6．1．2銀行監(jiān)管方法
1．資本監(jiān)管
（1）資本監(jiān)管的重要性
資本監(jiān)管是銀行監(jiān)管的核心
是提升銀行體系穩(wěn)定性，維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段
銀行監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段
（2）資本充足率的計(jì)算
資本充足率=（資本-扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5*市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）不得低于8%
核心資本充足率=（核心資本-核心資本扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5*市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）不得低于4%
12.5的來歷：8%的倒數(shù)
資本的組成
資本由核心資本和附屬資本構(gòu)成
核心資本=股本+稅后留存利潤中提取的公開儲(chǔ)備
附屬資本為重估準(zhǔn)備最多70%可記入附屬資本、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換公司債券、長期次級(jí)債券（指5年以上的債券）
資本扣除的有關(guān)規(guī)定
商譽(yù)要全部扣除；對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%；向非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)投資，也扣除50%；貸款損失準(zhǔn)備缺口也要扣除
表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
中央政府（含人民銀行），權(quán)重0；中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)權(quán)重50%；省級(jí)及以下投資的公用企業(yè)權(quán)重100%
政策性銀行權(quán)重0
商業(yè)銀行之間4個(gè)月以內(nèi)的權(quán)重0；超過4個(gè)月的權(quán)重20%；但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級(jí)債務(wù)工具，權(quán)重100%；對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)100%權(quán)重
國有金融資產(chǎn)管理公司為了處理不良貸款而發(fā)行的債券權(quán)重0%
個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%
風(fēng)險(xiǎn)緩解的處理，就是抵質(zhì)押的處理
表外項(xiàng)目的處理
等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，包括一般負(fù)債擔(dān)保、遠(yuǎn)期票據(jù)承兌、具有承兌性質(zhì)的背書，信用轉(zhuǎn)化系數(shù)100%
與某些交易相關(guān)的或有負(fù)債，保函之類，50%
與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，跟單信用證20%
承諾，原始期限1年以下，或1年以上但隨時(shí)可以撤銷的0%，其他的50%
信用風(fēng)險(xiǎn)仍在銀行的資產(chǎn)銷售與購買協(xié)議，如資產(chǎn)回購，100%
市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求
市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)
我國銀行主要的風(fēng)險(xiǎn)是利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)
（3）資本監(jiān)管的要點(diǎn)
有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束
監(jiān)管部門應(yīng)對(duì)銀行資本管理程序進(jìn)行評(píng)估
監(jiān)管部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，個(gè)案性的要求銀行持有高于最低標(biāo)準(zhǔn)的資本
糾正措施包括：對(duì)股東糾正；對(duì)董事會(huì)和高管層糾正；對(duì)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行糾正
銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)資本充足率的披露，沒有董事會(huì)，由行長負(fù)責(zé)
2．市場準(zhǔn)入
（1）概念：包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入
（2）市場準(zhǔn)入監(jiān)管的必要性
銀行是一種含有復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)體系的行業(yè)
銀行具有特殊的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
銀行具有很強(qiáng)的公眾性
存款人擠兌是很大威脅
銀行對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有重大影響
銀行業(yè)具有很強(qiáng)的競爭性
（3）市場準(zhǔn)入監(jiān)管的目標(biāo)
保證進(jìn)入市場的銀行資質(zhì)良好
維護(hù)銀行市場秩序
保護(hù)存款者的利益
（4）市場準(zhǔn)入的范圍和標(biāo)準(zhǔn)
中資商業(yè)銀行行政許可
合作金融機(jī)構(gòu)行政許可
外資金融機(jī)構(gòu)行政許可
3．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
（1）概述
（2）作用
提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性
