1.缺口分析——衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法，具體而言，將資產(chǎn)和負債按重新定價的期限劃分到不同的時間段，然后將資產(chǎn)和負債的差額加上表外頭寸，得到缺口，再乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入的影響
2.久期分析——衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法，具體而言，就是對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅(通常小于1%)利率變動可能對銀行經(jīng)濟價值的影響
一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響
缺點，仍然不能反映基準風險、對于利率的大幅度變動，由于頭寸價格的變化與利率的變化無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準確
3.外匯敞口分析——衡量匯率變動對銀行當期收益的影響
4.風險價值(vaR)方法——可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合和機構(gòu)造成的潛在的損失
風險價值模型技術(shù)：方差——協(xié)方法、歷史模擬法、蒙特卡洛法
5.敏感性分析——在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能
對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響
6.情景分析——同時考慮眾多因素對風險的影響，多因素分析法
7.壓力測試——估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失
8.事后檢驗——監(jiān)管*可以根據(jù)事后檢驗結(jié)果，決定是否審定附加因子(plusfac—tor)來提高市場風險的監(jiān)管資本要求，取值范圍在0～1
2.久期分析——衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法，具體而言，就是對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅(通常小于1%)利率變動可能對銀行經(jīng)濟價值的影響
一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響
缺點，仍然不能反映基準風險、對于利率的大幅度變動，由于頭寸價格的變化與利率的變化無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準確
3.外匯敞口分析——衡量匯率變動對銀行當期收益的影響
4.風險價值(vaR)方法——可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合和機構(gòu)造成的潛在的損失
風險價值模型技術(shù)：方差——協(xié)方法、歷史模擬法、蒙特卡洛法
5.敏感性分析——在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能
對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響
6.情景分析——同時考慮眾多因素對風險的影響，多因素分析法
7.壓力測試——估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失
8.事后檢驗——監(jiān)管*可以根據(jù)事后檢驗結(jié)果，決定是否審定附加因子(plusfac—tor)來提高市場風險的監(jiān)管資本要求，取值范圍在0～1