一、單項選擇(每題0.5分)
1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【 D 】。
A.存貸利差
B.證券投資
C.支付、結(jié)算收費
D.經(jīng)營風(fēng)險
2.華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命是指：【 A 】。
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.期權(quán)定價模型
C.投資組合理論
D.敏感性分析方法
3.根據(jù)投資組合理論，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險對沖的兩個資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿足：【 B 】。
A.相關(guān)系數(shù)等于1
B.相關(guān)系數(shù)小于1
C.相關(guān)系數(shù)等于0
D.相關(guān)系數(shù)小于0
4.投資者把他的財富的30%投資于一項預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：【 B 】。
A.0.114
B.0.087
C.0.295
D.0.087
5.上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：【 B 】。
A.0.12
B.0.06
C.0.12
D.0.12
6.如果離散的年復(fù)利率是10%， 那么經(jīng)過五年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為：【 B 】。
A.150
B.161
C.173
D.190
7.如果一個債券當(dāng)前的價格函數(shù)為1000*exp(-r)-200, 其中r為當(dāng)前市場利率，那么在r=10.1%的時候的債券價格為多少?在r=10%處進行一階近似?！尽 】。
A.701
B.705
C.704
D.720
8.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?【 A 】。
A.第一筆
B.第二筆
C.相等
D.無法確定
9.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的論述，不正確的是：【 C 】
A.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的
B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險文化融入到每一位員工的日常行為中
C.商業(yè)銀行的風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成
D.商業(yè)銀行的風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正
10.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括：【 D 】。
A.商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善
B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成
C.內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高
D.內(nèi)部控制過于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴大
11.將復(fù)雜的因素分解成多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險識別方法是：【 C 】。
A.情景分析方法
B.失誤樹分析方法
C.分解分析方法
D.情景分析法
12.風(fēng)險信息的特性是：【 A 】。
A.準(zhǔn)確性、及時性
B.精簡性
C.充分性、完善性
D.全面性
13.以下關(guān)于財務(wù)狀況分析的論述，正確的是：【 C 】。
A.在效率比率的各項指標(biāo)中，各項周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好
B.利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力
C.不應(yīng)當(dāng)孤立的定量分析各項財務(wù)比率，還應(yīng)當(dāng)定型的將財務(wù)比率同公司的日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財務(wù)狀況的正確結(jié)論
D.財務(wù)比率能夠真實、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財務(wù)狀況
14.根據(jù)我國現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有?【 B 】。
A.可以
B.不可以
C.視情況而定
D.以上都不正確
15. 對集團法人客戶進行信用風(fēng)險識別時，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【 C 】。
A.識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期
B.識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期
C.識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致
D.以上都不對
16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險和企業(yè)風(fēng)險屬于：【 A 】。
A.系統(tǒng)風(fēng)險
B.非系統(tǒng)風(fēng)險
C.A和B都是
D.A和B都不是
17.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計量信用風(fēng)險?【 A 】。
A.基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型
B.基于外部評級的模型
C.VaR方法
D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管*的要求
18.以下哪一項不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價值的因素?【 D 】
A. 負(fù)債數(shù)額
B. 企業(yè)資產(chǎn)市場價值
C. 企業(yè)資產(chǎn)價值的波動性
D. 負(fù)債價值的波動性
19.按照國際慣例，對企業(yè)信用評定采用的方法是：【 A 】。
A.信用評級辦法
B.信用評分辦法
C.信用評級和評分相結(jié)合
D.以上都不對
20.信用局評分的信息主要依賴于：【 B 】。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息
B.商業(yè)銀行外部信息
C.監(jiān)管機構(gòu)提供的信息
D.以上都不對
1.商業(yè)銀行盈利的根本手段是：【 D 】。
A.存貸利差
B.證券投資
C.支付、結(jié)算收費
D.經(jīng)營風(fēng)險
2.華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命是指：【 A 】。
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.期權(quán)定價模型
C.投資組合理論
D.敏感性分析方法
3.根據(jù)投資組合理論，能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險對沖的兩個資產(chǎn)至少應(yīng)當(dāng)滿足：【 B 】。
A.相關(guān)系數(shù)等于1
B.相關(guān)系數(shù)小于1
C.相關(guān)系數(shù)等于0
D.相關(guān)系數(shù)小于0
4.投資者把他的財富的30%投資于一項預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為：【 B 】。
A.0.114
B.0.087
C.0.295
D.0.087
5.上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：【 B 】。
A.0.12
B.0.06
C.0.12
D.0.12
6.如果離散的年復(fù)利率是10%， 那么經(jīng)過五年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為：【 B 】。
A.150
B.161
C.173
D.190
7.如果一個債券當(dāng)前的價格函數(shù)為1000*exp(-r)-200, 其中r為當(dāng)前市場利率，那么在r=10.1%的時候的債券價格為多少?在r=10%處進行一階近似?！尽 】。
A.701
B.705
C.704
D.720
8.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?【 A 】。
A.第一筆
B.第二筆
C.相等
D.無法確定
9.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的論述，不正確的是：【 C 】
A.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的
B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險文化融入到每一位員工的日常行為中
C.商業(yè)銀行的風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成
D.商業(yè)銀行的風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正
10.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括：【 D 】。
A.商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善
B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成
C.內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高
D.內(nèi)部控制過于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴大
11.將復(fù)雜的因素分解成多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險識別方法是：【 C 】。
A.情景分析方法
B.失誤樹分析方法
C.分解分析方法
D.情景分析法
12.風(fēng)險信息的特性是：【 A 】。
A.準(zhǔn)確性、及時性
B.精簡性
C.充分性、完善性
D.全面性
13.以下關(guān)于財務(wù)狀況分析的論述，正確的是：【 C 】。
A.在效率比率的各項指標(biāo)中，各項周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好
B.利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力
C.不應(yīng)當(dāng)孤立的定量分析各項財務(wù)比率，還應(yīng)當(dāng)定型的將財務(wù)比率同公司的日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財務(wù)狀況的正確結(jié)論
D.財務(wù)比率能夠真實、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財務(wù)狀況
14.根據(jù)我國現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有?【 B 】。
A.可以
B.不可以
C.視情況而定
D.以上都不正確
15. 對集團法人客戶進行信用風(fēng)險識別時，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：【 C 】。
A.識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期
B.識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期
C.識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致
D.以上都不對
16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險和企業(yè)風(fēng)險屬于：【 A 】。
A.系統(tǒng)風(fēng)險
B.非系統(tǒng)風(fēng)險
C.A和B都是
D.A和B都不是
17.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計量信用風(fēng)險?【 A 】。
A.基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型
B.基于外部評級的模型
C.VaR方法
D.嚴(yán)格遵照監(jiān)管*的要求
18.以下哪一項不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價值的因素?【 D 】
A. 負(fù)債數(shù)額
B. 企業(yè)資產(chǎn)市場價值
C. 企業(yè)資產(chǎn)價值的波動性
D. 負(fù)債價值的波動性
19.按照國際慣例，對企業(yè)信用評定采用的方法是：【 A 】。
A.信用評級辦法
B.信用評分辦法
C.信用評級和評分相結(jié)合
D.以上都不對
20.信用局評分的信息主要依賴于：【 B 】。
A.商業(yè)銀行內(nèi)部信息
B.商業(yè)銀行外部信息
C.監(jiān)管機構(gòu)提供的信息
D.以上都不對