一、單項選擇(每題0.5分)
1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【 D 】。
A.存貸利差
B.證券投資
C.支付、結(jié)算收費
D.經(jīng)營風險
2.華爾街的第數(shù)學革命是指：【 A 】。
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.期權(quán)定價模型
C.投資組合理論
D.敏感性分析方法
3.根據(jù)投資組合理論，能夠?qū)崿F(xiàn)風險對沖的兩個資產(chǎn)至少應當滿足：【 B 】。
A.相關(guān)系數(shù)等于１
B.相關(guān)系數(shù)小于１
C.相關(guān)系數(shù)等于０
D.相關(guān)系數(shù)小于０
4.投資者把他的財富的30%投資于一項預期收益為0.15、方差為0.04的風險資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預期收益為：【 B 】。
A.0.114
B.0.087
C.0.295
D.0.087
5.上題中投資者的標準差為：【 B 】。
A.0.12
B.0.06
C.0.12
D.0.12
6.如果離散的年復利率是10%， 那么經(jīng)過五年連續(xù)投資，100元錢終獲得的總收益為：【 B 】。
A.150
B.161
C.173
D.190
7.如果一個債券當前的價格函數(shù)為1000*exp(-r)-200, 其中r為當前市場利率，那么在r=10.1%的時候的債券價格為多少？在r=10%處進行一階近似?！尽 】。
A.701
B.705
C.704
D.720
8.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高？【 A 】。
A.第一筆
B.第二筆
C.相等
D.無法確定
9.以下關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的論述，不正確的是：【 C 】
A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的
B.商業(yè)銀行應當通過制度建設，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中
C.商業(yè)銀行的風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成
D.商業(yè)銀行的風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正
10.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括：【 D 】。
A.商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善
B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成
C.內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高
D.內(nèi)部控制過于嚴格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務的擴大
11.將復雜的因素分解成多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風險識別方法是：【 C 】。
A.情景分析方法
B.失誤樹分析方法
C.分解分析方法
D.情景分析法
12.風險信息的特性是：【 A 】。
A.準確性、及時性
B.精簡性
C.充分性、完善性
D.全面性
13.以下關(guān)于財務狀況分析的論述，正確的是：【 C 】。
A.在效率比率的各項指標中，各項周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好
B.利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力
C.不應當孤立的定量分析各項財務比率，還應當定型的將財務比率同公司的日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財務狀況的正確結(jié)論
D.財務比率能夠真實、準確地反映企業(yè)的財務狀況
14.根據(jù)我國現(xiàn)行《擔保法》規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有？【 B 】。
A.可以
B.不可以
C.視情況而定
D.以上都不正確
15. 對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當滿足：【 C 】。
A.識別頻率應當快于額度授信周期
B.識別頻率應當略慢于額度授信周期
C.識別頻率應當與額度授信周期一致
D.以上都不對
16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于：【 A 】。
A.系統(tǒng)風險
B.非系統(tǒng)風險
C.A和B都是
D.A和B都不是
17.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計量信用風險？【 A 】。
A.基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型
B.基于外部評級的模型
C.VaR方法
D.嚴格遵照監(jiān)管*的要求
18.以下哪一項不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價值的因素？【 D 】
A. 負債數(shù)額
B. 企業(yè)資產(chǎn)市場價值
C. 企業(yè)資產(chǎn)價值的波動性
D. 負債價值的波動性
19.按照國際慣例，對企業(yè)信用評定采用的方法是：【 A 】。
A.信用評級辦法
B.信用評分辦法
C.信用評級和評分相結(jié)合
D.以上都不對
20.信用局評分的信息主要依賴于：【 B 】。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息
B.商業(yè)銀行外部信息
C.監(jiān)管機構(gòu)提供的信息
D.以上都不對
21.計算違約風險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應的違約風險暴露為：【 A 】。
A.違約時的債務賬面價值
B.違約時債務的市場價值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對
22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：【 A 】。
A.由商業(yè)銀行自己評估
B.由監(jiān)管*統(tǒng)一給定
C.由外部評級機構(gòu)提供
D.以上都不是
23.衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計量是：【 C 】。
A.均值
B.方差
C.相關(guān)系數(shù)
D.以上都不是
24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個：【 A 】。
A.VaR模型
B.信用評分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是
25.Credit Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：【 C 】。
A.均勻分布
B.二項分布
C.泊松分布
D.正態(tài)分布
26.壓力測試是為了衡量：【 B 】。
A.正常風險
B.極端情況的風險
C.風險價值
D.違約概率
27.商業(yè)銀行信用風險評級所使用的標準法的依據(jù)是：【 A 】
A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級
C.A和B相結(jié)合
D.以上都不是
28.以下哪一項不屬于中國銀監(jiān)會對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行風險評估的三大類指標：【 D 】
A.經(jīng)營績效類指標
B.資產(chǎn)質(zhì)量類指標
C.審慎經(jīng)營類指標
D.競爭能力指標
29.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率的是：【 A 】。
A. 0.5
B. 0.08
C. 0.2
D. 0.13
30.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是: 【 D 】。
A. 單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風險和價值一般易于評估
B. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度
C. 應當根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉(zhuǎn)讓
D. 以上都正確
31.貸款組合的信用風險包括【 C 】。
A. 系統(tǒng)性風險
B. 非系統(tǒng)性風險
C. 既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險
D. 以上的都不對
32. 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級借款人的違約頻率是：【 B 】。
A. 20%
B. 19%
C. 25%
D. 30%
33. 已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是：【 B 】。
A. 15億
B. 12億
C. 20億
D. 30億
34.如果１年期零息國債收益率是１０％，某公司零息債券一年期收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據(jù)KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是：【 B 】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
35. Ｘ和Ｙ為兩個隨機變量，a和b是兩個常量，Ｘ與Ｙ的相關(guān)系數(shù)等于ρ ，那么aＸ+b與bＹ＋a的相關(guān)系數(shù)等于：【 D 】。
A.３ρ
B.５ρ
C.１５ρ
D. ρ
36. 以下關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的論述，正確的是？【 A 】
A. 信用聯(lián)動票據(jù)可以人為安排沒有信用等級的貸款資產(chǎn)，并承擔這些資產(chǎn)的信用風險
B. 商業(yè)銀行是信用聯(lián)動票據(jù)的中介
C. 如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由ＳＰＶ承擔
D. 信用聯(lián)動票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風險
37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風險的優(yōu)點：【 B 】。
A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣
B.能夠完全消除市場風險
C.交易靈活便捷
