2008年注冊會計師財務(wù)管理每日一題(12月4日)

A、B兩種證券的相關(guān)系數(shù)為0.7，預(yù)期報酬率分別為10%和20%，標準差分別為25%和35% ，在投資組合中A、B兩種證券的投資比例分別為80%和20%，則A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合的預(yù)期報酬率和標準差分別為（　 ）。
    A．14.2%和24.4%
    B．11.6%和24.5%
    C．12%和25.4%
    D．12%和25.8%