2009年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》模擬題二（3）

11.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B
    A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易
    B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大
    C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
    D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素
    12.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?C
    A.Credit Metrics
    B.KMV模型
    C.VaR模型
    D.高級計量法
    13.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示？Ａ
    A.信用等級
    B.資產(chǎn)規(guī)模
    C.盈利水平
    D.還款意愿
    14.壓力測試是為了衡量：B
    A.正常風(fēng)險
    B.小概率事件的風(fēng)險
    C.風(fēng)險價值
    D.以上都不是
    15.外部評級主要依靠：A
    A.專家定性分析
    B.定量分析
    C.定性分析和定量分析結(jié)合
    D.以上都不對