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。
【我國(guó)證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立與發(fā)展】
要點(diǎn)掌握
第一階段
20世紀(jì)90年代初期行業(yè)興起到2004年
①這段時(shí)期，證券公司以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為主，二級(jí)市場(chǎng)的股票投資和投資銀行的IPO承銷(xiāo)業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)大。證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)是客戶(hù)資金被挪用的風(fēng)險(xiǎn)。
②投行業(yè)務(wù)以承攬為主。
③股票自營(yíng)業(yè)務(wù)幾乎沒(méi)有“投決”“風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量”和“監(jiān)測(cè)”等說(shuō)法。1996年中國(guó)證監(jiān)會(huì)出臺(tái)《證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)管理辦法》。
第二階段
2005~2012年
①綜合治理推動(dòng)行業(yè)完善治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控體系，延伸風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍，提高合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的管控能力。
②通過(guò)風(fēng)控指標(biāo)、監(jiān)督管理等方面的監(jiān)管制度，確立了證券公司風(fēng)險(xiǎn)容忍度和主要業(yè)務(wù)的風(fēng)控措施。
③業(yè)務(wù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)探索信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法和工具，豐富風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
④壓力測(cè)試作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的補(bǔ)充已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用。
第三階段
2013年至今
①《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》引導(dǎo)證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)的飛躍。
②行業(yè)自律組織引導(dǎo)行業(yè)建立針對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的管理方法和機(jī)制。
③監(jiān)管部門(mén)和自律組織針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱業(yè)務(wù)出臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，使行業(yè)進(jìn)一步夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
考試科目：
1、入門(mén)資格考試科目設(shè)定兩門(mén)，名稱(chēng)分別為《證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)》和《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》。
2、各專(zhuān)業(yè)資格考試設(shè)相應(yīng)考試科目1門(mén)。保薦代表人勝任能力考試、證券分析師勝任能力考試和證券投資顧問(wèn)勝任能力考試的考試科目分別對(duì)應(yīng)為《投資銀行業(yè)務(wù)》、《發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)》和《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)》。
考試題型：
入門(mén)資格考試題型均為選擇題，分為選擇題和組合型選擇題，考試題量為100題。考試采取閉卷機(jī)考形式，考試時(shí)間為120分鐘，60分及以上視為合格成績(jī)。
1.選擇題（共50題，每題1分，共50分。以下備選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，不選、錯(cuò)選均不得分。）
2.組合型選擇題（共50題，每題1分，共50分。以下備選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，不選、錯(cuò)選均不得分。）
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)資格考試題型均為選擇題，分為選擇題和組合型選擇題，考試題量為120題。考試采取閉卷機(jī)考形式，考試時(shí)間為180分鐘，60分及以上視為合格成績(jī)。
1.選擇題（共40題，每小題0.5分，共20分。以下備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)符合題目要求，不選、錯(cuò)選均不得分。）
2.組合型選擇題（共80題，每小題1分，共80分。以下備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)符合題目要求，不選、錯(cuò)選均不得分。）