2011年證券從業(yè)投資分析每日一練（1月22日）

單選題：
    下列說法正確的是（?。?。
    A.對看漲期權而言，若市場價格低于協定價格，期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖
    B.對看跌期權而言，若市場價格高于協定價格，期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖
    C.從理論上說，實值期權的內在價值為正，虛值期權的內在價值為負，平價期權的內在價值為零
    D.實際上，期權的內在價值可能大于零，可能等于零，也可能為負值
    【答案】C
    【解析】對看漲期權而言，若市場價格高于協定價格，期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖；對看跌期權而言，市場價格低于協定價格，期權的買方執(zhí)行期權將有利可圖。實際上，期權的內在價值都必然大于零或等于零，而不可能為一負值。