D.在操作過程中不會附帶新的風險產(chǎn)生
38.以下關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的收益率（RAROC）和經(jīng)濟增加值（EVA）這兩項指標的論述，不正確的是：【 C 】。
A.在市場數(shù)據(jù)準確真實，財務規(guī)范統(tǒng)一的情況下，這兩項指標可以用來評估交易員、投資組合、各項交易及業(yè)務部門的業(yè)績表現(xiàn)
B.采用這兩項指標來衡量交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部減少甚至避免追逐短期利益的高風險投機行為
C.這兩項指標有時會互相沖突，因此好選擇一個指標作為衡量標準
D.這兩項指標都是基于經(jīng)濟資本這個概念而產(chǎn)生的
39.應用于市場風險管理的經(jīng)風險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：【 A 】。
A.RAROC=業(yè)務單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務單位或交易的經(jīng)濟資本
B.RAROC=業(yè)務單位或交易的息稅前收益／業(yè)務單位或交易的經(jīng)濟資本
C.RAROC=業(yè)務單位或交易的息稅前收益／業(yè)務單位或交易的資金成本
D.RAROC=業(yè)務單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務單位或交易的資金成本
40.商業(yè)銀行的投資組合中包含三個產(chǎn)品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VaR為：【 C 】。
A.VaR>4億
B.VaR<4億
C.VaR=4億
D.無法確定
41.根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》，計量市場風險監(jiān)管資本的公式為：【 A 】。
A.市場風險監(jiān)管資本＝（附加因子＋低乘數(shù)因子３）*VaR
B.市場風險監(jiān)管資本＝低乘數(shù)因子３*VaR
C.市場風險監(jiān)管資本＝附加因子＋低乘數(shù)因子３*VaR
D.市場風險監(jiān)管資本＝（附加因子＋低乘數(shù)因子５）*VaR
42. 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【 D 】。
A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動
B. 風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)依賴性強
D. 存在相當程度的模型風險
43.計算一個資產(chǎn)的風險價值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計算出來的風險價值更大？【 A 】。
A.第一種方案
B.第二種方案
C.兩種方案計算出來的風險價值一樣大
D.無法確定
44.常用的風險價值建模技術(shù)不包括：【 D 】。
A.方差-協(xié)方差方法
B.歷史模擬
C.蒙特卡羅模擬
D.情景分析法
45.以下關(guān)于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【 C 】。
A.久期分析只能反映利率的重新定價風險，不能反映基準風險
B.久期分析不能準確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動
C.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動
D.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的線性變動
46.如果一個商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負債為80億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為60億，利率敏感性負債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務頭寸為20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【 C 】。
A.20億
B.10億
C.30億
D.40億
47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的？【 A 】。
A.馬柯維茨
B.法瑪
C.薩繆爾森
D.弗里德曼
48. 已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5，負債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【 C 】
A.1.5
B.-1.5
C.2.3
D.3.5
49.操作風險管理水平的提升，應當從什么方面入手？【 B 】。
A.電腦系統(tǒng)
B.人的因素
C.制度因素
D.以上都不對
50.我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是：【 C 】。
A.員工素質(zhì)培養(yǎng)
B.信息系統(tǒng)升級換代
C.合規(guī)問題
D.內(nèi)部控制
51. 以下哪一項不屬于操作風險事件？【 D 】
A.內(nèi)部欺詐
B.外部欺詐
C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
D.本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動
52. 由操作風險可能引發(fā)的風險有：【 D 】。
A.市場風險
B.流動性風險
C.信用風險
D.以上都有可能
53. 由操作風險可能引發(fā)的風險有：【 D 】。
A.市場風險
B.流動性風險
C.信用風險
D.以上都有可能
54. 在商業(yè)銀行的交易風險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵一點是看：【 C 】。
A.損失數(shù)額是否巨大
B.員工個人是否由這次事故而獲利
C.員工是否是為了不法利益而故意為之
D.以上都不對
55.應當采用何種方法對操作風險模型進行壓力測試？【 C 】。
A.蒙特卡羅模擬
B.歷史模擬
C.情景分析法，并結(jié)合專家意見
D.以上都不對
56.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經(jīng)濟資本？【 D 】。
A.基本指標法
B.標準法
C.高級計量法
D.A或B
57.火災、搶劫、高管欺詐等屬于哪一類操作風險？【 C 】
A.可規(guī)避的操作風險
B.可降低的操作風險
C.可緩釋的操作風險
D.應承擔的操作風險
58. 巴塞爾委員會認為控制內(nèi)部風險的好辦法是【 B 】。
A.資本約束
B.內(nèi)部控制
C.外部監(jiān)督
D.以上都不是
59. 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于什么？【 C 】。
A.預期損失
B.非預期損失
C.預期損失加上非預期損失
D.以上都不是
60. 以下哪一項不屬于代理業(yè)務中的操作風險？【 D 】。
A.委托方偽造收付款憑證騙取資金
B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動
C.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費
D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失
61. 商業(yè)銀行的流動性風險存在于什么業(yè)務當中【 D 】。
A.資產(chǎn)業(yè)務
B.負債業(yè)務
C.表外業(yè)務
D.以上都是
62.當市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負債的期限安排是：【 A 】。
A.利用長期負債為短期資產(chǎn)融資
B.利用長期負債為長期資產(chǎn)融資
C.利用短期負債為長期資產(chǎn)融資
D.誠實守信
（該條件為63-65題條件）
如果某商業(yè)銀行的敏感負債為100億，脆弱資金為50億，比較穩(wěn)定的核心存款為300億，如果對于以上每項負債都提取10%作為相應的法定儲備，該商業(yè)銀行近又發(fā)放一筆30億元貸款
63. 那么該商業(yè)銀行負債的流動性需求為：【 B 】。
A.120億
B.126億
C.130億
D.135億
64.商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動性準備是：【 D 】。
A.24億
B.9億
C.4.5億
D.30億
65.商業(yè)銀行短期內(nèi)的總的流動性需求為：【 C 】
A.150億
B.154億
C.156億
D.160億
66.商業(yè)銀行的流動性與其規(guī)模的關(guān)系，一般說來具有怎樣的關(guān)系？【 B 】
A.商業(yè)銀行越小，那么應該持有較低比例的流動資產(chǎn)
B.商業(yè)銀行越大，那么可以持有較低比例的流動資產(chǎn)
C.商業(yè)銀行的規(guī)模與其流動性資產(chǎn)所占總資產(chǎn)比例不存在一個明確的關(guān)系
D.以上都不對
67.商業(yè)銀行借短貸長的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動性風險有：【 C 】。
A.短期借款不能按期償還的負債流動性風險
B.長期借款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動性風險
C.兩者都包含
D.兩者都不包含
68.為了更有效的降低流動性風險，商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的分布應當：【 B 】
A.同質(zhì)化、集中化
B.異質(zhì)化、分散化
C.資產(chǎn)應當同質(zhì)化、集中化，負債應當異質(zhì)化、分散化
D.負債應當同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應當異質(zhì)化、分散化
69.商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于哪種類別的戰(zhàn)略風險？【 B 】
A.競爭對手風險
B.客戶風險
C.項目風險
D.技術(shù)風險
70. 戰(zhàn)略風險評估中，需要用到的方法是：【 C 】。
A.久期分析法
B.缺口分析法
C.情景分析法
D.以上都不是
71. 商業(yè)銀行應當如何照顧不同的利益持有者的相關(guān)利益？【 C 】
A.所采取的措施有利于全體利益所有者
B.側(cè)重照顧利益重大者的相關(guān)利益
C.對利益進行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益
D.以上都不對
72.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于：【 C 】。
A.聲譽風險
B.市場風險
C.戰(zhàn)略風險
D.國家風險
