多項選擇題
下列關(guān)于期權(quán)到期日價值和期權(quán)凈損益的說法中正確的有（ ）
A.多頭看漲期權(quán)到期日價值＝Max（股票市價－執(zhí)行價格，0）
B.空頭看跌期權(quán)到期日價值＝－Max（股票市價－執(zhí)行價格，0）
C.多頭看漲期權(quán)凈損益＝多頭看漲期權(quán)到期日價值－期權(quán)價格
D.空頭看跌期權(quán)凈損益＋多頭看跌期權(quán)凈損益＝0
正確答案：ACD
答案解析：根據(jù)教材307頁內(nèi)容可知，選項A和C的說法正確；根據(jù)教材310頁內(nèi)容可知，選項B的說法不正確；由于多頭看跌期權(quán)凈損益＝多頭看跌期權(quán)到期日價值－期權(quán)價格＝Max（執(zhí)行價格－股票市價，0）－期權(quán)價格，而空頭看跌期權(quán)凈損益＝空頭看跌期權(quán)到期日價值＋期權(quán)價格＝－Max（執(zhí)行價格－股票市價，0）＋期權(quán)價格，所以，選項D的說法正確。
下列關(guān)于期權(quán)到期日價值和期權(quán)凈損益的說法中正確的有（ ）
A.多頭看漲期權(quán)到期日價值＝Max（股票市價－執(zhí)行價格，0）
B.空頭看跌期權(quán)到期日價值＝－Max（股票市價－執(zhí)行價格，0）
C.多頭看漲期權(quán)凈損益＝多頭看漲期權(quán)到期日價值－期權(quán)價格
D.空頭看跌期權(quán)凈損益＋多頭看跌期權(quán)凈損益＝0
正確答案：ACD
答案解析：根據(jù)教材307頁內(nèi)容可知，選項A和C的說法正確；根據(jù)教材310頁內(nèi)容可知，選項B的說法不正確；由于多頭看跌期權(quán)凈損益＝多頭看跌期權(quán)到期日價值－期權(quán)價格＝Max（執(zhí)行價格－股票市價，0）－期權(quán)價格，而空頭看跌期權(quán)凈損益＝空頭看跌期權(quán)到期日價值＋期權(quán)價格＝－Max（執(zhí)行價格－股票市價，0）＋期權(quán)價格，所以，選項D的說法正確。