風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構造成的潛在的損失。
風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算。目前，常用的風險價值模型技術主要有三種：方差——協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛法。現(xiàn)在，風險價值已成為計量是市場風險的主要指標，也是銀行采用內(nèi)部模型計算市場風險資本要求的主要依據(jù)。
市場風險內(nèi)部模型已成為市場風險的主要計量方法。與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)的市場風險計量方法相比，市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點是可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示，是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法，而且將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制。同時，由于風險價值具有高度的概括性，簡明易懂，因此，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險的總體水平。
市場風險內(nèi)部模型法也存在一定的局限性：第一，市場風險內(nèi)部模型計算的風險水平，不能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性，對風險管理的具體作用有限，需要輔之以敏感性分析、情景分析等非統(tǒng)計類方法;第二，市場風險內(nèi)部模型法未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要采用壓力測試對其進行補充;第三，大多數(shù)市場風險內(nèi)部模型只能計算交易業(yè)務中的市場風險，不能計量非交易業(yè)務中的市場風險。因此，采用內(nèi)部模型的商業(yè)銀行應當恰當理解和運用市場風險內(nèi)部模型的計算結果，并充分認識到內(nèi)部模型的局限性，運用壓力測試和其他非統(tǒng)計類計量方法對內(nèi)部模型方法進行補充。
風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算。目前，常用的風險價值模型技術主要有三種：方差——協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛法。現(xiàn)在，風險價值已成為計量是市場風險的主要指標，也是銀行采用內(nèi)部模型計算市場風險資本要求的主要依據(jù)。
市場風險內(nèi)部模型已成為市場風險的主要計量方法。與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)的市場風險計量方法相比，市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點是可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示，是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法，而且將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制。同時，由于風險價值具有高度的概括性，簡明易懂，因此，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險的總體水平。
市場風險內(nèi)部模型法也存在一定的局限性：第一，市場風險內(nèi)部模型計算的風險水平，不能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性，對風險管理的具體作用有限，需要輔之以敏感性分析、情景分析等非統(tǒng)計類方法;第二，市場風險內(nèi)部模型法未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要采用壓力測試對其進行補充;第三，大多數(shù)市場風險內(nèi)部模型只能計算交易業(yè)務中的市場風險，不能計量非交易業(yè)務中的市場風險。因此，采用內(nèi)部模型的商業(yè)銀行應當恰當理解和運用市場風險內(nèi)部模型的計算結果，并充分認識到內(nèi)部模型的局限性，運用壓力測試和其他非統(tǒng)計類計量方法對內(nèi)部模型方法進行補充。