73. 根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，在計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，我國商業(yè)銀行應當對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重定位：【 B 】
A.0
B.50%
C.70%
D.100%
74.對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營大的威脅是：【 C 】。
A.市場利率劇烈波動
B.大量借款人違約
C.存款人擠提存款
D.外部監(jiān)管的強化
75.風險評級的原則不包括：【 C 】。
A.全面性原則
B.持續(xù)性原則
C.深入性原則
D.審慎性原則
76.ROCA評級法主要針對哪種類型的銀行？【 C 】
A.國有銀行
B.股份制商業(yè)銀行
C.外資銀行
D.以上都不是
77. 我國銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是：【 C 】。
A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《商業(yè)銀行法》
C.《金融違法行為處罰辦法》
D.《行政許可法》
78. 2005年頒布的《商業(yè)銀行市場風險管理指引》的適用范圍包括：【 D 】
A.中資商業(yè)銀行
B.外資商業(yè)銀行
C.中外合資商業(yè)銀行
D.以上都是
79.巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：【 A 】。
A.低標準
B.高要求
C.規(guī)范做法
D.以上都不是
80. 商業(yè)銀行外部審計主要是針對什么方面？【 A 】。
A.財務狀況
B.經(jīng)營戰(zhàn)略
C.風險狀況
D.競爭力水平
二、多項選擇(每題1分)
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是【 ABC 】。
A.低資本金要求
B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查
C.市場紀律約束
D.內(nèi)部評級體系
E.外部審計
2.商業(yè)銀行計量信用風險的辦法有：【 ABC 】。
A.標準法
B.內(nèi)部評級初級法
C.內(nèi)部評級高級法
D.高級計量法
E.基本指標法
3.資產(chǎn)負債風險管理的手段包括：【 ABD 】。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.VaR分析
D.久期分析
E.情景分析
4.下列關(guān)于風險分散化的論述正確的是：【 ABCDE 】。
A.如果資產(chǎn)之間的風險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果
B.如果資產(chǎn)之間相關(guān)性為-1，風險分散化效果好
C.如果資產(chǎn)間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風險
D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風險分散化效果較差
E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風險分散化效果較好
5.以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風險控制部門？【 ABCDE 】。
A.財務控制部門
B.內(nèi)部審計部門
C.法律合規(guī)部門
D.風險管理委員會
E.風險管理部
6.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標包括：【 ACDE 】。
A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B.建立健全監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制
C.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)
D.確保風險管理體系的有效性
E.確保業(yè)務記錄、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整
7.對法人客戶進行系統(tǒng)的財務分析的主要內(nèi)容包括：【 ABC 】。
A.財務報表分析
B.財務比率分析
C.現(xiàn)金流量分析
D.投融資策略分析
E.經(jīng)營項目分析
8.商業(yè)銀行貸款擔保的主要方式有：【 ABCDE 】。
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
E.定金
9.個人信貸業(yè)務可以基本劃分為哪幾類？【 ABC 】。
A.個人住宅抵押貸款
B.個人零售貸款
C.循環(huán)零售貸款
D.個人消費貸款
E.個人助學貸款
10.國際主流的信用風險計量方法經(jīng)歷了哪幾個主要發(fā)展階段？【 ABC 】。
A.專家判斷法
B.信用評分模型
C.違約概率模型
D.VaR模型
E.高級計量法
11.信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是：【 ABD 】。
A.用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C.無法全面的反映借款人的信用狀況
D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值
E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素
12.Merton模型中關(guān)于貸款價值Ｖ的函數(shù)包含了以下哪些變量？【 ABCDE 】。
A.企業(yè)貸款數(shù)額
B.企業(yè)資產(chǎn)的市場價值
C.企業(yè)資產(chǎn)的市場價值的波動性
D.短期無風險利率
E.貸款剩余期限
13.以下哪些屬于中國銀監(jiān)會的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報告的有關(guān)規(guī)定？【 ABCDE 】。
A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.對不良貸款變化趨勢的預測
E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況
14. 對于關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復雜的集團客戶，授信時應當注意：【 ABCDE 】。
A. 統(tǒng)一識別標準，實施總量控制
B. 掌握充分信息，避免過度授信
C. 主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務
D. 授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報
E. 盡量少用保證，爭取多用抵押
15.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則？【 ABCDE 】。
A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準
B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應遵循一致的標準
C.周期性明顯、固定成本高的行業(yè)的股票風險較小
D.交易對方風險限額的確定和單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策，每一決策都應建立在風險-收益分析基礎之上
E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考
16.對企業(yè)信用風險分析的５Ps系統(tǒng)包括哪些方面因素？【 ABCDE 】。
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營環(huán)境
17.《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點包括：【 ABCE 】。
A.采用內(nèi)部評級法評估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測試過程
B.壓力測試必須有意義，而且必須謹慎
C.壓力測試并非是要求考慮差的情景
D.必須經(jīng)常進行壓力測試
E.可以開發(fā)不同方法來符合壓力測試要求
18.關(guān)于理財產(chǎn)品的流動性，以下說法正確的是【 ABCD 】。
A.經(jīng)濟合作發(fā)展組織中央政府的債權(quán)
B.經(jīng)濟合作發(fā)展組織的商業(yè)銀行及該組織之外的中央政府的債權(quán)
C.抵押貸款
D.經(jīng)濟合作組織之外的所有商業(yè)銀行、企業(yè)、個人的貸款
E.擔保貸款
19.如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價格過大，那么說明了什么？【 AB 】。
A.該債券的流動性不足
B.該債券流動性過大
C.價格無法通過市場機制加以修正
D.價格一定能夠通過市場機制加以修正
E.以上都不對
20. 以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是：【 ABC 】。
A. 如果收益率曲線是向右上傾斜，且預期這種形狀基本不變，那么可以買入期限較長的金融產(chǎn)品
B. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品
C. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應當買入期限較長金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品
D. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應當賣出期限較長金融產(chǎn)品，買入期限較短的金融產(chǎn)品
E. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限較長金融產(chǎn)品
21.我國商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中，可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括：【 BC 】。
A. 《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求的計算表、計算說明的通知》
B. 《商業(yè)銀行市場風險管理指引》
C. 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
D. 《國際會計準則第39號》
E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》
22. 中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行的交易賬戶包括哪幾項內(nèi)容？【 CDE 】
A. 商業(yè)銀行提供的貸款業(yè)務
B. 商業(yè)銀行的中間業(yè)務
C. 商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
