第十一章證券組合管理基礎(chǔ)
第一節(jié) 證券組合管理概述
一、證券組合的含義和類型
二、證券組合管理的意義和特點(diǎn)（重點(diǎn)）
1.投資的分散性
2.風(fēng)險(xiǎn)和收益的匹配性
三、證券組合管理的方法和步驟
（一）證券組合管理的方法
被動(dòng)管理和主動(dòng)管理
（二）證券組合管理的基本步驟
1 設(shè)定投資政策
2 進(jìn)行證券分析
3 構(gòu)造投資組合
4 投資組合的修正
5 投資組合業(yè)績評估
四、現(xiàn)代證券組合理論體系得形成與發(fā)展
（一）現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生
現(xiàn)代投資理論的產(chǎn)生以1952年3月哈里?馬柯威茨所發(fā)表的題為《投資組合選擇》的論文為標(biāo)志。
（二）現(xiàn)代證券組合理論的發(fā)展
現(xiàn)代投資理論主要由投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)模型、有效市場理論、行為金融理論等部分組成。
第一節(jié) 證券組合管理概述
一、證券組合的含義和類型
二、證券組合管理的意義和特點(diǎn)（重點(diǎn)）
1.投資的分散性
2.風(fēng)險(xiǎn)和收益的匹配性
三、證券組合管理的方法和步驟
（一）證券組合管理的方法
被動(dòng)管理和主動(dòng)管理
（二）證券組合管理的基本步驟
1 設(shè)定投資政策
2 進(jìn)行證券分析
3 構(gòu)造投資組合
4 投資組合的修正
5 投資組合業(yè)績評估
四、現(xiàn)代證券組合理論體系得形成與發(fā)展
（一）現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生
現(xiàn)代投資理論的產(chǎn)生以1952年3月哈里?馬柯威茨所發(fā)表的題為《投資組合選擇》的論文為標(biāo)志。
（二）現(xiàn)代證券組合理論的發(fā)展
現(xiàn)代投資理論主要由投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)模型、有效市場理論、行為金融理論等部分組成。