1、下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是（ ?。?。
A．成本收入比
B．資本充足率
C．大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
D．不良貸款撥備覆蓋率
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
2、某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（ ?。?。
A．880
B．1375
C．1100
D．1000
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
3、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是（ ?。?BR> A．國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方（包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司）的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
B．跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)
C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管*的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
D．商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
4、某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（ ?。﹥|元。
A．5
B．45
C．50
D．55
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
5、某銀行2006年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則RAROC等于（ ?。?BR> A．4.38％
B．6.25％
C．5.00％
D．5.63％
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
6、在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，（ ?。┩ㄟ^(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。
A．AltmAnZ計(jì)分模型
B．RiskCAlC模型
C．CrEDitMonitor模型
D．死亡率模型
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
7、違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（ ?。┠甑臄?shù)據(jù)。
A．1
B．3
C．5
D．2
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
8、CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、（ ?。榭v軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。
A．違約客戶累計(jì)百分比
B．違約客戶數(shù)量
C．正?？蛻衾塾?jì)百分比
D．正常客戶數(shù)量
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
9、《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予（ ）、35％的權(quán)重。
A．100％
B．75％
C．65％
D．50％
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
10、估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（ ?。┠?、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。
A．3
B．5
C．7
D．1
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
11、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（ ?。┲苯訉⑥D(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A．CrEDitMEtriCs模型
B．CrEDitPortfolioViEw模型 www.Ｅxamda.CoM
C．CrEDitRisk＋模型
D．KMV模型
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
12、AltmAn的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是（ ?。?。
A．流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
B．流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)
C．（流動(dòng)資產(chǎn)－流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)
D．流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
13、某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元，2006年期初存貨為450萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（ ?。?BR> A．19.8
B．18.0 考試大(www．Examda。com)
C．16.0
D．22.5
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
14、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于（ ?。?。
A．基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
B．財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
C．基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)
D．財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
二、多選題:
15、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)（ ?。┌l(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。
A．債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天
B．商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)
C．債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)
D．銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息
E．債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E
16、在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，ZETA模型采用的指標(biāo)包括（ ?。?。
A．資產(chǎn)收益率指標(biāo)
B．死亡率指標(biāo)
C．邊際死亡率指標(biāo)
D．流動(dòng)性指標(biāo)
E．期權(quán)費(fèi)指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D
17、在主權(quán)評(píng)級(jí)模型中，CP模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的變量有8個(gè)，其中包括（ ）。
A．GDP
B．通貨膨脹
C．實(shí)際匯率變量
D．外債
E．違約史指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E
18、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括（ ）。
A．商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證
B．商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來(lái)檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性
C．商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率
D．商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約率概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值
E．商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較
標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E
19、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的有（ ?。?BR> A．壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?BR> B．進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景
C．在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程
D．除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試
E．商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求
標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C
20、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)包括（ ）。
A．資本充足率
B．大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
C．正常貸款遷徙率
D．不良貸款遷徙率
E．成本收入比
標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D
21、有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（ ?。?BR> A．確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)
B．監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況
C．評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變動(dòng)趨勢(shì)
D．識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)
E．對(duì)已發(fā)生問(wèn)題的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序
標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E
22、由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意（ ）。
A．分別制訂標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制
B．掌握充分信息，避免過(guò)度授信
C．盡量多用保證，爭(zhēng)取少用抵押
D．授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào)
E．主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E
23、下列方法中，（ ?。┍粦?yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。
A．CAP曲線與AR值
B．ROC曲線與A值
C．KS檢驗(yàn)
D．二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
E．?dāng)U展的交通燈檢驗(yàn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C
24、下列關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的說(shuō)法，不正確的有（ ?。?。
A．又稱為信用關(guān)聯(lián)票據(jù)
B．包括固定收益?zhèn)拖嚓P(guān)的信用衍生產(chǎn)品的組合、以商業(yè)銀行某些資產(chǎn)的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品兩種類型
C．SPV不承擔(dān)貸款資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)
D．當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約后，投資者可以獲得基礎(chǔ)資產(chǎn)的全部?jī)r(jià)值
E．SPV是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介
標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D
25、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（ ?。?BR> A．違反貸款授權(quán)授信規(guī)定
B．企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉
C．企業(yè)逃廢銀行債務(wù)
D．企業(yè)違法違規(guī)
E．地方政府行政干預(yù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E
三、判斷題:
26、國(guó)家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
27、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03％中的較高者。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
28、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過(guò)信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
29、貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
30、在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
31、申請(qǐng)授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等；成立不足三年的客戶，提交自成立以來(lái)各年度的報(bào)表。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
32、實(shí)踐證明，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
33、現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個(gè)公司的流入和流出。根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為三部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
34、驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門之外的部門審閱。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
35、貸款分類通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
36、如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量X、Y之間是獨(dú)立的。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
37、情景分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
38、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，公司、主權(quán)、銀行和零售暴露計(jì)算每筆債項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求的權(quán)重公式是相同的。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
A．成本收入比
B．資本充足率
