Theta值概述
期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常用希臘字母來(lái)表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等
Theta(θ)是用來(lái)測(cè)量時(shí)間變化對(duì)期權(quán)理論價(jià)值的影響。表示時(shí)間每經(jīng)過(guò)一天，期權(quán)價(jià)值會(huì)損失多少。theta=期權(quán)價(jià)格變化/到期時(shí)間變化。在其他因素不變的情況下，不論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，到期時(shí)間越長(zhǎng)，期權(quán)的價(jià)值越高;隨著時(shí)間的經(jīng)過(guò)，期權(quán)價(jià)值則不斷下降。時(shí)間只能向一個(gè)方向變動(dòng)，即越來(lái)越少。
期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常用希臘字母來(lái)表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等
Theta(θ)是用來(lái)測(cè)量時(shí)間變化對(duì)期權(quán)理論價(jià)值的影響。表示時(shí)間每經(jīng)過(guò)一天，期權(quán)價(jià)值會(huì)損失多少。theta=期權(quán)價(jià)格變化/到期時(shí)間變化。在其他因素不變的情況下，不論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，到期時(shí)間越長(zhǎng)，期權(quán)的價(jià)值越高;隨著時(shí)間的經(jīng)過(guò)，期權(quán)價(jià)值則不斷下降。時(shí)間只能向一個(gè)方向變動(dòng)，即越來(lái)越少。