D. 為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E. 為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸
23.市場風險中的期權(quán)性風險包括：【 ABCDE 】。
A.場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)
B.場外的期權(quán)合同
C.債券或存款的提前兌付
D.貸款的提前償還等選擇性條款
E.貸款利率由借款人自主選擇的條款
24.蒙特卡羅模擬方法的缺點在于：【 ABC 】。
A.由于對基礎風險因素的一些假設，使得存在模型風險
B.計算量大，準確性的提高速度慢
C.如果計算機模擬產(chǎn)生的是偽隨機數(shù)，那么可能導致錯誤結(jié)果
D.計算的ＶａＲ準確性較差
E.仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象
25.以下哪些文件是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進行內(nèi)部控制建設的框架和指引？【 CDE 】。
A.以下哪些文件是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進行內(nèi)部控制建設的框架和指引？
B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
C.《內(nèi)部控制——整體框架》
D.《全面風險管理框架》
E.《銀行機構(gòu)內(nèi)部控制體系框架》
26. 以下那些項屬于健全我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的應有之義？【 ABCDE 】。
A. 強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先的理念
B. 完善激勵約束機制
C. 強化責任追究機制
D. 健全信息管理系統(tǒng)
E. 強化評估和反饋制度
27.能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括：【 ABCE 】。
A.商業(yè)銀行一攬子保險
B.商業(yè)綜合責任保險
C.未授權(quán)交易保險
D.存款保險
E.錯誤與遺漏保險
28.中國銀監(jiān)會《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》主要內(nèi)容包括哪幾個方面：【 ABCDE 】。
A.高度重視防范操作風險的規(guī)章制度建設
B.切實加強稽核建設
C.加強對基層行的合規(guī)性監(jiān)督
D.堅持相關(guān)的行務公開制度
E.建立和實施基層主管輪崗輪調(diào)合強制性休假制度，并納入各級人事管理制度
29. 以下屬于代理業(yè)務操作風險的是：【 ABCDE 】。
A. 內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利
B. 委托方偽造收付款憑證騙取資金
C. 銷售時不恰當?shù)男麄鲗е抡`導銷售
D. 計算機系統(tǒng)中斷、業(yè)務應急計劃不力造成代理業(yè)務中數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失
E. 超越委托范圍辦理業(yè)務
30. 通常操作風險與內(nèi)部控制自我評估的方法有：【 ABCDE 】。
A.流程分析法
B.情景模擬法
C.引導會議發(fā)
D.德爾菲法
E.問卷調(diào)查法
31.商業(yè)銀行通過對資產(chǎn)負債表和表外項目進行壓力測試，可以了解自身當前的流動性狀況，進行壓力測試的方法包括：【 ABCDE 】。
A.收益率曲線4種平移個100個基點
B.收益率曲線傾斜25個基點
C.相對于美元的匯率，主要貨幣增減60%，非主要貨幣增減20%
D.信用價差增減20%
E.3個月的收益率變化增加/減少20%
32.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括：【 BC 】。
A.戰(zhàn)略風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.操作風險
E.國家風險
33.商業(yè)銀行的流動性負債包括：【 ABCDE 】。
A.活期存款
B.短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項
C.中央銀行借款
D.短期內(nèi)到期的定期存款
E.發(fā)行的票據(jù)和債券
34. 目前我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法包括：【 ABCDE 】。
A.在總行設立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策
B.由計劃資金部門負責日常流動性管理，對各項流動性指標進行監(jiān)控與分析，并做出相應決策
C.通過行內(nèi)的上存下借機制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行
D.運用貨幣市場、公開市場等，在總行層面集中管理和配置資金，動態(tài)調(diào)整流動性
E.成立由行長河各主要業(yè)務部門負責人參加的流動性應急委員會，負責組織制定并實施應急方案
35. 商業(yè)銀行聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括：【 ABCDE 】。
A.制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制
B.危機處理過程中的持續(xù)溝通
C.管理危機過程中的信息交流
D.危機現(xiàn)場處理
E.提高發(fā)言人的溝通技能
36.戰(zhàn)略管理的基本假設是：【 ABC 】。
A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的
B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來沖突
C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C會
D.任何戰(zhàn)略規(guī)劃都不是無懈可擊的
E.戰(zhàn)略管理是企業(yè)經(jīng)營的生命線
37.我國商業(yè)銀行信息披露的要求包括：【 ABCDE 】。
A.資產(chǎn)負債表
B.損益表
C.現(xiàn)金流量表
D.部分公司治理情況
E.部分風險管理情況
38. 根據(jù)巴塞爾委員會在《核心原則》中的規(guī)定，商業(yè)銀行外部審計的內(nèi)容應當包括：【 ABCDE 】。
A.評估從商業(yè)銀行收到的報告的精確性
B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營狀況
C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度
D.評價商業(yè)銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度
E.評價管理層的能力
39.信息披露的質(zhì)量方面，應當遵循那幾條標準？【 ABCDE 】。
A.銀行應對各項業(yè)務和應并表機構(gòu)的信息進行匯總和并表披露
B.披露的信息對使用者決策有用
C.要使使用者盡早獲得有關(guān)數(shù)據(jù)
D.披露的信息要能如實反映實際情況，并遵循是實質(zhì)重于形式的原則
E.保證銀行自身歷史數(shù)據(jù)的可比性
40.商業(yè)銀行核心資本由哪幾部分組成？【 ABCDE 】
A.實收資本
B.資本公積
C.盈余公積
D.資本公積
E.未分配利潤
三、判斷正誤(每題1分)
1.資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風險分散化效果越好【 對 】
2.經(jīng)風險調(diào)整的收益率（RAROC）能夠全面、深入揭示商業(yè)銀行在盈利同時所承擔的風險水平，真實反映了商業(yè)銀行經(jīng)營的長期穩(wěn)定性和健康狀況，因此可以替代傳統(tǒng)的盈利能力指標，如股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROC）?！尽″e 】
3.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略與風險管理并不完全一致，當商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標與風險管理相沖突時，應當犧牲風險管理以服從戰(zhàn)略目標?！尽″e 】
4.在評估客戶信用狀況時，按照國際慣例，對企業(yè)的信用評定采用評級方法，對個人客戶的信用評定采用評分方法。【 對 】
5.按照我國商業(yè)銀行的貸款風險五級分類原則，貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失共五類，其中可疑和損失類貸款屬于不良貸款。【 錯 】
6. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配?！尽Α ?BR> 7.Credit Metrics 模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風險，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。【 對 】
8.商業(yè)銀行授信審批一般應當遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則?！尽Α ?BR> 9.信用衍生工具的本質(zhì)在于通過一系列合約實現(xiàn)風險和收益的復制、轉(zhuǎn)移、分散和再分配，從而達到管理風險的目的?！尽Α ?BR> 10. 債券的實際價格偏離了通過收益率曲線計算出的理論價格，那么這種偏離一定能夠得到修正?！尽″e 】
11. 向右下方傾斜的收益率曲線說明了市場短期資金流動性過剩?！尽″e 】
12.壓力測試是用來評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法進行模擬和估計?！尽Α ?BR> 13.由于操作風險的成因及后果的多樣性，因此在進行損失數(shù)據(jù)收集的時候，很難做到數(shù)據(jù)的標準化?！尽″e 】
14.巴塞爾委員會認為操作風險是一種重要的風險類型，因此要求商業(yè)銀行為操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本?！尽″e 】
15.對于國內(nèi)商業(yè)銀行而言，操作風險主要發(fā)生在表內(nèi)業(yè)務中?！尽″e 】
16.商業(yè)銀行的流動性和盈利性是一對相互排斥的目標，為了保持流動性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流動性狀況變差?！尽″e 】
17.商業(yè)銀行流動性風險主要源于資產(chǎn)負債的期限負債結(jié)構(gòu)不匹配?！尽″e 】
18.商業(yè)銀行的聲譽風險不僅會影響單獨一家銀行，還對銀行體系具有外部效應，可能會加劇其他銀行的聲譽風險。【 錯 】
19.我國商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標是提升我國商業(yè)銀行的核心競爭力，壯大整體規(guī)模。【 錯 】
