15、實(shí)際上，如果將若干種股票組成投資組合，下列表述正確的有（ ）。
A、不可能達(dá)到完全正相關(guān)，也不可能完全負(fù)相關(guān)
B、可以降低風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)
C、投資組合包括的股票種類越多，風(fēng)險(xiǎn)越小
D、投資組合包括全部股票，則只承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)，而不承擔(dān)公司特有風(fēng)險(xiǎn)
16、下列對無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬描述中，正確的是（ ）。
A、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期報(bào)酬率為0
B、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為0
C、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β系數(shù)為0
D、它與風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0
17、下列關(guān)于資本市場線的論述中正確的有（ ）。
A、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為零
B、“市場組合”代表著惟一的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
C、資本市場線的直線斜率代表風(fēng)險(xiǎn)的市場價(jià)格
D、資本市場線的直線截距表示無風(fēng)險(xiǎn)利率
18、對于貨幣的時(shí)間價(jià)值概念的理解，下列表述中正確的有（ ）。
A、貨幣時(shí)間價(jià)值是指貨幣經(jīng)過一定時(shí)間的投資和再投資所增加的價(jià)值
B、一般情況下，貨幣的時(shí)間價(jià)值應(yīng)按復(fù)利方式來計(jì)算
C、貨幣的時(shí)間價(jià)值在沒有風(fēng)險(xiǎn)和沒有通貨膨脹條件下的社會平均資金利潤率
D、不同時(shí)間的貨幣收支只有換算到相同的時(shí)間基礎(chǔ)上，才能進(jìn)行大小的比較和比率的計(jì)算
19、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的論述中錯(cuò)誤的是（ ）。
A、風(fēng)險(xiǎn)越大要求的報(bào)酬率越高
B、風(fēng)險(xiǎn)是無法選擇和控制的
C、隨時(shí)間的延續(xù)，風(fēng)險(xiǎn)將不斷加大
D、有風(fēng)險(xiǎn)就會有損失，二者是相伴而生的
20、下列關(guān)于相關(guān)性對風(fēng)險(xiǎn)影響的說法中，正確的是（ ）。
A、證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)就越強(qiáng)
B、機(jī)會集曲線是否有向左彎曲部分，取決于相關(guān)系數(shù)的大小
C、機(jī)會集是一條直線，表示兩種組合的證券相關(guān)系數(shù)為0
D、機(jī)會集曲線越彎曲，證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)就越小
21、下列說法正確的是（ ）。
A、市場組合的貝塔系數(shù)為1
B、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔系數(shù)為0
C、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為0
D、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)相對于市場組合的相關(guān)系數(shù)為0
22、下列說法正確的是（ ）。
A、當(dāng)投資者以某一價(jià)格購買債券并打算持有至到期時(shí)，其所持債券的到期收益率就確定了
B、票面利率不能作為評價(jià)債券收益的標(biāo)準(zhǔn)
C、如不考慮風(fēng)險(xiǎn)，債券價(jià)值大于市價(jià)時(shí)，買進(jìn)該債券是合算的
D、債券的到期收益率是能使未來現(xiàn)金流入現(xiàn)值等于買價(jià)的貼現(xiàn)率
A、不可能達(dá)到完全正相關(guān)，也不可能完全負(fù)相關(guān)
B、可以降低風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)
C、投資組合包括的股票種類越多，風(fēng)險(xiǎn)越小
D、投資組合包括全部股票，則只承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)，而不承擔(dān)公司特有風(fēng)險(xiǎn)
16、下列對無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬描述中，正確的是（ ）。
A、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期報(bào)酬率為0
B、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為0
C、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β系數(shù)為0
D、它與風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0
17、下列關(guān)于資本市場線的論述中正確的有（ ）。
A、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為零
B、“市場組合”代表著惟一的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
C、資本市場線的直線斜率代表風(fēng)險(xiǎn)的市場價(jià)格
D、資本市場線的直線截距表示無風(fēng)險(xiǎn)利率
18、對于貨幣的時(shí)間價(jià)值概念的理解，下列表述中正確的有（ ）。
A、貨幣時(shí)間價(jià)值是指貨幣經(jīng)過一定時(shí)間的投資和再投資所增加的價(jià)值
B、一般情況下，貨幣的時(shí)間價(jià)值應(yīng)按復(fù)利方式來計(jì)算
C、貨幣的時(shí)間價(jià)值在沒有風(fēng)險(xiǎn)和沒有通貨膨脹條件下的社會平均資金利潤率
D、不同時(shí)間的貨幣收支只有換算到相同的時(shí)間基礎(chǔ)上，才能進(jìn)行大小的比較和比率的計(jì)算
19、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的論述中錯(cuò)誤的是（ ）。
A、風(fēng)險(xiǎn)越大要求的報(bào)酬率越高
B、風(fēng)險(xiǎn)是無法選擇和控制的
C、隨時(shí)間的延續(xù)，風(fēng)險(xiǎn)將不斷加大
D、有風(fēng)險(xiǎn)就會有損失，二者是相伴而生的
20、下列關(guān)于相關(guān)性對風(fēng)險(xiǎn)影響的說法中，正確的是（ ）。
A、證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)就越強(qiáng)
B、機(jī)會集曲線是否有向左彎曲部分，取決于相關(guān)系數(shù)的大小
C、機(jī)會集是一條直線，表示兩種組合的證券相關(guān)系數(shù)為0
D、機(jī)會集曲線越彎曲，證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)就越小
21、下列說法正確的是（ ）。
A、市場組合的貝塔系數(shù)為1
B、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔系數(shù)為0
C、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為0
D、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)相對于市場組合的相關(guān)系數(shù)為0
22、下列說法正確的是（ ）。
A、當(dāng)投資者以某一價(jià)格購買債券并打算持有至到期時(shí)，其所持債券的到期收益率就確定了
B、票面利率不能作為評價(jià)債券收益的標(biāo)準(zhǔn)
C、如不考慮風(fēng)險(xiǎn)，債券價(jià)值大于市價(jià)時(shí)，買進(jìn)該債券是合算的
D、債券的到期收益率是能使未來現(xiàn)金流入現(xiàn)值等于買價(jià)的貼現(xiàn)率