提高金融監(jiān)管的持續(xù)性
提高金融監(jiān)管的針對(duì)性
（3）原則和程序
全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性、審慎性
收集評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案
4．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的主要方法
（1）CAMELS評(píng)級(jí)
Capital adequacy， asset quality， management， earnings， liquidity， sensitivity to market risk
資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利、流動(dòng)性、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度；
共分為5個(gè)級(jí)別，詳細(xì)內(nèi)容見P295-296
（2）其他方法
ROCA方法，考慮到外資行的分行和代理行不是獨(dú)立的法人，risk management; Operational controls; compliance; asset quality
SOSA方法，strength of support assessment，這個(gè)是指對(duì)外國銀行進(jìn)行有效經(jīng)營和背景支持的評(píng)估
5．監(jiān)督檢查
（1）非現(xiàn)場監(jiān)管
程序包括7步，制定監(jiān)管計(jì)劃，監(jiān)管信息收集，日常監(jiān)管分析，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，現(xiàn)場檢查立項(xiàng)，監(jiān)管評(píng)級(jí)和后續(xù)監(jiān)管
要注意的問題，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、監(jiān)管信息報(bào)告的范圍和頻率、監(jiān)管信息的準(zhǔn)確性、監(jiān)管信息的保密性、信息披露
（2）現(xiàn)場檢查
程序5步，檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理、檢查檔案管理
（3）風(fēng)險(xiǎn)處置糾正
糾正
救助
市場退出
6．1．3銀行監(jiān)管規(guī)則
1．銀行監(jiān)管法律體系
分為三個(gè)層次，法律、行政法規(guī)和規(guī)章具體的看P303-305
2．有效銀行監(jiān)管的要求和原則
（1）有效銀行監(jiān)管的前提條件
（2）市場準(zhǔn)入監(jiān)管的條件
（3）審慎監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)和要求
（4）持續(xù)監(jiān)管的手段
（5）對(duì)監(jiān)管信息的要求
（6）對(duì)問題機(jī)構(gòu)的處理
（7）對(duì)跨境銀行業(yè)的監(jiān)管要求
1．資本監(jiān)管
（1）資本監(jiān)管的重要性
資本監(jiān)管是銀行監(jiān)管的核心
是提升銀行體系穩(wěn)定性，維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段
銀行監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段
（2）資本充足率的計(jì)算
資本充足率=（資本-扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5*市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）不得低于8%
核心資本充足率=（核心資本-核心資本扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5*市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）不得低于4%
12.5的來歷：8%的倒數(shù)
資本的組成
資本由核心資本和附屬資本構(gòu)成
核心資本=股本+稅后留存利潤中提取的公開儲(chǔ)備
附屬資本為重估準(zhǔn)備最多70%可記入附屬資本、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換公司債券、長期次級(jí)債券（指5年以上的債券）
資本扣除的有關(guān)規(guī)定
商譽(yù)要全部扣除；對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%；向非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)投資，也扣除50%；貸款損失準(zhǔn)備缺口也要扣除
表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重
中央政府（含人民銀行），權(quán)重0；中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)權(quán)重50%；省級(jí)及以下投資的公用企業(yè)權(quán)重100%
政策性銀行權(quán)重0
商業(yè)銀行之間4個(gè)月以內(nèi)的權(quán)重0；超過4個(gè)月的權(quán)重20%；但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級(jí)債務(wù)工具，權(quán)重100%；對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)100%權(quán)重
國有金融資產(chǎn)管理公司為了處理不良貸款而發(fā)行的債券權(quán)重0%
個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%
風(fēng)險(xiǎn)緩解的處理，就是抵質(zhì)押的處理
表外項(xiàng)目的處理
等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，包括一般負(fù)債擔(dān)保、遠(yuǎn)期票據(jù)承兌、具有承兌性質(zhì)的背書，信用轉(zhuǎn)化系數(shù)100%
