二、多項選擇(每題1分)
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是【 ABC 】。
A.低資本金要求
B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查
C.市場紀律約束
D.內(nèi)部評級體系
E.外部審計
2.商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險的辦法有：【 ABC 】。
A.標準法
B.內(nèi)部評級初級法
C.內(nèi)部評級高級法
D.高級計量法
E.基本指標法
3.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理的手段包括：【 ABD 】。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.VaR分析
D.久期分析
E.情景分析
4.下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述正確的是：【 ABCDE 】。
A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果
B.如果資產(chǎn)之間相關(guān)性為-1，風(fēng)險分散化效果好
C.如果資產(chǎn)間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險
D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較差
E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風(fēng)險分散化效果較好
5.以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險控制部門?【 ABCDE 】。
A.財務(wù)控制部門
B.內(nèi)部審計部門
C.法律合規(guī)部門
D.風(fēng)險管理委員會
E.風(fēng)險管理部
6.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標包括：【 ACDE 】。
A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B.建立健全監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制
C.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)
D.確保風(fēng)險管理體系的有效性
E.確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整
7.對法人客戶進行系統(tǒng)的財務(wù)分析的主要內(nèi)容包括：【 ABC 】。
A.財務(wù)報表分析
B.財務(wù)比率分析
C.現(xiàn)金流量分析
D.投融資策略分析
E.經(jīng)營項目分析
8.商業(yè)銀行貸款擔保的主要方式有：【 ABCDE 】。
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
E.定金
9.個人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類?【 ABC 】。
A.個人住宅抵押貸款
B.個人零售貸款
C.循環(huán)零售貸款
D.個人消費貸款
E.個人助學(xué)貸款
10.國際主流的信用風(fēng)險計量方法經(jīng)歷了哪幾個主要發(fā)展階段?【 ABC 】。
A.專家判斷法
B.信用評分模型
C.違約概率模型
D.VaR模型
E.高級計量法
11.信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是：【 ABD 】。
A.用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C.無法全面的反映借款人的信用狀況
D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值
E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素 12.Merton模型中關(guān)于貸款價值V的函數(shù)包含了以下哪些變量?【 ABCDE 】。
A.企業(yè)貸款數(shù)額
B.企業(yè)資產(chǎn)的市場價值
C.企業(yè)資產(chǎn)的市場價值的波動性
D.短期無風(fēng)險利率
E.貸款剩余期限
13.以下哪些屬于中國銀監(jiān)會的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報告的有關(guān)規(guī)定?【 ABCDE 】。
A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.對不良貸款變化趨勢的預(yù)測
E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況
14. 對于關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜的集團客戶，授信時應(yīng)當注意：【 ABCDE 】。
A. 統(tǒng)一識別標準，實施總量控制
B. 掌握充分信息，避免過度授信
C. 主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)
D. 授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報
E. 盡量少用保證，爭取多用抵押
15.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則?【 ABCDE 】。
A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準
B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循一致的標準
C.周期性明顯、固定成本高的行業(yè)的股票風(fēng)險較小
D.交易對方風(fēng)險限額的確定和單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險-收益分析基礎(chǔ)之上
E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考
16.對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Ps系統(tǒng)包括哪些方面因素?【 ABCDE 】。
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營環(huán)境
17.《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點包括：【 ABCE 】。
A.采用內(nèi)部評級法評估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測試過程
B.壓力測試必須有意義，而且必須謹慎
C.壓力測試并非是要求考慮差的情景
D.必須經(jīng)常進行壓力測試
E.可以開發(fā)不同方法來符合壓力測試要求
18.關(guān)于理財產(chǎn)品的流動性，以下說法正確的是【 ABCD 】。
A.經(jīng)濟合作發(fā)展組織中央政府的債權(quán)
B.經(jīng)濟合作發(fā)展組織的商業(yè)銀行及該組織之外的中央政府的債權(quán)
C.抵押貸款
D.經(jīng)濟合作組織之外的所有商業(yè)銀行、企業(yè)、個人的貸款
E.擔保貸款
19.如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價格過大，那么說明了什么?【 AB 】。
A.該債券的流動性不足
B.該債券流動性過大
C.價格無法通過市場機制加以修正
D.價格一定能夠通過市場機制加以修正
E.以上都不對
20. 以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是：【 ABC 】。
A. 如果收益率曲線是向右上傾斜，且預(yù)期這種形狀基本不變，那么可以買入期限較長的金融產(chǎn)品
B. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品
C. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當買入期限較長金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品
D. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當賣出期限較長金融產(chǎn)品，買入期限較短的金融產(chǎn)品
E. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限較長金融產(chǎn)品
