資本資產(chǎn)定價(jià)模型相關(guān)參數(shù)的等價(jià)表述

必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)×風(fēng)險(xiǎn)逸酬
    一、貝塔系數(shù)
    1.直接給出
    2.以風(fēng)險(xiǎn)比較的形式給出
    β=1，甲公司股票所含系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)一致
    β=2，甲公司股票所含系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)的2倍
    3.以收益率變動(dòng)關(guān)系形式給出
    β=1，甲公司股票收益率與市場(chǎng)平均收益率呈同方向、同比例變化。
    二、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
    1.直接給出
    2.國(guó)庫(kù)券收益率
    3.證券市場(chǎng)線在縱軸上的截距
    4.純利率+通貨膨脹補(bǔ)償率
    三、風(fēng)險(xiǎn)逸酬
    1.直接給出
    2.給出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率、市場(chǎng)組合收益率（或市場(chǎng)平均收益率）
    3.市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率（市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率）
    4.證券市場(chǎng)線的斜率
    在學(xué)習(xí)過(guò)程中，遇到類似問(wèn)題可以采用以上方法進(jìn)行總結(jié)。