10、下列說法中正確的有（ ）。
A、R=Rf+β（Rm- Rf）所代表的直線就是證券市場線
B、（Rm- Rf）稱為市場風(fēng)險溢價
C、如果風(fēng)險厭惡程度高，那么（Rm- Rf）就大
D、在這個證劵市場線中，橫軸是（Rm- Rf），縱軸是必要收益率R
11、下列屬于接受風(fēng)險的是（）。
A、計提存貨跌價準(zhǔn)備
B、發(fā)生損失時，直接將損失攤?cè)氤杀举M(fèi)用
C、對債務(wù)人進(jìn)行信用評估
D、拒絕與信用不佳的企業(yè)進(jìn)行合作
12、按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定資產(chǎn)必要收益率的因素包括（）。
A、市場組合的平均收益率
B、無風(fēng)險收益率
C、特定股票的貝他系數(shù)
D、市場組合的貝他系數(shù)
13、在不考慮通貨膨脹的情況下，預(yù)期投資收益率構(gòu)成要素包括（）。
A、實際收益率
B、資金時間價值
C、必要收益率
D、風(fēng)險收益率
14、下列對風(fēng)險收益的理解正確的有（）。
A、風(fēng)險反感導(dǎo)致投資者要求風(fēng)險收益
B、風(fēng)險收益是超過無風(fēng)險收益的額外收益
C、投資者要求的風(fēng)險收益與風(fēng)險程度成正比
D、風(fēng)險收益率有可能等于要求的投資收益率
15、資本資產(chǎn)定價模型存在一些局限性（）。
A、某些資產(chǎn)的貝他值難以估計
B、依據(jù)歷史資料計算出來的貝他值對未來的指導(dǎo)作用有限
C、資本資產(chǎn)模型建立在一系列假設(shè)之上，但這些假設(shè)與實際情況有一定的偏差。
D、是對現(xiàn)實中風(fēng)險和收益的關(guān)系的最確切的表述
16、資本資產(chǎn)定價模型存在一些假設(shè)，包括（）。
A、市場是均衡的
B、市場不存在磨擦
C、市場參與者都是理性的
D、存在一定的交易費(fèi)用
17、下列關(guān)于貝他值和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中正確的有（）。
A、貝他值測度系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差測度非系統(tǒng)風(fēng)險
B、貝他值測度系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差測度整體風(fēng)險
C、貝他值測度財務(wù)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差測度非經(jīng)營風(fēng)險
D、貝他值反映市場風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差還反映特定風(fēng)險
18、下列有關(guān)系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的說法中正確的是（）。
A、系統(tǒng)風(fēng)險又叫市場風(fēng)險、不可分散風(fēng)險
B、系統(tǒng)風(fēng)險不能用多元化投資來分散，只能靠更高的報酬率來補(bǔ)償
C、非系統(tǒng)風(fēng)險是公司特定的風(fēng)險，能通過多元化投資來分散
D、證券投資種類足夠多時可消除系統(tǒng)風(fēng)險
A、R=Rf+β（Rm- Rf）所代表的直線就是證券市場線
B、（Rm- Rf）稱為市場風(fēng)險溢價
C、如果風(fēng)險厭惡程度高，那么（Rm- Rf）就大
D、在這個證劵市場線中，橫軸是（Rm- Rf），縱軸是必要收益率R
11、下列屬于接受風(fēng)險的是（）。
A、計提存貨跌價準(zhǔn)備
B、發(fā)生損失時，直接將損失攤?cè)氤杀举M(fèi)用
C、對債務(wù)人進(jìn)行信用評估
D、拒絕與信用不佳的企業(yè)進(jìn)行合作
12、按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定資產(chǎn)必要收益率的因素包括（）。
A、市場組合的平均收益率
B、無風(fēng)險收益率
C、特定股票的貝他系數(shù)
D、市場組合的貝他系數(shù)
13、在不考慮通貨膨脹的情況下，預(yù)期投資收益率構(gòu)成要素包括（）。
A、實際收益率
B、資金時間價值
C、必要收益率
D、風(fēng)險收益率
14、下列對風(fēng)險收益的理解正確的有（）。
A、風(fēng)險反感導(dǎo)致投資者要求風(fēng)險收益
B、風(fēng)險收益是超過無風(fēng)險收益的額外收益
C、投資者要求的風(fēng)險收益與風(fēng)險程度成正比
D、風(fēng)險收益率有可能等于要求的投資收益率
15、資本資產(chǎn)定價模型存在一些局限性（）。
A、某些資產(chǎn)的貝他值難以估計
B、依據(jù)歷史資料計算出來的貝他值對未來的指導(dǎo)作用有限
C、資本資產(chǎn)模型建立在一系列假設(shè)之上，但這些假設(shè)與實際情況有一定的偏差。
D、是對現(xiàn)實中風(fēng)險和收益的關(guān)系的最確切的表述
16、資本資產(chǎn)定價模型存在一些假設(shè)，包括（）。
A、市場是均衡的
B、市場不存在磨擦
C、市場參與者都是理性的
D、存在一定的交易費(fèi)用
17、下列關(guān)于貝他值和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中正確的有（）。
A、貝他值測度系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差測度非系統(tǒng)風(fēng)險
B、貝他值測度系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差測度整體風(fēng)險
C、貝他值測度財務(wù)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差測度非經(jīng)營風(fēng)險
D、貝他值反映市場風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差還反映特定風(fēng)險
18、下列有關(guān)系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的說法中正確的是（）。
A、系統(tǒng)風(fēng)險又叫市場風(fēng)險、不可分散風(fēng)險
B、系統(tǒng)風(fēng)險不能用多元化投資來分散，只能靠更高的報酬率來補(bǔ)償
C、非系統(tǒng)風(fēng)險是公司特定的風(fēng)險，能通過多元化投資來分散
D、證券投資種類足夠多時可消除系統(tǒng)風(fēng)險