C．大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
D．不良貸款撥備覆蓋率
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
2、某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（ ?。?。
A．880
B．1375
C．1100
D．1000
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
3、下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是（ ?。?BR> A．國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方（包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司）的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
B．跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)
C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管*的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
D．商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
4、某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（ ?。﹥|元。
A．5
B．45
C．50
D．55
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
5、某銀行2006年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則RAROC等于（ ?。?BR> A．4.38％
B．6.25％
C．5.00％
D．5.63％
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
6、在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，（ ?。┩ㄟ^(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。
A．AltmAnZ計(jì)分模型
B．RiskCAlC模型
C．CrEDitMonitor模型
D．死亡率模型
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
7、違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（ ?。┠甑臄?shù)據(jù)。
A．1
B．3
C．5
D．2
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
8、CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、（ ?。榭v軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。
A．違約客戶累計(jì)百分比
B．違約客戶數(shù)量
C．正?？蛻衾塾?jì)百分比
D．正常客戶數(shù)量
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
9、《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予（ ）、35％的權(quán)重。
A．100％
B．75％
C．65％
D．50％
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
10、估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（ ?。┠?、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。
A．3
B．5
C．7
D．1
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
11、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（ ?。┲苯訉⑥D(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A．CrEDitMEtriCs模型
B．CrEDitPortfolioViEw模型 www.Ｅxamda.CoM
C．CrEDitRisk＋模型
D．KMV模型
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
12、AltmAn的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是（ ?。?。
A．流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
B．流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)
C．（流動(dòng)資產(chǎn)－流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)
D．流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
13、某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元，2006年期初存貨為450萬(wàn)元，2006年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（ ?。?BR> A．19.8
B．18.0 考試大(www．Examda。com)
C．16.0
D．22.5
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
14、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于（ ?。?。
A．基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
B．財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
C．基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)
D．財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
二、多選題:
15、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)（ ?。┌l(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。
A．債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天
B．商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)
C．債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)
D．銀行停止對(duì)債務(wù)人貸款計(jì)息
E．債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E
16、在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，ZETA模型采用的指標(biāo)包括（ ?。?。
A．資產(chǎn)收益率指標(biāo)
B．死亡率指標(biāo)
C．邊際死亡率指標(biāo)
D．流動(dòng)性指標(biāo)
E．期權(quán)費(fèi)指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D
17、在主權(quán)評(píng)級(jí)模型中，CP模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的變量有8個(gè)，其中包括（ ）。
A．GDP
B．通貨膨脹
C．實(shí)際匯率變量
D．外債
E．違約史指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E
18、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括（ ）。
A．商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證
B．商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來(lái)檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性
C．商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率
D．商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約率概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值
E．商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較
標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E
19、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的有（ ?。?BR> A．壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?BR> B．進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景
C．在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過(guò)程
D．除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試
E．商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開(kāi)發(fā)不同的方法來(lái)符合壓力測(cè)試的要求
標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C
20、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)包括（ ）。
A．資本充足率
B．大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
C．正常貸款遷徙率
D．不良貸款遷徙率
E．成本收入比
標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D
21、有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（ ?。?BR> A．確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)
B．監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況
C．評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變動(dòng)趨勢(shì)
D．識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)
E．對(duì)已發(fā)生問(wèn)題的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序
標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E
22、由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意（ ）。
A．分別制訂標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制
B．掌握充分信息，避免過(guò)度授信
C．盡量多用保證，爭(zhēng)取少用抵押
D．授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào)
E．主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E
23、下列方法中，（ ?。┍粦?yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。
A．CAP曲線與AR值
B．ROC曲線與A值
C．KS檢驗(yàn)
D．二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
E．?dāng)U展的交通燈檢驗(yàn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C
24、下列關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的說(shuō)法，不正確的有（ ?。?。
A．又稱為信用關(guān)聯(lián)票據(jù)
B．包括固定收益?zhèn)拖嚓P(guān)的信用衍生產(chǎn)品的組合、以商業(yè)銀行某些資產(chǎn)的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品兩種類型
C．SPV不承擔(dān)貸款資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)
D．當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約后，投資者可以獲得基礎(chǔ)資產(chǎn)的全部?jī)r(jià)值
E．SPV是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介
標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D
25、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（ ?。?BR> A．違反貸款授權(quán)授信規(guī)定
B．企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉
C．企業(yè)逃廢銀行債務(wù)
D．企業(yè)違法違規(guī)
E．地方政府行政干預(yù)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E
三、判斷題:
26、國(guó)家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
27、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03％中的較高者。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
28、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過(guò)信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
29、貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
30、在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
31、申請(qǐng)授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等；成立不足三年的客戶，提交自成立以來(lái)各年度的報(bào)表。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
32、實(shí)踐證明，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
33、現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個(gè)公司的流入和流出。根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為三部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
34、驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門之外的部門審閱。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：正確
35、貸款分類通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
36、如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量X、Y之間是獨(dú)立的。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
37、情景分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響。（ ?。?BR> 標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤
38、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，公司、主權(quán)、銀行和零售暴露計(jì)算每筆債項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求的權(quán)重公式是相同的。（ ）
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯(cuò)誤