“2017年銀行從業(yè)《中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)題及答案匯總”供考生參考。更多中級(jí)銀行從業(yè)資格考試模擬試題等信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)銀行從業(yè)資格考試頻道。
第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)
1.場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括( )。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
2.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括( )。
A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
3.某商業(yè)銀行選取過(guò)去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為780萬(wàn)元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有( )天交易賬戶的損失超過(guò)780萬(wàn)元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
4.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是( )。
A.債券的到期收益率通常不等于票面利率
B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率
C.收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低
D.收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線
5.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性
B.負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程、偏好
C.負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
6.下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是( )。
A.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
B.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失
C.利用金融衍生品對(duì)沖或轉(zhuǎn)移市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額
7.下列關(guān)于中央交易對(duì)手的說(shuō)法正確的是( )。
A.金融危機(jī)后要弱化中央交易對(duì)手
B.中央交易對(duì)手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)
C.中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算
D.中央機(jī)構(gòu)作為交易對(duì)手
8.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將( )。
A.增強(qiáng)
B.無(wú)法確定
C.保持不變
D.減弱
9.某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問(wèn)提高至99%，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將( )。
A.增加
B.保持不變
C.無(wú)法判斷
D.減小
10.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是( )。
A.久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
B.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
C.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小
D.久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響
11.作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析( )。
A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
12.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入( )。
A.上升
B.下降
C.不變
D.無(wú)法判斷
13.下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是( )。
Ⅰ.方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
Ⅱ.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對(duì)“肥尾”現(xiàn)象加以考慮
Ⅲ.蒙特卡羅模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒(méi)有特定的假設(shè)
Ⅳ.蒙特卡羅模擬法通過(guò)設(shè)置消減因子(Decay Factor)可使模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)變化更快做出反應(yīng)
A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ
二、多選題(下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求)
1.下列方法中，計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有( )。
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.歷史模擬法
C.內(nèi)部模型法
D.單一國(guó)別敞口法
E.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法
2.商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有( )。
A.期貨交易
B.債券買賣
C.即期外匯買賣
D.遠(yuǎn)期交易
E.債券回購(gòu)
3.其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有( )。
A.市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值增加
B.市場(chǎng)利率不變，銀行整體價(jià)值不變
C.市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值減少
D.市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值減少
E.市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值增加
4.
2017銀行從業(yè)《中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)題及答案(4)
5.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠( )。
A.由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
B.由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況
C.由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付
D.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突
E.確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立
6.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有( )。
A.應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值
B.至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
D.市場(chǎng)價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為一年
E.持有期為10個(gè)交易日
7.商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有( )。
A.外部市場(chǎng)的發(fā)展變化
B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度
C.資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的既往業(yè)績(jī)
E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)
8.商業(yè)銀行預(yù)測(cè)未來(lái)利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)?( )
A.提供固定利率的住房按揭貸款
B.將閑置資金購(gòu)買固定收益證券
C.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單
D.對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化
E.降低固定利率的長(zhǎng)期貸款比例
9.商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.銀行因?qū)ν鈳抛邉?shì)具有某種預(yù)期而持有的外幣頭寸
B.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為
C.外匯衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手未能如期履行合約
D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配
E.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即軋平的外幣頭寸
第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)
1.場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括( )。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)
2.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括( )。
A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
3.某商業(yè)銀行選取過(guò)去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為780萬(wàn)元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有( )天交易賬戶的損失超過(guò)780萬(wàn)元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
4.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是( )。
A.債券的到期收益率通常不等于票面利率
B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率
C.收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低
D.收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線
5.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性
B.負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程、偏好
C.負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
6.下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是( )。
A.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
B.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失
C.利用金融衍生品對(duì)沖或轉(zhuǎn)移市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額
7.下列關(guān)于中央交易對(duì)手的說(shuō)法正確的是( )。
A.金融危機(jī)后要弱化中央交易對(duì)手
B.中央交易對(duì)手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)
C.中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算
D.中央機(jī)構(gòu)作為交易對(duì)手
8.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將( )。
A.增強(qiáng)
B.無(wú)法確定
C.保持不變
D.減弱
9.某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問(wèn)提高至99%，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將( )。
A.增加
B.保持不變
C.無(wú)法判斷
D.減小
10.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是( )。
A.久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
B.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
C.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小
D.久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響
11.作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析( )。
A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
12.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入( )。
A.上升
B.下降
C.不變
D.無(wú)法判斷
13.下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是( )。
Ⅰ.方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
Ⅱ.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對(duì)“肥尾”現(xiàn)象加以考慮
Ⅲ.蒙特卡羅模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒(méi)有特定的假設(shè)
Ⅳ.蒙特卡羅模擬法通過(guò)設(shè)置消減因子(Decay Factor)可使模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)變化更快做出反應(yīng)
A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ
二、多選題(下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求)
1.下列方法中，計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有( )。
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.歷史模擬法
C.內(nèi)部模型法
D.單一國(guó)別敞口法
E.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法
2.商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有( )。
A.期貨交易
B.債券買賣
C.即期外匯買賣
D.遠(yuǎn)期交易
E.債券回購(gòu)
3.其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有( )。
A.市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值增加
B.市場(chǎng)利率不變，銀行整體價(jià)值不變
C.市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值減少
D.市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值減少
E.市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值增加
4.
2017銀行從業(yè)《中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)題及答案(4)
5.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠( )。
A.由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
B.由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況
C.由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付
D.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突
E.確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立
6.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有( )。
A.應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值
B.至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
D.市場(chǎng)價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為一年
E.持有期為10個(gè)交易日
7.商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有( )。
A.外部市場(chǎng)的發(fā)展變化
B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度
C.資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的既往業(yè)績(jī)
E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)
8.商業(yè)銀行預(yù)測(cè)未來(lái)利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)?( )
A.提供固定利率的住房按揭貸款
B.將閑置資金購(gòu)買固定收益證券
C.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單
D.對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化
E.降低固定利率的長(zhǎng)期貸款比例
9.商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.銀行因?qū)ν鈳抛邉?shì)具有某種預(yù)期而持有的外幣頭寸
B.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為
C.外匯衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手未能如期履行合約
D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配
E.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即軋平的外幣頭寸