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是【 ABC 】。
A.低資本金要求
B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查
C.市場紀律約束
D.內(nèi)部評級體系
E.外部審計
2.商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險的辦法有：【 ABC 】。
A.標準法
B.內(nèi)部評級初級法
C.內(nèi)部評級高級法
D.高級計量法
E.基本指標法
3.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理的手段包括：【 ABD 】。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.VaR分析
D.久期分析
E.情景分析
4.下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述正確的是：【 ABCDE 】。
A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果
B.如果資產(chǎn)之間相關(guān)性為-1，風(fēng)險分散化效果好
C.如果資產(chǎn)間的相關(guān)性為+1，分散化策略將不能分散風(fēng)險
D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較差
E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風(fēng)險分散化效果較好
5.以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險控制部門?【 ABCDE 】。
A.財務(wù)控制部門
B.內(nèi)部審計部門
C.法律合規(guī)部門
D.風(fēng)險管理委員會
E.風(fēng)險管理部
6.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標包括：【 ACDE 】。
A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B.建立健全監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制
C.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)
D.確保風(fēng)險管理體系的有效性
E.確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整
7.對法人客戶進行系統(tǒng)的財務(wù)分析的主要內(nèi)容包括：【 ABC 】。
A.財務(wù)報表分析
B.財務(wù)比率分析
C.現(xiàn)金流量分析
D.投融資策略分析
E.經(jīng)營項目分析
8.商業(yè)銀行貸款擔保的主要方式有：【 ABCDE 】。
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
E.定金
9.個人信貸業(yè)務(wù)可以基本劃分為哪幾類?【 ABC 】。
A.個人住宅抵押貸款
B.個人零售貸款
C.循環(huán)零售貸款
D.個人消費貸款
E.個人助學(xué)貸款
10.國際主流的信用風(fēng)險計量方法經(jīng)歷了哪幾個主要發(fā)展階段?【 ABC 】。
A.專家判斷法
B.信用評分模型
C.違約概率模型
D.VaR模型
E.高級計量法
11.信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是：【 ABD 】。
A.用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化
B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限
C.無法全面的反映借款人的信用狀況
D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值
E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素 12.Merton模型中關(guān)于貸款價值V的函數(shù)包含了以下哪些變量?【 ABCDE 】。
A.企業(yè)貸款數(shù)額
B.企業(yè)資產(chǎn)的市場價值
C.企業(yè)資產(chǎn)的市場價值的波動性
D.短期無風(fēng)險利率
E.貸款剩余期限
13.以下哪些屬于中國銀監(jiān)會的《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》中關(guān)于不良貸款分析報告的有關(guān)規(guī)定?【 ABCDE 】。
A.不良貸款的清收轉(zhuǎn)化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量
C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例
D.對不良貸款變化趨勢的預(yù)測
E.不良貸款的地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況
14. 對于關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜的集團客戶，授信時應(yīng)當注意：【 ABCDE 】。
A. 統(tǒng)一識別標準，實施總量控制
B. 掌握充分信息，避免過度授信
C. 主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)
D. 授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報
E. 盡量少用保證，爭取多用抵押
15.商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則?【 ABCDE 】。
A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準
B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循一致的標準
C.周期性明顯、固定成本高的行業(yè)的股票風(fēng)險較小
D.交易對方風(fēng)險限額的確定和單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險-收益分析基礎(chǔ)之上
E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考
16.對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Ps系統(tǒng)包括哪些方面因素?【 ABCDE 】。
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營環(huán)境
17.《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點包括：【 ABCE 】。
A.采用內(nèi)部評級法評估資本充足性的商業(yè)銀行必須有健全的壓力測試過程
B.壓力測試必須有意義，而且必須謹慎
C.壓力測試并非是要求考慮差的情景
D.必須經(jīng)常進行壓力測試
E.可以開發(fā)不同方法來符合壓力測試要求
18.關(guān)于理財產(chǎn)品的流動性，以下說法正確的是【 ABCD 】。
A.經(jīng)濟合作發(fā)展組織中央政府的債權(quán)
B.經(jīng)濟合作發(fā)展組織的商業(yè)銀行及該組織之外的中央政府的債權(quán)
C.抵押貸款
D.經(jīng)濟合作組織之外的所有商業(yè)銀行、企業(yè)、個人的貸款
E.擔保貸款
19.如果債券價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出的理論價格過大，那么說明了什么?【 AB 】。
A.該債券的流動性不足
B.該債券流動性過大
C.價格無法通過市場機制加以修正
D.價格一定能夠通過市場機制加以修正
E.以上都不對
20. 以下基于收益率曲線形狀的投資策略，正確的是：【 ABC 】。
A. 如果收益率曲線是向右上傾斜，且預(yù)期這種形狀基本不變，那么可以買入期限較長的金融產(chǎn)品
B. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品
C. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當買入期限較長金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品
D. 如果收益率曲線向右上傾斜，且有變平坦的趨勢，那么應(yīng)當賣出期限較長金融產(chǎn)品，買入期限較短的金融產(chǎn)品
E. 如果收益率曲線向右上傾斜，且未來有變陡的趨勢，那么可以賣出期限較短金融產(chǎn)品，買入期限較長金融產(chǎn)品