單項(xiàng)選擇題
假設(shè)A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%。B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，AB證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資比例為50%，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ）。
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
正確答案：B
答案解析：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝[(12%×50%)^2+(20%×50%)^2+2×0.25×12%×50%×20%×50%]^1/2＝12.88%。
假設(shè)A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%。B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，AB證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資比例為50%，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（ ）。
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
正確答案：B
答案解析：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝[(12%×50%)^2+(20%×50%)^2+2×0.25×12%×50%×20%×50%]^1/2＝12.88%。