41、p159-160，經(jīng)濟資本計量與配置，計算題，基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置；
42、p160，資產(chǎn)證券化的作用和會計理解，“出表賣斷”；
43、p167-168,各種利率風(fēng)險含義，基準風(fēng)險舉例；
44、p169,關(guān)于匯率風(fēng)險的理解，列舉的例子中何種交易具有匯率風(fēng)險；
45、p172,利用利率平價理論計算遠期結(jié)算或結(jié)匯利率；
46、p177，交易賬戶和銀行賬戶劃分的目的，了解其作為準確計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的基礎(chǔ)作用；
47、p183，公允價值與市場價值的辨析；
48、p186，總敞口頭寸的3種計算方法，計算題；
49、p186,久期的概念及理解應(yīng)用；
50、p188和p190，收益率曲線，不同收益率曲線的投資應(yīng)用；
51、p194關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)缺點理解；
52、p199，關(guān)于蒙特卡羅模擬的理解，模擬越多越精確？；
53、p201,關(guān)于壓力測試目的和主要采用的主要方法；
54、p205，市場風(fēng)險報告的路徑和頻度，國際銀行業(yè)實踐，多選題；
55、p206,市場風(fēng)險經(jīng)濟資本的計算與配置，運用var和varc計算經(jīng)濟資產(chǎn)配置；市場風(fēng)險監(jiān)管資本與VAR之間的關(guān)系；
56、p210，給出稅后利潤和非預(yù)期損失、極端損失數(shù)據(jù)，經(jīng)濟資本要求比例及經(jīng)濟資本要求收益率，計算EVA；
57、p214，失職違規(guī)，辨析過失與故意；
58、p217，產(chǎn)品設(shè)計缺陷表現(xiàn)在那些方面；
59、p218，違反系統(tǒng)安全規(guī)定，具體表現(xiàn)在那些方面，多選題；
60、p224，巴塞爾委員會對采用高級計量法提出的要求
42、p160，資產(chǎn)證券化的作用和會計理解，“出表賣斷”；
43、p167-168,各種利率風(fēng)險含義，基準風(fēng)險舉例；
44、p169,關(guān)于匯率風(fēng)險的理解，列舉的例子中何種交易具有匯率風(fēng)險；
45、p172,利用利率平價理論計算遠期結(jié)算或結(jié)匯利率；
46、p177，交易賬戶和銀行賬戶劃分的目的，了解其作為準確計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的基礎(chǔ)作用；
47、p183，公允價值與市場價值的辨析；
48、p186，總敞口頭寸的3種計算方法，計算題；
49、p186,久期的概念及理解應(yīng)用；
50、p188和p190，收益率曲線，不同收益率曲線的投資應(yīng)用；
51、p194關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)缺點理解；
52、p199，關(guān)于蒙特卡羅模擬的理解，模擬越多越精確？；
53、p201,關(guān)于壓力測試目的和主要采用的主要方法；
54、p205，市場風(fēng)險報告的路徑和頻度，國際銀行業(yè)實踐，多選題；
55、p206,市場風(fēng)險經(jīng)濟資本的計算與配置，運用var和varc計算經(jīng)濟資產(chǎn)配置；市場風(fēng)險監(jiān)管資本與VAR之間的關(guān)系；
56、p210，給出稅后利潤和非預(yù)期損失、極端損失數(shù)據(jù)，經(jīng)濟資本要求比例及經(jīng)濟資本要求收益率，計算EVA；
57、p214，失職違規(guī)，辨析過失與故意；
58、p217，產(chǎn)品設(shè)計缺陷表現(xiàn)在那些方面；
59、p218，違反系統(tǒng)安全規(guī)定，具體表現(xiàn)在那些方面，多選題；
60、p224，巴塞爾委員會對采用高級計量法提出的要求