單選題
某股票當(dāng)前價格25元，以股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)執(zhí)行價格25元，期權(quán)到期日前的時間0.5年，無風(fēng)險利率12%，股票收益率的方差為0.36，假設(shè)不發(fā)股利，利用布萊克-斯科爾斯模型所確定的股票看漲期權(quán)價格為（ ）
A.5.2
B.3.6
C.4.8
D.2.7
正確答案： C
知識點(diǎn)：股票看漲期權(quán)價格
某股票當(dāng)前價格25元，以股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)執(zhí)行價格25元，期權(quán)到期日前的時間0.5年，無風(fēng)險利率12%，股票收益率的方差為0.36，假設(shè)不發(fā)股利，利用布萊克-斯科爾斯模型所確定的股票看漲期權(quán)價格為（ ）
A.5.2
B.3.6
C.4.8
D.2.7
正確答案： C
知識點(diǎn)：股票看漲期權(quán)價格