11.中國銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?ABCDE
A.不良資產(chǎn)/貸款率
B.預(yù)期損失率
C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙
D.不良貸款撥備覆蓋率
E.貸款損失準(zhǔn)備充足率
12.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征 ：ABCDE
A.全面性
B.相關(guān)性
C.及時(shí)性
D.可靠性
E.可比性
13.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?ABCD
A.資金成本
B.經(jīng)營成本
C.風(fēng)險(xiǎn)成本
D.資本成本
E.通貨膨脹調(diào)整成本
14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?ABC
A.審貸分離原則
B.統(tǒng)一考慮原則
C.展期重審原則
D.責(zé)任到人原則
E.追蹤審核原則
15.信用衍生產(chǎn)品包括：ABCD
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
E.股票期權(quán)
16.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量?ABC
A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.期限
E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)
17.對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面?ABCDE
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營環(huán)境
18.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括：BCD
A.CreditMonitor
B.CreditMetrics
C.Credit Portfolio View
D.Credit Risk+
E.VaR
19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是：BCD
A.銀行間的短期利率水平
B.第0期到第1期的即期利率
C.第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率
D.3年期的即期利率
E.市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平
20.期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?AB
A.時(shí)間價(jià)值
B.內(nèi)在價(jià)值
C.執(zhí)行價(jià)格
D.標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格
E.無風(fēng)險(xiǎn)利率
21.公允價(jià)值的計(jì)量方式有哪幾種?ABCD
A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B.使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格
C.根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性
D.使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突
E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本
22.以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是：ACE
A.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
D.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
E.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響
23.收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：AC
A.資產(chǎn)的到期期限
B.資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值
C.資產(chǎn)的到期收益率
D.資產(chǎn)的現(xiàn)值
E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率
24.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE
A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異
B.缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響
D.缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異
25.操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括：ABCD
A.人員因素
B.內(nèi)部流程
C.系統(tǒng)缺陷
D.外部因素
E.其他因素
26.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為：BCD
A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏
B.缺乏足夠后援/替代人員
C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
D.缺乏崗位輪換機(jī)制
E.核心員工的欺詐行為
27.操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面?ABCD
A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
E.系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高
28.基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量?ABC
A.前三年中各年為正的總收入
B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)
C.巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子
D.前三年的總收入
E.所計(jì)量的總的年數(shù)
29.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件?ABC
A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法
D.必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)
E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)
30.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件?ABCD
A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.健全的內(nèi)部控制體系
C.普及合規(guī)管理文化
D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力
31.以下論述正確的是：AD
A.對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感
B.對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感
C.對(duì)商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感
D.對(duì)商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感
E.零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感
32.商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原則是：ABC
A.盈利性
B.流動(dòng)性
C.安全性
D.擴(kuò)張性
E.競(jìng)爭性
33.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到?BC
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.核心存款比例
C.貸款總額與總資產(chǎn)比率
D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E.大額負(fù)債依賴度
34.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括：ABCD
A.盈利水平
B.產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
D.資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量
E.高官層人事更替
35.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容?ABCDE
A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值
D.有明確記載的危機(jī)處理/決策流程
E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織
36.國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的辦法是：ABCD
A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B.改善公司治理
C.預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備
D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理
E.加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析
37.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDE
A.公共性質(zhì)論
B.利益沖突論
C.債券保護(hù)論
D.銀行風(fēng)險(xiǎn)論
E.適度競(jìng)爭論
38.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原則:ABCDE
A.準(zhǔn)確性原則
B.可比性原則
C.及時(shí)性原則
D.持續(xù)性原則
E.保密性原則
39.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括：ABCDE
A.不良資產(chǎn)率
B.不良貸款率
C.貸款損失準(zhǔn)備率
D.單一客戶授信集中度
E.預(yù)期損失率
40.我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括：ABCD
A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《中國人民銀行法》
C.《商業(yè)銀行法》
D.《行政許可法》
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》
三、判斷題
1.風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小 F
2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。T
3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性T
4.違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的，都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說來兩者應(yīng)該相等。F
5.客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的信用評(píng)級(jí)。F
6.壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。T
7.貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。F
8.KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。T
9.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。T
10.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。T
11.公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值 F
12.在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合可能會(huì)位于該有效前沿的西北方 F
13.商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。 F
14.通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。F
15.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。F
16.對(duì)于商業(yè)銀行來說，為了實(shí)現(xiàn)盈利性、流動(dòng)性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強(qiáng)的流動(dòng)性，流動(dòng)性越強(qiáng)越好。F
17.信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性 T
18.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。 F
19.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會(huì)在總結(jié)國際銀行監(jiān)管實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，歸納提出的銀行監(jiān)管的做法，是有效銀行監(jiān)管的要求及規(guī)范做法。F
20.隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會(huì)逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能。 F
A.不良資產(chǎn)/貸款率
