中級《財(cái)務(wù)管理》每日精選(9月21日)

計(jì)算資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，不涉及（　　　）。
    A．資產(chǎn)收益率之間的協(xié)方差　
    B．單項(xiàng)資產(chǎn)的預(yù)期收益率
    C．單項(xiàng)資產(chǎn)的投資比重　
    D．單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
    正確答案： B
    參考解析： 資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差＝資產(chǎn)組合收益率的方差的開平方，根據(jù)兩項(xiàng)資產(chǎn)組合收益的方差的公式可知，該題答案為B。提示：資產(chǎn)收益率之間的協(xié)方差＝資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)×兩項(xiàng)資產(chǎn)各自的標(biāo)準(zhǔn)差之積，即：兩項(xiàng)資產(chǎn)組合收益率的方差＝第一項(xiàng)資產(chǎn)的投資比重的平方×第一項(xiàng)資產(chǎn)收益率的方差＋第二項(xiàng)資產(chǎn)的投資比重的平方×第二項(xiàng)資產(chǎn)收益率的方差＋2×第一項(xiàng)資產(chǎn)的投資比重×第二項(xiàng)資產(chǎn)的投資比重×資產(chǎn)收益率之間的協(xié)方差，由此可知，計(jì)算資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)涉及資產(chǎn)收益率之間的協(xié)方差。所以，A不是答案。
    【該題針對“資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】