20.政府加強監(jiān)管會阻礙商業(yè)銀行的擴張和發(fā)展，限制商業(yè)銀行間的競爭?！尽″e 】
1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【 D 】。
A.存貸利差
B.證券投資
C.支付、結(jié)算收費
D.經(jīng)營風險
2.華爾街的第數(shù)學革命是指：【 A 】。
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.期權(quán)定價模型
C.投資組合理論
D.敏感性分析方法
3.根據(jù)投資組合理論，能夠?qū)崿F(xiàn)風險對沖的兩個資產(chǎn)至少應當滿足：【 B 】。
A.相關(guān)系數(shù)等于１
B.相關(guān)系數(shù)小于１
C.相關(guān)系數(shù)等于０
D.相關(guān)系數(shù)小于０
4.投資者把他的財富的30%投資于一項預期收益為0.15、方差為0.04的風險資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預期收益為：【 B 】。
A.0.114
B.0.087
C.0.295
D.0.087
5.上題中投資者的標準差為：【 B 】。
A.0.12
B.0.06
C.0.12
D.0.12
6.如果離散的年復利率是10%， 那么經(jīng)過五年連續(xù)投資，100元錢終獲得的總收益為：【 B 】。
A.150
B.161
C.173
D.190
7.如果一個債券當前的價格函數(shù)為1000*exp(-r)-200, 其中r為當前市場利率，那么在r=10.1%的時候的債券價格為多少？在r=10%處進行一階近似?！尽 】。
A.701
B.705
C.704
D.720
8.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高？【 A 】。
A.第一筆
B.第二筆
C.相等
D.無法確定
9.以下關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的論述，不正確的是：【 C 】
A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的
B.商業(yè)銀行應當通過制度建設，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中
C.商業(yè)銀行的風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成
D.商業(yè)銀行的風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正
10.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括：【 D 】。
A.商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善
B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成
C.內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高
D.內(nèi)部控制過于嚴格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務的擴大
11.將復雜的因素分解成多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風險識別方法是：【 C 】。
A.情景分析方法
B.失誤樹分析方法
C.分解分析方法
D.情景分析法
12.風險信息的特性是：【 A 】。
A.準確性、及時性
B.精簡性
C.充分性、完善性
D.全面性
13.以下關(guān)于財務狀況分析的論述，正確的是：【 C 】。
A.在效率比率的各項指標中，各項周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好
B.利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力
C.不應當孤立的定量分析各項財務比率，還應當定型的將財務比率同公司的日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財務狀況的正確結(jié)論
D.財務比率能夠真實、準確地反映企業(yè)的財務狀況
14.根據(jù)我國現(xiàn)行《擔保法》規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有？【 B 】。
A.可以
B.不可以
C.視情況而定
D.以上都不正確
15. 對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當滿足：【 C 】。
A.識別頻率應當快于額度授信周期
B.識別頻率應當略慢于額度授信周期
C.識別頻率應當與額度授信周期一致
D.以上都不對
16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于：【 A 】。
A.系統(tǒng)風險
B.非系統(tǒng)風險
C.A和B都是
D.A和B都不是
17.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計量信用風險？【 A 】。
A.基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型
B.基于外部評級的模型
C.VaR方法
D.嚴格遵照監(jiān)管*的要求
18.以下哪一項不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價值的因素？【 D 】
A. 負債數(shù)額
B. 企業(yè)資產(chǎn)市場價值
C. 企業(yè)資產(chǎn)價值的波動性
D. 負債價值的波動性
19.按照國際慣例，對企業(yè)信用評定采用的方法是：【 A 】。
A.信用評級辦法
B.信用評分辦法
C.信用評級和評分相結(jié)合
D.以上都不對
20.信用局評分的信息主要依賴于：【 B 】。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息
B.商業(yè)銀行外部信息
C.監(jiān)管機構(gòu)提供的信息
D.以上都不對
21.計算違約風險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應的違約風險暴露為：【 A 】。
A.違約時的債務賬面價值
B.違約時債務的市場價值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對
22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：【 A 】。
A.由商業(yè)銀行自己評估
B.由監(jiān)管*統(tǒng)一給定
C.由外部評級機構(gòu)提供
D.以上都不是
23.衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計量是：【 C 】。
A.均值
B.方差
C.相關(guān)系數(shù)
D.以上都不是
24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個：【 A 】。
A.VaR模型
B.信用評分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是
25.Credit Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：【 C 】。
A.均勻分布
B.二項分布
C.泊松分布
D.正態(tài)分布
26.壓力測試是為了衡量：【 B 】。
A.正常風險
B.極端情況的風險
C.風險價值
D.違約概率
27.商業(yè)銀行信用風險評級所使用的標準法的依據(jù)是：【 A 】
A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級
C.A和B相結(jié)合
D.以上都不是
28.以下哪一項不屬于中國銀監(jiān)會對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行風險評估的三大類指標：【 D 】
A.經(jīng)營績效類指標
B.資產(chǎn)質(zhì)量類指標
C.審慎經(jīng)營類指標
D.競爭能力指標
29.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率的是：【 A 】。
A. 0.5
B. 0.08
C. 0.2
D. 0.13
30.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是: 【 D 】。
A. 單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風險和價值一般易于評估
B. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度
C. 應當根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉(zhuǎn)讓
D. 以上都正確
31.貸款組合的信用風險包括【 C 】。
A. 系統(tǒng)性風險
B. 非系統(tǒng)性風險
C. 既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險
D. 以上的都不對
32. 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級借款人的違約頻率是：【 B 】。
A. 20%
B. 19%
C. 25%
D. 30%
33. 已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是：【 B 】。
A. 15億
B. 12億
C. 20億
D. 30億
34.如果１年期零息國債收益率是１０％，某公司零息債券一年期收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據(jù)KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是：【 B 】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
35. Ｘ和Ｙ為兩個隨機變量，a和b是兩個常量，Ｘ與Ｙ的相關(guān)系數(shù)等于ρ ，那么aＸ+b與bＹ＋a的相關(guān)系數(shù)等于：【 D 】。
A.３ρ
B.５ρ
C.１５ρ
D. ρ
36. 以下關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的論述，正確的是？【 A 】
A. 信用聯(lián)動票據(jù)可以人為安排沒有信用等級的貸款資產(chǎn)，并承擔這些資產(chǎn)的信用風險
B. 商業(yè)銀行是信用聯(lián)動票據(jù)的中介
C. 如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由ＳＰＶ承擔
D. 信用聯(lián)動票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風險
37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風險的優(yōu)點：【 B 】。
