二、多選題
1市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括（ ）。
A、利率風(fēng)險
B、匯率風(fēng)險
C、信用風(fēng)險
D、商品價格風(fēng)險
E、流動性風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD
2期貨是在交易所里進行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（ ）。
A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)
B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險
D、股票指數(shù)期貨在交割時即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結(jié)算
E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
3以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。
A、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口
B、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
C、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
D、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口
E、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口
標(biāo)準(zhǔn)答案：AC
4利率風(fēng)險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，按照風(fēng)險來源的不同，它可以分為（ ）。
A、重新定價風(fēng)險
B、收益率曲線風(fēng)險
C、基準(zhǔn)風(fēng)險
D、股票價格風(fēng)險
E、流動性風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC
5期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的包括（ ）。
A、平價期權(quán)
B、價內(nèi)期權(quán)
C、價外期權(quán)
D、買入期權(quán)
E、賣出期權(quán)
標(biāo)準(zhǔn)答案：BDE
6在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價值升高的是（ ）。
A、到期時間延長
B、利率降低
C、標(biāo)的股票價格的波動率提高
D、標(biāo)的股票的市場價格提高
E、合約的執(zhí)行價格提高
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD
7以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。
A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE
8以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的是（ ）。
A、外幣存款
B、 外幣貸款
C、外幣債券投資
D、外匯遠(yuǎn)期的買賣
E、跨境投資
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
9以下關(guān)于利率互換表述正確的是（ ）。
A、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率
B、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率
C、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE
10監(jiān)管部門在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（ ）
A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C、在可能的情況下，對某種產(chǎn)品應(yīng)該針對不同情況使用不同的計值方法
D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試
E、 風(fēng)險管理部門應(yīng)該認(rèn)識到所使用模型的缺陷，以及在計值結(jié)果中如何將其有效地反映出來
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE
11 市場風(fēng)險計量是市場風(fēng)險計量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下說法，正確的是（ ）。
A、久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法
B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法
C、久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法
D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響
E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE
12有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告應(yīng)當(dāng)定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（ ）。
A、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸
B、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平
C、對市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析
D、市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況
E、市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
三、判斷題
1利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會下降。（ ）
1、錯
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
2商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。（）
1、錯
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯
3大多數(shù)市場風(fēng)險內(nèi)部模型不僅能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險，而且能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險。（ ）
1、錯
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯
4商品價格風(fēng)險的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬（包括黃金）（ ）
1、錯
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯
5資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。（ ）
1、錯
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
6由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價格波動帶來的市場風(fēng)險屬于商品風(fēng)險。（ ）
1、錯
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯
7巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。（ ）
1、錯
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯
1市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括（ ）。
A、利率風(fēng)險
B、匯率風(fēng)險
C、信用風(fēng)險
D、商品價格風(fēng)險
E、流動性風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABD
2期貨是在交易所里進行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（ ）。
A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)
B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險
D、股票指數(shù)期貨在交割時即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結(jié)算
E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
3以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。
A、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口
B、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
C、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
D、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口
E、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口
標(biāo)準(zhǔn)答案：AC
4利率風(fēng)險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，按照風(fēng)險來源的不同，它可以分為（ ）。
A、重新定價風(fēng)險
B、收益率曲線風(fēng)險
C、基準(zhǔn)風(fēng)險
D、股票價格風(fēng)險
E、流動性風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC
5期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的包括（ ）。
A、平價期權(quán)
B、價內(nèi)期權(quán)
C、價外期權(quán)
D、買入期權(quán)
E、賣出期權(quán)
標(biāo)準(zhǔn)答案：BDE
6在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價值升高的是（ ）。
A、到期時間延長
B、利率降低
C、標(biāo)的股票價格的波動率提高
D、標(biāo)的股票的市場價格提高
E、合約的執(zhí)行價格提高
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCD
7以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ ）。
A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE
8以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的是（ ）。
A、外幣存款
B、 外幣貸款
C、外幣債券投資
D、外匯遠(yuǎn)期的買賣
E、跨境投資
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCE
9以下關(guān)于利率互換表述正確的是（ ）。
A、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率
B、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率
C、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風(fēng)險
標(biāo)準(zhǔn)答案：ADE
10監(jiān)管部門在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包括（ ）
A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B、在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C、在可能的情況下，對某種產(chǎn)品應(yīng)該針對不同情況使用不同的計值方法
D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對計值情況進行測試
E、 風(fēng)險管理部門應(yīng)該認(rèn)識到所使用模型的缺陷，以及在計值結(jié)果中如何將其有效地反映出來
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE
11 市場風(fēng)險計量是市場風(fēng)險計量中的核心內(nèi)容，與其有關(guān)的以下說法，正確的是（ ）。
A、久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法
B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法
C、久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法
D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響
E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABDE
12有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告應(yīng)當(dāng)定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（ ）。
A、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸
B、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平
C、對市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析
D、市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況
E、市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理
標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE
三、判斷題
1利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會下降。（ ）
1、錯
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
2商業(yè)銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。（）
1、錯
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯
3大多數(shù)市場風(fēng)險內(nèi)部模型不僅能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險，而且能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險。（ ）
1、錯
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯
4商品價格風(fēng)險的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬（包括黃金）（ ）
1、錯
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯
5資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。（ ）
1、錯
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：對
6由于黃金是一種貴金屬，因此黃金價格波動帶來的市場風(fēng)險屬于商品風(fēng)險。（ ）
1、錯
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯
7巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法要求將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。（ ）
1、錯
2、對
標(biāo)準(zhǔn)答案：錯