21.計算違約風(fēng)險暴露時，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險暴露為：【 A 】。
A.違約時的債務(wù)賬面價值
B.違約時債務(wù)的市場價值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對
22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：【 A 】。
A.由商業(yè)銀行自己評估
B.由監(jiān)管*統(tǒng)一給定
C.由外部評級機構(gòu)提供
D.以上都不是
23.衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計量是：【 C 】。
A.均值
B.方差
C.相關(guān)系數(shù)
D.以上都不是
24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個：【 A 】。
A.VaR模型
B.信用評分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是
25.Credit Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：【 C 】。
A.均勻分布
B.二項分布
C.泊松分布
D.正態(tài)分布
26.壓力測試是為了衡量：【 B 】。
A.正常風(fēng)險
B.極端情況的風(fēng)險
C.風(fēng)險價值
D.違約概率
27.商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：【 A 】
A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級
C.A和B相結(jié)合
D.以上都不是
28.以下哪一項不屬于中國銀監(jiān)會對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行風(fēng)險評估的三大類指標(biāo)：【 D 】
A.經(jīng)營績效類指標(biāo)
B.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)
C.審慎經(jīng)營類指標(biāo)
D.競爭能力指標(biāo)
29.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是：【 A 】。
A. 0.5
B. 0.08
C. 0.2
D. 0.13
30.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是: 【 D 】。
A. 單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險和價值一般易于評估
B. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風(fēng)險與價值評估缺乏透明度
C. 應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉(zhuǎn)讓
D. 以上都正確
31.貸款組合的信用風(fēng)險包括【 C 】。
A. 系統(tǒng)性風(fēng)險
B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險
C. 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險
D. 以上的都不對
32. 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級借款人的違約頻率是：【 B 】。
A. 20%
B. 19%
C. 25%
D. 30%
33. 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：【 B 】。
A. 15億
B. 12億
C. 20億
D. 30億
34.如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率是：【 B 】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
35. X和Y為兩個隨機變量，a和b是兩個常量，X與Y的相關(guān)系數(shù)等于ρ ，那么aX+b與bY+a的相關(guān)系數(shù)等于：【 D 】。
A.3ρ
B.5ρ
C.15ρ
D. ρ
36. 以下關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的論述，正確的是?【 A 】
A. 信用聯(lián)動票據(jù)可以人為安排沒有信用等級的貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)的信用風(fēng)險
B. 商業(yè)銀行是信用聯(lián)動票據(jù)的中介
C. 如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由SPV承擔(dān)
D. 信用聯(lián)動票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險
37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險的優(yōu)點：【 B 】。
A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣
B.能夠完全消除市場風(fēng)險
C.交易靈活便捷
D.在操作過程中不會附帶新的風(fēng)險產(chǎn)生
38.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)和經(jīng)濟增加值(EVA)這兩項指標(biāo)的論述，不正確的是：【 C 】。
A.在市場數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實，財務(wù)規(guī)范統(tǒng)一的情況下，這兩項指標(biāo)可以用來評估交易員、投資組合、各項交易及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn)
B.采用這兩項指標(biāo)來衡量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為
C.這兩項指標(biāo)有時會互相沖突，因此選擇一個指標(biāo)作為衡量標(biāo)準(zhǔn)
D.這兩項指標(biāo)都是基于經(jīng)濟資本這個概念而產(chǎn)生的
39.應(yīng)用于市場風(fēng)險管理的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：【 A 】。
A.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本
B.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本
C.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
D.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
40.商業(yè)銀行的投資組合中包含三個產(chǎn)品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VaR為：【 C 】。
A.VaR>4億
B.VaR<4億
C.VaR=4億
D.無法確定
A.違約時的債務(wù)賬面價值
B.違約時債務(wù)的市場價值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對
22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實施內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：【 A 】。
A.由商業(yè)銀行自己評估
B.由監(jiān)管*統(tǒng)一給定
C.由外部評級機構(gòu)提供
D.以上都不是
23.衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計量是：【 C 】。
A.均值
B.方差
C.相關(guān)系數(shù)
D.以上都不是
24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個：【 A 】。
A.VaR模型
B.信用評分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是
25.Credit Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：【 C 】。
A.均勻分布
B.二項分布
C.泊松分布
D.正態(tài)分布
26.壓力測試是為了衡量：【 B 】。
A.正常風(fēng)險
B.極端情況的風(fēng)險
C.風(fēng)險價值
D.違約概率
27.商業(yè)銀行信用風(fēng)險評級所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：【 A 】
A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級
C.A和B相結(jié)合
D.以上都不是
28.以下哪一項不屬于中國銀監(jiān)會對國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行風(fēng)險評估的三大類指標(biāo)：【 D 】
A.經(jīng)營績效類指標(biāo)
B.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)
C.審慎經(jīng)營類指標(biāo)
D.競爭能力指標(biāo)
29.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是：【 A 】。
A. 0.5
B. 0.08
C. 0.2
D. 0.13
30.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是: 【 D 】。
A. 單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險和價值一般易于評估
B. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風(fēng)險與價值評估缺乏透明度
C. 應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉(zhuǎn)讓
D. 以上都正確
31.貸款組合的信用風(fēng)險包括【 C 】。
A. 系統(tǒng)性風(fēng)險
B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險
C. 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險
D. 以上的都不對
32. 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級借款人的違約頻率是：【 B 】。
A. 20%
B. 19%
C. 25%
D. 30%
33. 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：【 B 】。
A. 15億
B. 12億
C. 20億
D. 30億
34.如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率是：【 B 】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
35. X和Y為兩個隨機變量，a和b是兩個常量，X與Y的相關(guān)系數(shù)等于ρ ，那么aX+b與bY+a的相關(guān)系數(shù)等于：【 D 】。
A.3ρ
B.5ρ
C.15ρ
D. ρ
36. 以下關(guān)于信用聯(lián)動票據(jù)的論述，正確的是?【 A 】
A. 信用聯(lián)動票據(jù)可以人為安排沒有信用等級的貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)的信用風(fēng)險
B. 商業(yè)銀行是信用聯(lián)動票據(jù)的中介
C. 如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由SPV承擔(dān)
D. 信用聯(lián)動票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險
37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風(fēng)險的優(yōu)點：【 B 】。
A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣
B.能夠完全消除市場風(fēng)險
C.交易靈活便捷
D.在操作過程中不會附帶新的風(fēng)險產(chǎn)生
38.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)和經(jīng)濟增加值(EVA)這兩項指標(biāo)的論述，不正確的是：【 C 】。
A.在市場數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實，財務(wù)規(guī)范統(tǒng)一的情況下，這兩項指標(biāo)可以用來評估交易員、投資組合、各項交易及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn)
B.采用這兩項指標(biāo)來衡量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為
C.這兩項指標(biāo)有時會互相沖突，因此選擇一個指標(biāo)作為衡量標(biāo)準(zhǔn)
D.這兩項指標(biāo)都是基于經(jīng)濟資本這個概念而產(chǎn)生的
39.應(yīng)用于市場風(fēng)險管理的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：【 A 】。
A.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本
B.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟資本
C.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
D.RAROC=業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤/業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本
40.商業(yè)銀行的投資組合中包含三個產(chǎn)品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VaR為：【 C 】。
A.VaR>4億
B.VaR<4億
C.VaR=4億
D.無法確定