A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣
B.能夠完全消除市場風險
C.交易靈活便捷
D.在操作過程中不會附帶新的風險產(chǎn)生
38.以下關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的收益率（RAROC）和經(jīng)濟增加值（EVA）這兩項指標的論述，不正確的是：【 C 】。
A.在市場數(shù)據(jù)準確真實，財務規(guī)范統(tǒng)一的情況下，這兩項指標可以用來評估交易員、投資組合、各項交易及業(yè)務部門的業(yè)績表現(xiàn)
B.采用這兩項指標來衡量交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部減少甚至避免追逐短期利益的高風險投機行為
C.這兩項指標有時會互相沖突，因此好選擇一個指標作為衡量標準
D.這兩項指標都是基于經(jīng)濟資本這個概念而產(chǎn)生的
39.應用于市場風險管理的經(jīng)風險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：【 A 】。
A.RAROC=業(yè)務單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務單位或交易的經(jīng)濟資本
B.RAROC=業(yè)務單位或交易的息稅前收益／業(yè)務單位或交易的經(jīng)濟資本
C.RAROC=業(yè)務單位或交易的息稅前收益／業(yè)務單位或交易的資金成本
D.RAROC=業(yè)務單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務單位或交易的資金成本
40.商業(yè)銀行的投資組合中包含三個產(chǎn)品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VaR為：【 C 】。
A.VaR>4億
B.VaR<4億
C.VaR=4億
D.無法確定
41.根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》，計量市場風險監(jiān)管資本的公式為：【 A 】。
A.市場風險監(jiān)管資本＝（附加因子＋低乘數(shù)因子３）*VaR
B.市場風險監(jiān)管資本＝低乘數(shù)因子３*VaR
C.市場風險監(jiān)管資本＝附加因子＋低乘數(shù)因子３*VaR
D.市場風險監(jiān)管資本＝（附加因子＋低乘數(shù)因子５）*VaR
42. 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【 D 】。
A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動
B. 風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)依賴性強
D. 存在相當程度的模型風險
43.計算一個資產(chǎn)的風險價值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計算出來的風險價值更大？【 A 】。
A.第一種方案
B.第二種方案
C.兩種方案計算出來的風險價值一樣大
D.無法確定
44.常用的風險價值建模技術(shù)不包括：【 D 】。
A.方差-協(xié)方差方法
B.歷史模擬
C.蒙特卡羅模擬
D.情景分析法
45.以下關(guān)于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【 C 】。
A.久期分析只能反映利率的重新定價風險，不能反映基準風險
B.久期分析不能準確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動
C.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動
D.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的線性變動
46.如果一個商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負債為80億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為60億，利率敏感性負債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務頭寸為20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【 C 】。
A.20億
B.10億
C.30億
D.40億
47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的？【 A 】。
A.馬柯維茨
B.法瑪
C.薩繆爾森
D.弗里德曼
48. 已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5，負債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【 C 】
A.1.5
B.-1.5
C.2.3
D.3.5
49.操作風險管理水平的提升，應當從什么方面入手？【 B 】。
A.電腦系統(tǒng)
B.人的因素
C.制度因素
D.以上都不對
50.我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是：【 C 】。
A.員工素質(zhì)培養(yǎng)
B.信息系統(tǒng)升級換代
C.合規(guī)問題
D.內(nèi)部控制
51. 以下哪一項不屬于操作風險事件？【 D 】
A.內(nèi)部欺詐
B.外部欺詐
C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
D.本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動
52. 由操作風險可能引發(fā)的風險有：【 D 】。
A.市場風險
B.流動性風險
C.信用風險
D.以上都有可能
53. 由操作風險可能引發(fā)的風險有：【 D 】。
A.市場風險
B.流動性風險
C.信用風險
D.以上都有可能
54. 在商業(yè)銀行的交易風險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵一點是看：【 C 】。
A.損失數(shù)額是否巨大
B.員工個人是否由這次事故而獲利
C.員工是否是為了不法利益而故意為之
D.以上都不對
55.應當采用何種方法對操作風險模型進行壓力測試？【 C 】。
A.蒙特卡羅模擬
B.歷史模擬
C.情景分析法，并結(jié)合專家意見
D.以上都不對
56.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經(jīng)濟資本？【 D 】。
A.基本指標法
B.標準法
C.高級計量法
D.A或B
57.火災、搶劫、高管欺詐等屬于哪一類操作風險？【 C 】
A.可規(guī)避的操作風險
B.可降低的操作風險
C.可緩釋的操作風險
D.應承擔的操作風險
58. 巴塞爾委員會認為控制內(nèi)部風險的好辦法是【 B 】。
A.資本約束
B.內(nèi)部控制
C.外部監(jiān)督
D.以上都不是
59. 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于什么？【 C 】。
A.預期損失
B.非預期損失
C.預期損失加上非預期損失
D.以上都不是
60. 以下哪一項不屬于代理業(yè)務中的操作風險？【 D 】。
A.委托方偽造收付款憑證騙取資金
B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動
C.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費
D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失
61. 商業(yè)銀行的流動性風險存在于什么業(yè)務當中【 D 】。
A.資產(chǎn)業(yè)務
B.負債業(yè)務
C.表外業(yè)務
D.以上都是
62.當市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負債的期限安排是：【 A 】。
A.利用長期負債為短期資產(chǎn)融資
B.利用長期負債為長期資產(chǎn)融資
C.利用短期負債為長期資產(chǎn)融資
D.誠實守信
（該條件為63-65題條件）
如果某商業(yè)銀行的敏感負債為100億，脆弱資金為50億，比較穩(wěn)定的核心存款為300億，如果對于以上每項負債都提取10%作為相應的法定儲備，該商業(yè)銀行近又發(fā)放一筆30億元貸款
63. 那么該商業(yè)銀行負債的流動性需求為：【 B 】。
A.120億
B.126億
C.130億
D.135億
64.商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動性準備是：【 D 】。
A.24億
B.9億
C.4.5億
D.30億
65.商業(yè)銀行短期內(nèi)的總的流動性需求為：【 C 】
A.150億
B.154億
C.156億
D.160億
66.商業(yè)銀行的流動性與其規(guī)模的關(guān)系，一般說來具有怎樣的關(guān)系？【 B 】
A.商業(yè)銀行越小，那么應該持有較低比例的流動資產(chǎn)
B.商業(yè)銀行越大，那么可以持有較低比例的流動資產(chǎn)
C.商業(yè)銀行的規(guī)模與其流動性資產(chǎn)所占總資產(chǎn)比例不存在一個明確的關(guān)系
D.以上都不對
67.商業(yè)銀行借短貸長的期限結(jié)構(gòu)中所包含的流動性風險有：【 C 】。
A.短期借款不能按期償還的負債流動性風險
B.長期借款不能如數(shù)如期收回的資產(chǎn)流動性風險
C.兩者都包含
D.兩者都不包含
68.為了更有效的降低流動性風險，商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的分布應當：【 B 】
A.同質(zhì)化、集中化
B.異質(zhì)化、分散化
C.資產(chǎn)應當同質(zhì)化、集中化，負債應當異質(zhì)化、分散化
D.負債應當同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應當異質(zhì)化、分散化
69.商業(yè)銀行由于不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于哪種類別的戰(zhàn)略風險？【 B 】
A.競爭對手風險
B.客戶風險
C.項目風險
D.技術(shù)風險
70. 戰(zhàn)略風險評估中，需要用到的方法是：【 C 】。
A.久期分析法
B.缺口分析法
C.情景分析法
D.以上都不是
71. 商業(yè)銀行應當如何照顧不同的利益持有者的相關(guān)利益？【 C 】
A.所采取的措施有利于全體利益所有者
B.側(cè)重照顧利益重大者的相關(guān)利益
C.對利益進行權(quán)衡，照顧盡量多數(shù)人的盡量多的利益
D.以上都不對
72.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于：【 C 】。
A.聲譽風險
B.市場風險
C.戰(zhàn)略風險
D.國家風險
