第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)
一、風(fēng)險(xiǎn)變量概率：
1、主觀概率：專(zhuān)家調(diào)查獲得較由評(píng)價(jià)人員經(jīng)驗(yàn)獲得可信度高； ——占主要地位
2、客觀概率：
在基本條件不變前提下，對(duì)類(lèi)似事件多次觀察和試驗(yàn)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果，得出各種結(jié)果發(fā)生的概率。
二、步驟：
1、確定項(xiàng)目可能出現(xiàn)的狀態(tài)；2、確定各種狀態(tài)的概率或在一個(gè)狀態(tài)區(qū)間內(nèi)發(fā)生的概率。
三、概率分布
1、離散型概率分布：各種狀態(tài)概率值和為1， ——生產(chǎn)成本的分布
2、連續(xù)型概率分布：概率分布用概率密度和分布函數(shù)表示
（1）正態(tài)分布N（x，σ）：特點(diǎn)是密度函數(shù)以均值x為中心對(duì)稱(chēng)分布，方差σ2，
適于描述一般經(jīng)濟(jì)變量的概率分布，如銷(xiāo)售量、售價(jià)、成本
（2）三角型分布：特點(diǎn)是密度由值、最可能值、最小值構(gòu)成的三角型。
適于描述不對(duì)稱(chēng)分布（工期、投資），對(duì)稱(chēng)分布（產(chǎn)量、成本）的變量
（3）β分布：特點(diǎn)是密度函數(shù)為在值兩邊不對(duì)稱(chēng)分布，適于描述工期
（4）經(jīng)驗(yàn)分布：不適合標(biāo)準(zhǔn)的概率函數(shù)，適于項(xiàng)目評(píng)價(jià)重所有各種變量。
四、變量概率分析指標(biāo)
1、期望值：變量的加權(quán)平均值 x =ΣxiPi Pi——離散變量第i種狀態(tài)出現(xiàn)的概率
2、方差：描述變量偏離期望值大小 S 2 = Σ（xi-x）2Pi
3、離散系數(shù)：描述變量偏離期望值的離散程度 β = S/ x
五、風(fēng)險(xiǎn)變量概率的確定方法：
1、主觀估計(jì)法：項(xiàng)目評(píng)價(jià)人員或個(gè)別專(zhuān)家估計(jì)。
2、專(zhuān)家調(diào)查法：①根據(jù)需調(diào)查問(wèn)題的性質(zhì)組成專(zhuān)家組；②調(diào)查某變量可能出現(xiàn)狀態(tài)或狀態(tài)范圍和相應(yīng)概率，由每個(gè)專(zhuān)家獨(dú)立書(shū)面反映；③整理，計(jì)算專(zhuān)家意見(jiàn)期望值和分歧，反饋；④討論原因，反復(fù)1-2次。
一、風(fēng)險(xiǎn)變量概率：
1、主觀概率：專(zhuān)家調(diào)查獲得較由評(píng)價(jià)人員經(jīng)驗(yàn)獲得可信度高； ——占主要地位
2、客觀概率：
在基本條件不變前提下，對(duì)類(lèi)似事件多次觀察和試驗(yàn)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果，得出各種結(jié)果發(fā)生的概率。
二、步驟：
1、確定項(xiàng)目可能出現(xiàn)的狀態(tài)；2、確定各種狀態(tài)的概率或在一個(gè)狀態(tài)區(qū)間內(nèi)發(fā)生的概率。
三、概率分布
1、離散型概率分布：各種狀態(tài)概率值和為1， ——生產(chǎn)成本的分布
2、連續(xù)型概率分布：概率分布用概率密度和分布函數(shù)表示
（1）正態(tài)分布N（x，σ）：特點(diǎn)是密度函數(shù)以均值x為中心對(duì)稱(chēng)分布，方差σ2，
適于描述一般經(jīng)濟(jì)變量的概率分布，如銷(xiāo)售量、售價(jià)、成本
（2）三角型分布：特點(diǎn)是密度由值、最可能值、最小值構(gòu)成的三角型。
適于描述不對(duì)稱(chēng)分布（工期、投資），對(duì)稱(chēng)分布（產(chǎn)量、成本）的變量
（3）β分布：特點(diǎn)是密度函數(shù)為在值兩邊不對(duì)稱(chēng)分布，適于描述工期
（4）經(jīng)驗(yàn)分布：不適合標(biāo)準(zhǔn)的概率函數(shù)，適于項(xiàng)目評(píng)價(jià)重所有各種變量。
四、變量概率分析指標(biāo)
1、期望值：變量的加權(quán)平均值 x =ΣxiPi Pi——離散變量第i種狀態(tài)出現(xiàn)的概率
2、方差：描述變量偏離期望值大小 S 2 = Σ（xi-x）2Pi
3、離散系數(shù)：描述變量偏離期望值的離散程度 β = S/ x
五、風(fēng)險(xiǎn)變量概率的確定方法：
1、主觀估計(jì)法：項(xiàng)目評(píng)價(jià)人員或個(gè)別專(zhuān)家估計(jì)。
2、專(zhuān)家調(diào)查法：①根據(jù)需調(diào)查問(wèn)題的性質(zhì)組成專(zhuān)家組；②調(diào)查某變量可能出現(xiàn)狀態(tài)或狀態(tài)范圍和相應(yīng)概率，由每個(gè)專(zhuān)家獨(dú)立書(shū)面反映；③整理，計(jì)算專(zhuān)家意見(jiàn)期望值和分歧，反饋；④討論原因，反復(fù)1-2次。