什么是利率互換?

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利率互換是指交易雙方約定在未來的一定期限內(nèi),根據(jù)約定數(shù)量的人民幣本金交換現(xiàn)金流的行為,其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)浮動利率計算,另一方的現(xiàn)金流根據(jù)固定利率計算。在央行的《通知》頒布后,國家開發(fā)銀行與中國光大銀行完成了首筆人民幣利率互換交易。該筆協(xié)議的名義本金為人民幣50億元,期限10年,由光大銀行支付固定利率、開發(fā)銀行支付浮動利率。