73. 根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，在計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，我國商業(yè)銀行應當對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重定位：【 B 】
A.0
B.50%
C.70%
D.100%
74.對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營大的威脅是：【 C 】。
A.市場利率劇烈波動
B.大量借款人違約
C.存款人擠提存款
D.外部監(jiān)管的強化
75.風險評級的原則不包括：【 C 】。
A.全面性原則
B.持續(xù)性原則
C.深入性原則
D.審慎性原則
76.ROCA評級法主要針對哪種類型的銀行？【 C 】
A.國有銀行
B.股份制商業(yè)銀行
C.外資銀行
D.以上都不是
77. 我國銀行監(jiān)管的行政法規(guī)是：【 C 】。
A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《商業(yè)銀行法》
C.《金融違法行為處罰辦法》
D.《行政許可法》
78. 2005年頒布的《商業(yè)銀行市場風險管理指引》的適用范圍包括：【 D 】
A.中資商業(yè)銀行
B.外資商業(yè)銀行
C.中外合資商業(yè)銀行
D.以上都是
79.巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：【 A 】。
A.低標準
B.高要求
C.規(guī)范做法
D.以上都不是
80. 商業(yè)銀行外部審計主要是針對什么方面？【 A 】。
A.財務狀況
B.經(jīng)營戰(zhàn)略
C.風險狀況
D.競爭力水平
二、多項選擇(每題1分)
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是【 ABC 】。
A.低資本金要求
B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查
C.市場紀律約束
D.內(nèi)部評級體系
E.外部審計
2.商業(yè)銀行計量信用風險的辦法有：【 ABC 】。
A.標準法
B.內(nèi)部評級初級法
C.內(nèi)部評級高級法
D.高級計量法
E.基本指標法
3.資產(chǎn)負債風險管理的手段包括：【 ABD 】。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.VaR分析
D.久期分析
E.情景分析
4.下列關(guān)于風險分散化的論述正確的是：【 ABCDE 】。
A.如果資產(chǎn)之間的風險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果
B.如果資產(chǎn)之間相關(guān)性為-1，風險分散化效果好
C.如果資產(chǎn)間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風險
D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風險分散化效果較差
E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風險分散化效果較好
5.以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風險控制部門？【 ABCDE 】。
A.財務控制部門
B.內(nèi)部審計部門
C.法律合規(guī)部門
D.風險管理委員會
E.風險管理部
6.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標包括：【 ACDE 】。
A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B.建立健全監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制
C.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)
D.確保風險管理體系的有效性
E.確保業(yè)務記錄、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整
7.對法人客戶進行系統(tǒng)的財務分析的主要內(nèi)容包括：【 ABC 】。
A.財務報表分析
B.財務比率分析
C.現(xiàn)金流量分析
D.投融資策略分析
E.經(jīng)營項目分析
8.商業(yè)銀行貸款擔保的主要方式有：【 ABCDE 】。
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
E.定金
9.個人信貸業(yè)務可以基本劃分為哪幾類？【 ABC 】。
A.個人住宅抵押貸款
B.個人零售貸款
C.循環(huán)零售貸款
D.個人消費貸款
E.個人助學貸款
10.國際主流的信用風險計量方法經(jīng)歷了哪幾個主要發(fā)展階段？【 ABC 】。
A.專家判斷法
B.信用評分模型
C.違約概率模型
D.VaR模型
E.高級計量法
11.信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是：【 ABD 】。
A.用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C.無法全面的反映借款人的信用狀況
D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值
E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素
12.Merton模型中關(guān)于貸款價值Ｖ的函數(shù)包含了以下哪些變量？【 ABCDE 】。
A.企業(yè)貸款數(shù)額
B.企業(yè)資產(chǎn)的市場價值
C.企業(yè)資產(chǎn)的市場價值的波動性
D.短期無風險利率
E.貸款剩余期限
13.以下哪些屬于中國銀監(jiān)會的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報告的有關(guān)規(guī)定？【 ABCDE 】。
A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.對不良貸款變化趨勢的預測
E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況
14. 對于關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復雜的集團客戶，授信時應當注意：【 ABCDE 】。
A. 統(tǒng)一識別標準，實施總量控制
B. 掌握充分信息，避免過度授信
C. 主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務
D. 授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報
E. 盡量少用保證，爭取多用抵押
15.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則？【 ABCDE 】。
A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準
B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應遵循一致的標準
C.周期性明顯、固定成本高的行業(yè)的股票風險較小
D.交易對方風險限額的確定和單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策，每一決策都應建立在風險-收益分析基礎之上
E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考
16.對企業(yè)信用風險分析的５Ps系統(tǒng)包括哪些方面因素？【 ABCDE 】。
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營環(huán)境
17.《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點包括：【 ABCE 】。
A.采用內(nèi)部評級法評估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測試過程
B.壓力測試必須有意義，而且必須謹慎
C.壓力測試并非是要求考慮差的情景
D.必須經(jīng)常進行壓力測試
E.可以開發(fā)不同方法來符合壓力測試要求
18.關(guān)于理財產(chǎn)品的流動性，以下說法正確的是【 ABCD 】。
A.經(jīng)濟合作發(fā)展組織中央政府的債權(quán)
B.經(jīng)濟合作發(fā)展組織的商業(yè)銀行及該組織之外的中央政府的債權(quán)
C.抵押貸款
D.經(jīng)濟合作組織之外的所有商業(yè)銀行、企業(yè)、個人的貸款
E.擔保貸款
19.如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價格過大，那么說明了什么？【 AB 】。
A.該債券的流動性不足
B.該債券流動性過大
C.價格無法通過市場機制加以修正
D.價格一定能夠通過市場機制加以修正
E.以上都不對
20. 以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是：【 ABC 】。
A. 如果收益率曲線是向右上傾斜，且預期這種形狀基本不變，那么可以買入期限較長的金融產(chǎn)品
B. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品
C. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應當買入期限較長金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品
D. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應當賣出期限較長金融產(chǎn)品，買入期限較短的金融產(chǎn)品
E. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限較長金融產(chǎn)品
21.我國商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中，可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括：【 BC 】。
A. 《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求的計算表、計算說明的通知》
B. 《商業(yè)銀行市場風險管理指引》
C. 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
D. 《國際會計準則第39號》
E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》
22. 中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行的交易賬戶包括哪幾項內(nèi)容？【 CDE 】
A. 商業(yè)銀行提供的貸款業(yè)務
B. 商業(yè)銀行的中間業(yè)務
C. 商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸
