風(fēng)險管理考試輔導(dǎo):國家風(fēng)險評估

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1.國家風(fēng)險的定性分析方法
    (1)完全定性分析,指一種非固定格式的國家風(fēng)險分析報告,分析內(nèi)容隨國家而變化
    (2)結(jié)構(gòu)定性分析,指依據(jù)包括定義范圍和一些統(tǒng)計分析而寫出的標(biāo)準(zhǔn)格式的國家報告
    (3)清單分析,清單分析為一張需要回答待評估國家風(fēng)險的統(tǒng)計或問題表
    2.國家風(fēng)險定量分析
    把估計一個國家履行債務(wù)、清償?shù)哪芰Φ母怕首鳛橐惶转毩⒆兞炕蚪忉屪兞康暮瘮?shù)
    (1)判別分析法——將給定的客體歸在幾個可選的總體中的一個
    (2)LOGIT分析法——適用于國家的LOGIT方法是指是否對國家債務(wù)進行重新安排這一二元事件,重新安排國家債務(wù)的概率與幾個經(jīng)濟變量有關(guān)
    (3)因變量和顯著性解釋變量的選擇
    三個主要的因果關(guān)系變量,標(biāo)示債務(wù)負(fù)擔(dān)和外債狀況的變量組,標(biāo)示流動性狀況的對外貿(mào)易變量組,國內(nèi)經(jīng)濟變量或指標(biāo)組