期權定價模型。
B-S是兩位經(jīng)濟學家BLACK、SCHOLES名字的縮寫，為了紀念他們發(fā)現(xiàn)該模型而用他們的名字命名。
在二叉樹的期權定價模型中，如果標的證券期末價格的可能性無限增多時，其價格的樹狀結構將無限延伸，從每個結點變化到下一個結點(上漲或下跌)的時間將不斷縮短，如果價格隨著時間周期的縮短，其調整的幅度也逐漸縮小的話，在極限的情況下，二叉樹模型對歐式權證的定價就演變?yōu)殛P于權證定價理論的經(jīng)典模型：B-S模型。
B-S是兩位經(jīng)濟學家BLACK、SCHOLES名字的縮寫，為了紀念他們發(fā)現(xiàn)該模型而用他們的名字命名。
在二叉樹的期權定價模型中，如果標的證券期末價格的可能性無限增多時，其價格的樹狀結構將無限延伸，從每個結點變化到下一個結點(上漲或下跌)的時間將不斷縮短，如果價格隨著時間周期的縮短，其調整的幅度也逐漸縮小的話，在極限的情況下，二叉樹模型對歐式權證的定價就演變?yōu)殛P于權證定價理論的經(jīng)典模型：B-S模型。