第 11 題 內(nèi)部評級高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計：（?。?BR> A．每一等級客戶的違約概率
B．每一等級債項的違約概率
C．既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率
D．以上都不對
【正確答案】： B
第 12 題 對聲譽風(fēng)險管理負有責(zé)任的部門是： （?。?。
A．董事會
B．高級管理層
C．相關(guān)職能部門
D．以上都是
【正確答案】： D
第 13 題 對集團法人客戶進行信用風(fēng)險識別時，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：（?。?。
A．識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期
B．識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期
C．識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致
D．以上都不對
【正確答案】： C
第 14 題 以下屬于內(nèi)部員工欺詐行為的是：（ ）
A．在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作
B．意識到缺乏必要的知識和技能，但是不愿意改進
C．意識到本身缺乏必要的知識，并進而利用這種缺陷
D．以上都不是
【正確答案】： C
第 15 題 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的論述，正確的是（?。?BR> A．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險往往小于市場風(fēng)險，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險管理
B．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險更加充分重視
C．商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視
D．以上都不對
【正確答案】： C
第 16 題 在金融資產(chǎn)交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價值屬于哪種類型的價值？（ ）
A．名義價值
B．市場價值
C．公允價值
D．重估價值
【正確答案】： C
第 17 題 上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：（?。?。
A．0.12
B．0.06
C．0.12
D．0.12
【正確答案】： B
第 18 題 在Credit Monitor中，股東初始股權(quán)投資被視作期權(quán)的：（ ）
A．期權(quán)費
B．執(zhí)行價格
C．期權(quán)價值
D．以上都不是
【正確答案】： A
第 19 題 一家商業(yè)銀行擁有100家貸款客戶，如果每家客戶的違約概率都等于10%， 那么違約客戶數(shù)量的期望和方差分別為：（?。?BR> A．10，10
B．10，9
C．8，10
D．8，9
【正確答案】： B
第 20 題 敏感性分析用于：（ ）
A．測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響
B．一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響
C．著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響
D．A和C
【正確答案】： D
B．每一等級債項的違約概率
C．既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率
D．以上都不對
【正確答案】： B
第 12 題 對聲譽風(fēng)險管理負有責(zé)任的部門是： （?。?。
A．董事會
B．高級管理層
C．相關(guān)職能部門
D．以上都是
【正確答案】： D
第 13 題 對集團法人客戶進行信用風(fēng)險識別時，識別頻率應(yīng)當(dāng)滿足：（?。?。
A．識別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期
B．識別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期
C．識別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致
D．以上都不對
【正確答案】： C
第 14 題 以下屬于內(nèi)部員工欺詐行為的是：（ ）
A．在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作
B．意識到缺乏必要的知識和技能，但是不愿意改進
C．意識到本身缺乏必要的知識，并進而利用這種缺陷
D．以上都不是
【正確答案】： C
第 15 題 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的論述，正確的是（?。?BR> A．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險往往小于市場風(fēng)險，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險管理
B．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險更加充分重視
C．商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視
D．以上都不對
【正確答案】： C
第 16 題 在金融資產(chǎn)交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價值屬于哪種類型的價值？（ ）
A．名義價值
B．市場價值
C．公允價值
D．重估價值
【正確答案】： C
第 17 題 上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：（?。?。
A．0.12
B．0.06
C．0.12
D．0.12
【正確答案】： B
第 18 題 在Credit Monitor中，股東初始股權(quán)投資被視作期權(quán)的：（ ）
A．期權(quán)費
B．執(zhí)行價格
C．期權(quán)價值
D．以上都不是
【正確答案】： A
第 19 題 一家商業(yè)銀行擁有100家貸款客戶，如果每家客戶的違約概率都等于10%， 那么違約客戶數(shù)量的期望和方差分別為：（?。?BR> A．10，10
B．10，9
C．8，10
D．8，9
【正確答案】： B
第 20 題 敏感性分析用于：（ ）
A．測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響
B．一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響
C．著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響
D．A和C
【正確答案】： D