與某些交易相關(guān)的或有負(fù)債，保函之類，50%
與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，跟單信用證20%
承諾，原始期限1年以下，或1年以上但隨時(shí)可以撤銷的0%，其他的50%
信用風(fēng)險(xiǎn)仍在銀行的資產(chǎn)銷售與購買協(xié)議，如資產(chǎn)回購，100%
市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求
市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)
我國銀行主要的風(fēng)險(xiǎn)是利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)
（3）資本監(jiān)管的要點(diǎn)
有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束
監(jiān)管部門應(yīng)對(duì)銀行資本管理程序進(jìn)行評(píng)估
監(jiān)管部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，個(gè)案性的要求銀行持有高于最低標(biāo)準(zhǔn)的資本
糾正措施包括：對(duì)股東糾正；對(duì)董事會(huì)和高管層糾正；對(duì)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行糾正
銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)資本充足率的披露，沒有董事會(huì)，由行長負(fù)責(zé)
2．市場準(zhǔn)入
（1）概念：包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入
（2）市場準(zhǔn)入監(jiān)管的必要性
銀行是一種含有復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)體系的行業(yè)
銀行具有特殊的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
銀行具有很強(qiáng)的公眾性
存款人擠兌是很大威脅
銀行對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有重大影響
銀行業(yè)具有很強(qiáng)的競爭性
（3）市場準(zhǔn)入監(jiān)管的目標(biāo)
保證進(jìn)入市場的銀行資質(zhì)良好
維護(hù)銀行市場秩序
保護(hù)存款者的利益
（4）市場準(zhǔn)入的范圍和標(biāo)準(zhǔn)
中資商業(yè)銀行行政許可
合作金融機(jī)構(gòu)行政許可
外資金融機(jī)構(gòu)行政許可
3．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
（1）概述
（2）作用
提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性
提高金融監(jiān)管的持續(xù)性
提高金融監(jiān)管的針對(duì)性
（3）原則和程序
全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性、審慎性
收集評(píng)級(jí)信息、分析評(píng)級(jí)信息、得出評(píng)級(jí)結(jié)果、制定監(jiān)管措施、整理評(píng)級(jí)檔案
4．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的主要方法
（1）CAMELS評(píng)級(jí)
Capital adequacy， asset quality， management， earnings， liquidity， sensitivity to market risk
資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利、流動(dòng)性、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度；
共分為5個(gè)級(jí)別，詳細(xì)內(nèi)容見P295-296
（2）其他方法
ROCA方法，考慮到外資行的分行和代理行不是獨(dú)立的法人，risk management; Operational controls; compliance; asset quality
SOSA方法，strength of support assessment，這個(gè)是指對(duì)外國銀行進(jìn)行有效經(jīng)營和背景支持的評(píng)估
5．監(jiān)督檢查
（1）非現(xiàn)場監(jiān)管
程序包括7步，制定監(jiān)管計(jì)劃，監(jiān)管信息收集，日常監(jiān)管分析，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，現(xiàn)場檢查立項(xiàng)，監(jiān)管評(píng)級(jí)和后續(xù)監(jiān)管
要注意的問題，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、監(jiān)管信息報(bào)告的范圍和頻率、監(jiān)管信息的準(zhǔn)確性、監(jiān)管信息的保密性、信息披露
（2）現(xiàn)場檢查
程序5步，檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理、檢查檔案管理
（3）風(fēng)險(xiǎn)處置糾正
糾正
救助
市場退出
6．1．3銀行監(jiān)管規(guī)則
1．銀行監(jiān)管法律體系
分為三個(gè)層次，法律、行政法規(guī)和規(guī)章具體的看P303-305
2．有效銀行監(jiān)管的要求和原則
（1）有效銀行監(jiān)管的前提條件
（2）市場準(zhǔn)入監(jiān)管的條件
（3）審慎監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)和要求
（4）持續(xù)監(jiān)管的手段
（5）對(duì)監(jiān)管信息的要求
（6）對(duì)問題機(jī)構(gòu)的處理
（7）對(duì)跨境銀行業(yè)的監(jiān)管要求