D. 為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E. 為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸
23.市場風險中的期權(quán)性風險包括：【 ABCDE 】。
A.場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)
B.場外的期權(quán)合同
C.債券或存款的提前兌付
D.貸款的提前償還等選擇性條款
E.貸款利率由借款人自主選擇的條款
24.蒙特卡羅模擬方法的缺點在于：【 ABC 】。
A.由于對基礎風險因素的一些假設，使得存在模型風險
B.計算量大，準確性的提高速度慢
C.如果計算機模擬產(chǎn)生的是偽隨機數(shù)，那么可能導致錯誤結(jié)果
D.計算的ＶａＲ準確性較差
E.仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象
25.以下哪些文件是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進行內(nèi)部控制建設的框架和指引？【 CDE 】。
A.以下哪些文件是國際范圍內(nèi)各國商業(yè)銀行進行內(nèi)部控制建設的框架和指引？
B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》
C.《內(nèi)部控制——整體框架》
D.《全面風險管理框架》
E.《銀行機構(gòu)內(nèi)部控制體系框架》
26. 以下那些項屬于健全我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的應有之義？【 ABCDE 】。
A. 強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先的理念
B. 完善激勵約束機制
C. 強化責任追究機制
D. 健全信息管理系統(tǒng)
E. 強化評估和反饋制度
27.能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括：【 ABCE 】。
A.商業(yè)銀行一攬子保險
B.商業(yè)綜合責任保險
C.未授權(quán)交易保險
D.存款保險
E.錯誤與遺漏保險
28.中國銀監(jiān)會《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》主要內(nèi)容包括哪幾個方面：【 ABCDE 】。
A.高度重視防范操作風險的規(guī)章制度建設
B.切實加強稽核建設
C.加強對基層行的合規(guī)性監(jiān)督
D.堅持相關(guān)的行務公開制度
E.建立和實施基層主管輪崗輪調(diào)合強制性休假制度，并納入各級人事管理制度
29. 以下屬于代理業(yè)務操作風險的是：【 ABCDE 】。
A. 內(nèi)部人員竊取客戶資料謀取私利
B. 委托方偽造收付款憑證騙取資金
C. 銷售時不恰當?shù)男麄鲗е抡`導銷售
D. 計算機系統(tǒng)中斷、業(yè)務應急計劃不力造成代理業(yè)務中數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失
E. 超越委托范圍辦理業(yè)務
30. 通常操作風險與內(nèi)部控制自我評估的方法有：【 ABCDE 】。
A.流程分析法
B.情景模擬法
C.引導會議發(fā)
D.德爾菲法
E.問卷調(diào)查法
31.商業(yè)銀行通過對資產(chǎn)負債表和表外項目進行壓力測試，可以了解自身當前的流動性狀況，進行壓力測試的方法包括：【 ABCDE 】。
A.收益率曲線4種平移個100個基點
B.收益率曲線傾斜25個基點
C.相對于美元的匯率，主要貨幣增減60%，非主要貨幣增減20%
D.信用價差增減20%
E.3個月的收益率變化增加/減少20%
32.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括：【 BC 】。
A.戰(zhàn)略風險
B.信用風險
C.流動性風險
D.操作風險
E.國家風險
33.商業(yè)銀行的流動性負債包括：【 ABCDE 】。
A.活期存款
B.短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項
C.中央銀行借款
D.短期內(nèi)到期的定期存款
E.發(fā)行的票據(jù)和債券
34. 目前我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法包括：【 ABCDE 】。
A.在總行設立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策
B.由計劃資金部門負責日常流動性管理，對各項流動性指標進行監(jiān)控與分析，并做出相應決策
C.通過行內(nèi)的上存下借機制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行
D.運用貨幣市場、公開市場等，在總行層面集中管理和配置資金，動態(tài)調(diào)整流動性
E.成立由行長河各主要業(yè)務部門負責人參加的流動性應急委員會，負責組織制定并實施應急方案
35. 商業(yè)銀行聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括：【 ABCDE 】。
A.制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制
B.危機處理過程中的持續(xù)溝通
C.管理危機過程中的信息交流
D.危機現(xiàn)場處理
E.提高發(fā)言人的溝通技能
36.戰(zhàn)略管理的基本假設是：【 ABC 】。
A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的
B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來沖突
C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C會
D.任何戰(zhàn)略規(guī)劃都不是無懈可擊的
E.戰(zhàn)略管理是企業(yè)經(jīng)營的生命線
37.我國商業(yè)銀行信息披露的要求包括：【 ABCDE 】。
A.資產(chǎn)負債表
B.損益表
C.現(xiàn)金流量表
D.部分公司治理情況
E.部分風險管理情況
38. 根據(jù)巴塞爾委員會在《核心原則》中的規(guī)定，商業(yè)銀行外部審計的內(nèi)容應當包括：【 ABCDE 】。
A.評估從商業(yè)銀行收到的報告的精確性
B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營狀況
C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度
D.評價商業(yè)銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足程度
E.評價管理層的能力
39.信息披露的質(zhì)量方面，應當遵循那幾條標準？【 ABCDE 】。
A.銀行應對各項業(yè)務和應并表機構(gòu)的信息進行匯總和并表披露
B.披露的信息對使用者決策有用
C.要使使用者盡早獲得有關(guān)數(shù)據(jù)
D.披露的信息要能如實反映實際情況，并遵循是實質(zhì)重于形式的原則
E.保證銀行自身歷史數(shù)據(jù)的可比性
40.商業(yè)銀行核心資本由哪幾部分組成？【 ABCDE 】
A.實收資本
B.資本公積
C.盈余公積
D.資本公積
E.未分配利潤
三、判斷正誤(每題1分)
1.資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風險分散化效果越好【 對 】
2.經(jīng)風險調(diào)整的收益率（RAROC）能夠全面、深入揭示商業(yè)銀行在盈利同時所承擔的風險水平，真實反映了商業(yè)銀行經(jīng)營的長期穩(wěn)定性和健康狀況，因此可以替代傳統(tǒng)的盈利能力指標，如股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROC）?！尽″e 】
3.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略與風險管理并不完全一致，當商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標與風險管理相沖突時，應當犧牲風險管理以服從戰(zhàn)略目標?！尽″e 】
4.在評估客戶信用狀況時，按照國際慣例，對企業(yè)的信用評定采用評級方法，對個人客戶的信用評定采用評分方法。【 對 】
5.按照我國商業(yè)銀行的貸款風險五級分類原則，貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失共五類，其中可疑和損失類貸款屬于不良貸款。【 錯 】
6. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計量公式下，由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配?！尽Α ?BR> 7.Credit Metrics 模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風險，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。【 對 】
8.商業(yè)銀行授信審批一般應當遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則?！尽Α ?BR> 9.信用衍生工具的本質(zhì)在于通過一系列合約實現(xiàn)風險和收益的復制、轉(zhuǎn)移、分散和再分配，從而達到管理風險的目的?！尽Α ?BR> 10. 債券的實際價格偏離了通過收益率曲線計算出的理論價格，那么這種偏離一定能夠得到修正?！尽″e 】
11. 向右下方傾斜的收益率曲線說明了市場短期資金流動性過剩?！尽″e 】
12.壓力測試是用來評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法進行模擬和估計?！尽Α ?BR> 13.由于操作風險的成因及后果的多樣性，因此在進行損失數(shù)據(jù)收集的時候，很難做到數(shù)據(jù)的標準化?！尽″e 】
14.巴塞爾委員會認為操作風險是一種重要的風險類型，因此要求商業(yè)銀行為操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本?！尽″e 】
15.對于國內(nèi)商業(yè)銀行而言，操作風險主要發(fā)生在表內(nèi)業(yè)務中?！尽″e 】
16.商業(yè)銀行的流動性和盈利性是一對相互排斥的目標，為了保持流動性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流動性狀況變差?！尽″e 】
17.商業(yè)銀行流動性風險主要源于資產(chǎn)負債的期限負債結(jié)構(gòu)不匹配?！尽″e 】
18.商業(yè)銀行的聲譽風險不僅會影響單獨一家銀行，還對銀行體系具有外部效應，可能會加劇其他銀行的聲譽風險。【 錯 】
19.我國商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標是提升我國商業(yè)銀行的核心競爭力，壯大整體規(guī)模。【 錯 】
20.政府加強監(jiān)管會阻礙商業(yè)銀行的擴張和發(fā)展，限制商業(yè)銀行間的競爭?！尽″e 】