B.預(yù)期損失率
C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙
D.不良貸款撥備覆蓋率
E.貸款損失準(zhǔn)備充足率
12.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征 ：ABCDE
A.全面性
B.相關(guān)性
C.及時(shí)性
D.可靠性
E.可比性
13.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?ABCD
A.資金成本
B.經(jīng)營成本
C.風(fēng)險(xiǎn)成本
D.資本成本
E.通貨膨脹調(diào)整成本
14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?ABC
A.審貸分離原則
B.統(tǒng)一考慮原則
C.展期重審原則
D.責(zé)任到人原則
E.追蹤審核原則
15.信用衍生產(chǎn)品包括：ABCD
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
E.股票期權(quán)
16.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量?ABC
A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.期限
E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)
17.對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面?ABCDE
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營環(huán)境
18.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括：BCD
A.CreditMonitor
B.CreditMetrics
C.Credit Portfolio View
D.Credit Risk+
E.VaR
19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是：BCD
A.銀行間的短期利率水平
B.第0期到第1期的即期利率
C.第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率
D.3年期的即期利率
E.市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平
20.期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?AB
A.時(shí)間價(jià)值
B.內(nèi)在價(jià)值
C.執(zhí)行價(jià)格
D.標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格
E.無風(fēng)險(xiǎn)利率
21.公允價(jià)值的計(jì)量方式有哪幾種?ABCD
A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B.使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格
C.根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性
D.使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突
E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本
22.以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是：ACE
A.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
D.當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲
E.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響
23.收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：AC
A.資產(chǎn)的到期期限
B.資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值
C.資產(chǎn)的到期收益率
D.資產(chǎn)的現(xiàn)值
E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率
24.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE
A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異
B.缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響
D.缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響
E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異
25.操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括：ABCD
A.人員因素
B.內(nèi)部流程
C.系統(tǒng)缺陷
D.外部因素
E.其他因素
26.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為：BCD
A.核心員工的知識(shí)/技能缺乏
B.缺乏足夠后援/替代人員
C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
D.缺乏崗位輪換機(jī)制
E.核心員工的欺詐行為
27.操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面?ABCD
A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
E.系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高
28.基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量?ABC
A.前三年中各年為正的總收入
B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)
C.巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子
D.前三年的總收入
E.所計(jì)量的總的年數(shù)
29.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件?ABC
A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法
D.必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)
E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)
30.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件?ABCD
A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)
B.健全的內(nèi)部控制體系
C.普及合規(guī)管理文化
D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力
31.以下論述正確的是：AD
A.對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感
B.對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感
C.對(duì)商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感
D.對(duì)商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感
E.零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感
32.商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原則是：ABC
A.盈利性
B.流動(dòng)性
C.安全性
D.擴(kuò)張性
E.競(jìng)爭性
33.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到?BC
A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B.核心存款比例
C.貸款總額與總資產(chǎn)比率
D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E.大額負(fù)債依賴度
34.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括：ABCD
A.盈利水平
B.產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平
C.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)
D.資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量
E.高官層人事更替
35.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容?ABCDE
A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策
C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值
D.有明確記載的危機(jī)處理/決策流程
E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織
36.國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的辦法是：ABCD
A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念
B.改善公司治理
C.預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備
D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理
E.加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析
37.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDE
A.公共性質(zhì)論
B.利益沖突論
C.債券保護(hù)論
D.銀行風(fēng)險(xiǎn)論
E.適度競(jìng)爭論
38.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原則:ABCDE
A.準(zhǔn)確性原則
B.可比性原則
C.及時(shí)性原則
D.持續(xù)性原則
E.保密性原則
39.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括：ABCDE
A.不良資產(chǎn)率
B.不良貸款率
C.貸款損失準(zhǔn)備率
D.單一客戶授信集中度
E.預(yù)期損失率
40.我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括：ABCD
A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《中國人民銀行法》
C.《商業(yè)銀行法》
D.《行政許可法》
E.《巴塞爾新資本協(xié)議》
三、判斷題
1.風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小 F
2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。T
3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性T
4.違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的，都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說來兩者應(yīng)該相等。F
5.客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的信用評(píng)級(jí)。F
6.壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。T
7.貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。F
8.KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。T
9.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。T
10.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。T
11.公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值 F
12.在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合可能會(huì)位于該有效前沿的西北方 F
13.商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。 F
14.通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。F
15.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。F
16.對(duì)于商業(yè)銀行來說，為了實(shí)現(xiàn)盈利性、流動(dòng)性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強(qiáng)的流動(dòng)性，流動(dòng)性越強(qiáng)越好。F
17.信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性 T
18.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。 F
19.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會(huì)在總結(jié)國際銀行監(jiān)管實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，歸納提出的銀行監(jiān)管的做法，是有效銀行監(jiān)管的要求及規(guī)范做法。F
20.隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會(huì)逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能。 F